Все уже успели пошутить насчет «вот и встретились нефть и доллар на 60». Но мало кто обратил внимание на то, что, благодаря аномально сильному падению нефти, также резко выросло значение волатильности в нефти.

Нефть и волатильность нефти «встретились» на 55. Что мы знаем о высокой волатильности?

Во-первых, она будет падать. Во-вторых, высокая волатильность — это праздник для продавцов опционов, так как премии опционов становятся переоцененными, и можно продавать опционы дороже обычного. В том числе, можно продавать очень далекие опционы за хорошую премию.

( Читать дальше )

Блумберг пишет, что на днях какой-то крупный игрок сделал вертикальный спред на VIX, купил сентябрьские коллы страйк 19 и продал сентябрьские коллы страйк 28, цена спреда 0.85, объем 150.000 контрактов.



Сумма сделки $12.750.000 + комиссии. Точка безубытка = 19.85 по VIX, максимальный размер прибыли при значении VIX на 17 сентября > 28 = $122.250.000.

( Читать дальше )