ну либо может встречные потоки какие-то (получили ПА)

Михаил Ершов, даже хочется еще прикупить контрактов по 92,15 р
типа 500р с контракта на дороге не валяются)

Михаил Ершов, по ощущением на пол рубля разница, что существенно.

Михаил Ершов, интересно почему по баксу вы взяли ставку 12%?

Михаил Ершов, я ж не про норму а про наши реалии))

Михаил Ершов, но на usdt можно шортить под кэшевое обеспечения, это дорого по свопам но можно
дальше после экспиры рынок все равно к норме придет, пусть даже и об декабрьский фьюч

Михаил Ершов, ест сме зеркало

Михаил Ершов, это такой же доллар как и LQDT (или бонд ААА) + максимально дальняя и ликвидная si (типа марта) 
ну или второй вариант почем заемный USDT щас?

Михаил Ершов, так это синтетический доллар, а денежный (банковский — иной)

Михаил Ершов, будут и другие чуток подождать надо

Михаил Ершов,  9 коппек умножаем на 15 дней до экспирации, это что сентябрьский фьючерс юаня должен со спредо м в 1 рубль и более торговаться?!?

Михаил Ершов, ну дык а на межбанке-то почему давили?

Михаил Ершов, да понятно что падала потому что продавали…

Михаил Ершов, а кого он об. Этом предупредил?
Написали только что в индивидуальном порядке

Михаил Ершов, 

значит, включит повышенное ГО, раз пребывает в тревоге! )

Михаил Ершов,
«это информационная пугалка, бесилка,
или вас в чем-то ограничивают или закрывают позиции?»

это все в одном флаконе!
позвоните в финам, узнайте, как сейчас они трактуют маржин.
раньше было так, поэтому и ушел.
если все течет и изменяется в лучшую сторону — это хорошо.
если нет — плохо.

месяц назад узнавал конкретно про неттинг ПО, МО, ВФ и календарников для арбитража там.
ответ отрицательный.

при межбанке около 92 или 92.1 рисуется обмен 91.8 на 92.41...
но честно говоря это большая удача что такой маленький спред, может из-за низкой волатильности рубля в последние дни

Михаил Ершов, 

да, но расскажите это ПСБ или другим крутым брокерам, которые  при малейшей нехватке ГО сразу ставят свой запрет на открытие новых позиций.
а в Финаме, если у вас в портфеле есть опционы, при нехватке ГО даже в 1 рубль, сразу прилетает  маржин.
если только фьючи, спокойно дают уходить в глубокий минус  под %%.

в ВТБ еще жестче.
как только образуется любой минус по ГО, даже при нулевой или околонулевой дельте, сыпятся алерты — «нулевое или критическое значение КДС».

так что есть биржа со своим алгоритмом и логикой расчета ГО, а есть суровые реалии брокеров.
остается только добрым словом вспомнить Церих или Открытие с их поддерживающей маржой до -50% (((

поэтому стало значительно сложнее получать прежнюю рентабельность в 50-100% годовых, но на уровне средних брокеров  ( «у нас все по бирже») это еще работает.
 

Михаил Ершов, как я говорил выше, основной риск — неверно подсчитать маржинальные требования и получить влияние на других клиентов

Михаил Ершов, практика показывает что это не так.
При том что на общем счете это может повлиять на других клиентов.
Дальше вы скажете — а пусть риски внимательнее смотрят.
Дальше я скажу — а риски посмотрели и сказали а давайте на отдельный счет высадим из ебс