На этой неделе в научных работах по алгоритмической торговле и управлению портфелями особое внимание уделено новым методам анализа данных и оценки рисков. Мы отобрали ключевые исследования из сотен свежих статей и препринтов, чтобы показать главные тенденции.

Улучшение торговых стратегий
В работе Order Book Filtration and Directional Signal Extraction at High Frequency предлагается новый способ фильтрации данных о ценах и объемах в режиме реального времени. Авторы доказали, что это помогает точнее находить сигналы для сделок, убирая лишний «шум» в рыночных данных.

Квантовые вычисления в финансах
Исследование Quantum generative modeling for financial time series with temporal correlations показывает, как квантовые алгоритмы могут генерировать искусственные финансовые данные. Это полезно для обучения моделей, особенно когда реальных данных мало.

Риски и ESG-факторы
В статье ESG Risk: Lessons Learned from Utility Theory рассматривается, как экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) влияют на выбор активов. Авторы предлагают новые способы оценки этих рисков.