На этой неделе в научных публикациях и препринтах по алготрейдингу и количественным финансам выделилось три ключевых направления. Мы разбираем сотни свежих работ каждую неделю — вот что важно.

1. Новые методы расчёта цен на опционы
Больше всего статей вышло по вычислительным финансам (q-fin.CP). В работе Convolution-FFT for option pricing in the Heston model предложили метод Convolution-FFT для расчёта цен опционов в модели Хестона. Метод даёт точные результаты без больших вычислительных затрат.

Другое исследованиеPredicting Price Movements in High-Frequency Financial Data with Spiking Neural Networks показывает, как спайковые нейронные сети (это тип ИИ, похожий на работу мозга) могут предсказывать скачки цен на высокочастотных данных. В тестах модель показала доходность 76.8%.

Ещё одна полезная система — A Unified AI System For Data Quality Control and DataOps Management in Regulated Environments. Она автоматически проверяет качество данных в финансовых компаниях, где жёсткие регуляторные требования.