Отчеты СОТ (продолжение).                                                                     
Позиции участников рынка New York, Chicago.                                                                               
Теория, обработка, выводы.

Скачиваю с сайта CFTC в EXCEL, обрабатываю в EXCEL.                                                                                                           

1. Теория.



( Читать дальше )

Анализ позиций скачал с сайта CFTC Chicago Mercanlite  в excel и обработал.
1. теория,

2. отчет 15 01 2021,



( Читать дальше )

Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции участников рынка
(крупные участники обязаны отчитываться о своих позициях, мелкие участники не отчитываются и в отчете проходят как non reportable).      

Заключительная часть отчетов по 28 12 2020г. включительно.

В декабре по нефти, золоту и серебру победили non reportable (мелкие участники), у non reportable лонгов больше, чем шортов.
Обычно, производители на фьючерсных рынках в шортах (хеджирование): так было и в декабре.
Количество контрактов (открытый интерес) по нефти и золоту стабильно, по серебру ОИ вырос в конце декабря.
Никаких существенных сдвигов, говорящих о вероятной сене тренда, не произошло.

Обратите внимание на «умные деньги» (managed money),
— увеличение ОИ в золоте и серебре (лонгов больше, ждут продолжения растущего тренда),
— уменьшение ОИ в нефти (шортов больше, неопределенность).

Терминология.


( Читать дальше )

Коллеги,
СПРАВЕДЛИВАЯ (средняя за 12 лет) цена нефти = 3600р.
Т.е. СПРАВЕДЛИВЫЙ КУРС USD / RUB при нефти $46 = 78, нефть$45 = 80.

Построил в excel график нефти (BRENT в $ x курс рубля) на 1 число каждого месяца начиная с 2008г. 

Индекс RGBI по дневным: показывает отношение к рублю:
за последнюю неделю -уже консолидация.


( Читать дальше )

Коллеги,
данные с сайта Мосбиржи на 20 08 2020.


Обычно, юр. лица э это крупняк, они — в шортах по BRENT и Газпрому.
Сегодня юр.лица побеждают.

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Коллеги, добрый день.
Индекс RGBI по дневным.


Индекс RGBI (ОФЗ) по дневным.
Фактическая доходность по ОФЗ 26230 = 6,17% при ставке рефинансирования 4,50%.
Значит, есть потенциал роста у рубля и у ОФЗ 26230 (срок погашения 16 03 2039).
Если ЦБ еще снизит ставку, то потенциал роста увеличится. Ежедневный НКД — мелочь, а приятно.

При открытии позиции, написал в telegram, стоп по индексу РТС 1280.
Сегодня закрыл шорт RTS по 127 700 (минус 2,38%) и закрыл FXTB (US Treasures) по 746,1 (+0,77%).
Вес шорта на RTS был 3,4% активов, вес FXTB (US-treasures) был 12,5% активов, поэтому прибыль по 2 операциям 0,5%.
В связи с ростом NG (Natural Gas) с начала недели около 20%, ростом нефти и остальных сырьевых активов, увеличились вероятность выхода нефти из боковика вверх и укрепления рубля.

Учитывая, что FXTB приравнивается к акциям (Т+2),
длинные ОФЗ (Т+1) смогу купить только завтра, поэтому есть время все еще раз взвесить.
ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕХ, КТО В АКЦИЯХ, С ПРОДОЛЖЕНИЕМ РОСТА РЫНКА:

( Читать дальше )

Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. Это рекордный показатель за историю наблюдения агентства с сентября 1994 года.

«Поддержку стоимости сорта оказала информация о снижении отгрузок Urals в июле более чем на 40% вследствие сокращения добычи в России в рамках соглашения ОПЕК+»,— говорится в сообщении Argus.

Прежний максимум был установлен в конце мая ($2,3). В абсолютном выражении цена Urals достигла $43,25, баррель подорожал на $0,92.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сказал, что прогнозирует среднюю цену на Urals в $35. Он ожидает восстановления нефтяного сектора, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса, через «два-три года».

yandex.ru/turbo/s/kommersant.ru/doc/4396176

( Читать дальше )