Комментарии к постам Оля "Hare"... (заяц)...
ключевая проблема всего количественного трейдинга и анализа данных: различие между корреляцией и причинно-следственной связью (causation), а также проблема «data snooping» (подглядывания в данные).
Хорошая торговая идея — это не просто найденная на истории корреляция. Это статистически устойчивая закономерность, имеющая логическое экономическое или поведенческое обоснование, которое позволяет верить в то, что эта закономерность продолжит существовать в будущем.
Существует знаменитый забавный сайт (spuriouscorrelations.com), который наглядно демонстрирует эту проблему, показывая, например, почти идеальную корреляцию между потреблением сыра моцарелла на душу населения и количеством докторских степеней по гражданскому строительству в США.