Блог им. OlegDubinskiy |Рост денежной массы в России и в США

Денежная масса М2 — это собственные средства, доступные для платежа
(нал. и безнал, не включает кредитные деньги) + депозиты.


Посмотрел «свежие» цифры на сайтах ЦБ России и ФРС.
Рост денежной массы в России и в США


Как Вы видите из таблицы, за июль денежная масса М2 немного упала.

За последний год, денежная масса М2 в России выросла на 9,2%:
такими же темпами денежная масса росла и до пандемии (в 2018, 2019 годах).

Долларовая денежная масса М2 за год выросла на 12,3%.

Рост денежной массы в России и в США



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Разбор отчётов СОТ: плавный вывод денег институционалами, всё спокойно. Индекс доллара вверх, с откатами.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт, графики, расчёт корреляции и др.

Подробно разбираю динамику изменения позиций участников рынка по индексам, валютам и нефти на youtube.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Главное в речи Пауэлла 17 авг31г.

17.08.21
20:58:
«ФРС в процессе отмены инструментов, которые предназначены для реальных чрезвычайных ситуаций. „

Индекс доллара на этом превысил 93.
ED от шорта.
Риски коррекции на фонде.
Риски коррекции в сырье.
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD

Блог им. OlegDubinskiy |Индекс доллара (= индикатор оптимизма: оптимизм вниз): застыл около 93. И куда?

Индекс доллара по дневным.

Индекс доллара (= индикатор оптимизма: оптимизм вниз): застыл около 93. И куда?

От 93 индекс уже 2 раза шёл вниз.
Куда дальше?

ED (euro / usd) среднесрочно вниз, но с отскоками.
Около 1,17 — мощное сопротивление:

Индекс доллара (= индикатор оптимизма: оптимизм вниз): застыл около 93. И куда?

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Индекс доллара, другие индексы и тех.анализ (ТА помогает?).

Индекс доллара по дневным:

Индекс доллара, другие индексы и тех.анализ (ТА помогает?).

Индекс доллара по дневным: пробил 93 вверх.

Интересно, 28 августа на речи в Джексон Холле Джером Пауэлл вспомнит про тех.анализ, когда будет говорить о стимулах?😁

А ФРС в сентябре скажет, что по тех.анализу (ТА), надо уменьшать стимулы, чтобы ТА работал? 😁

Думаю, крупняк ориентируется на информацию, а не на тех.анализ. дивергенция может быть и год, и больше: и что, помогает что-ли ?
Пока деньги печатают и облигации выкупают, «против лома нет приема».

Вот в теории, NON REPORTABLE должны проигрывать, а на практике у них положительный коэффициент корреляции с базовыми активами.
Вывод: важны информация и тестирование методов (они быстро устаревают). Т.е., если только по книгам, потеряете.
В дополнение к книгам, важно тестировать Ваши результаты и вести дневник.
Книжный ТА устарел еще когда выходили книги.
Логика есть, но без дневника и тестирования — никак.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |рост числа рабочих мест в США выше ожидания: чем лучше, тем хуже ?

Данные с рынка труда США


| |июль | |июнь | |
|                                       |консенсус*|фактич.|первоначал.|пересмотр.|
|Индекс безработицы, %   |5,7             5,4        |5,9              | — |
|Число рабочих мест, тыс. |870           |943       |850              | — |
|Продол. раб. недели, часы|34,7         |34,8      |34,7             | — |
-------------------------------------------------------------------
ЧИСЛО РАБОЧИХ МЕСТ В США В ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 943 ТЫС.,
ОЖИДАЛСЯ РОСТ НА 870 ТЫС.

Раз восстанавливается рынок труда, то по сворачиванию QE конкретные новости могут быть уже в 21г.


Блог им. OlegDubinskiy |Покупка валюты ЦБ РФ: коэффициент корреляции с курсом USD / RUB минус 0,71. Разбираю зависимость. Про рубль.

Официальный курс доллара по ЦБ РФ на 15 число и объём ежедневной покупки валюты:
коэффициент корреляции = минус 0,71.

Поясняю расчет в цифрах и графиках:
Покупка валюты ЦБ РФ: коэффициент корреляции с курсом USD / RUB минус 0,71. Разбираю зависимость. Про рубль.

Коэффициент корреляции — это статистическая мера силы зависимости между относительными движениями двух переменных.
Диапазон значений от единицы до минус единицы.
Полная положительная корреляция означает, что коэффициент корреляции равен точно 1.
Это означает, что вместе с движением вверх или вниз одной бумаги, другая ценная бумага движется синхронно, в том же направлении.

ЦБ России покупает валюту дёшево (когда на рынках оптимизм и дорогая нефть) и
продаёт дорого (когда на рынках обвал и нефть дешёвая).

Подробнее написал на Yandex Дзен.
zen.me/1Tu2MSx1

Адрес в telegram
@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 760 трейдерами tx.me/OlegTradingChat

Каналы telegram бесплатные,
ничего на каналах не продаю: хобби.

Пишите Ваше мнение в комментариях.
С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |График покупки валюты Центробанком.

График покупки валюты Центробанком.

С 6 августа по 5 сентября включительно Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у Центробанка на 315.9 млрд руб.
Ежедневно на покупку валюты будет выделено рублей на 8% больше, чем в июле.

Минфин выделяет рубли, ЦБ РФ покупает валюту на Московской бирже, 87% торгов на которой ведутся в паре доллар-рубль, а остальная часть в основном приходится на евро.
Поэтому ЦБ придется после отправлять доллары на форекс, чтобы обменять их на юани, которыми теперь на 30% заполняется ФНБ.

Юань падает, т.е. ЦБ РФ потеряет деньги на форексе.
На Мосбирже, делаем как ЦБ РФ (покупаем доллары) или пойдём своим путём?

Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 750 трейдерами tx.me/OlegTradingChat
Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.


С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Минфин с 6 августа на 8% увеличит суммы в руб. на покупку валюты.

С 6 августа по 5 сентября включительно Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у Центробанка на 315.9 млрд руб.

Ежедневно на покупку валюты будет выделено на 8% больше, чем в июле.

ЦБ РФ покупает валюту на Московской бирже,
87% торгов на которой ведутся в паре доллар-рубль, а
остальная часть в основном приходится на евро.

Поэтому ЦБ придется после отправлять доллары на форекс, чтобы
обменять их на юани, которыми теперь на 30% заполняется ФНБ.

Юань падает, т.е. ЦБ РФ потеряет деньги на форексе.

Блог им. OlegDubinskiy |Интересное кино: и рынки оптимистичны, и индекс доллара среднесрочно растёт.

Обратите внимание:
оптимизм идёт на среднесрочном росте индекса доллара.
Пара ED (euro / usd) среднесрочно смотрит вниз
(движение ED напоминает игру в поддавки: и Европе, и США не выгодно укрепление национальной валюты).

С уважением,
Олег.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн