Марина Самохина, 

наш человек!

Марина Самохина, smart-lab.ru/mobile/topic/1008907/#comment16776096
Нет тут никаких бабочек. Я Вас эту «минимальнорисковую» конструкцию просил оценить. Но я понял, главное равнять дельту и
smart-lab.ru/mobile/topic/1008907/#comment16776717
Топикстартер рекомендовал мне спросить про Вашу доходность. Спрашиваю: тоже стабильно 50-100% годовых?

Марина Самохина, увидел про 10 коллов. Он, оказывается, их продал. И один фьючерс купит. Дельту в моменте выровнять. Т.е. не покрытые проданные опционы у нас все таки появляются. А Вы согласны с его логикой заработка. И он тоже ничего не потеряет, ЕСЛИ дождётся экспирации и даже заработает.
Будьте добры, опишите для новичков риск такой позиции при взрывном росте БА, а то я вышел из доверия из-за неподтянутой арифметики.

Марина Самохина, 

нужен обычный график сравнения цен опционов на  одинаковые страйки и даты экспирации

Марина Самохина, благодарю, что подтвердили моё мнение о снижении прибыли от спреда на сумму роста стоимости проданного колла. Топикстартеру это было неведомо.
Про невозможность совокупного убытка спреда при движении БА в сторону фьюча никто речь не вёл, это общеизвестно. Топикстартеру новость понравилась: подчеркнул. На здоровье.
Пассаж про 10 колов, липсы и спреды я не понял. Мы не этот пример разбирали. А что ещё он там продаёт-покупает я не знаю: не живу с ним.

Марина Самохина, 

ваше экспертное мнение весьма ЦЕННО для меня!

главное, что и моя логика понятна.

про доход тоже было приятно прочитать ).

«фьюч вырастет на 118-96=22 т.р. наш доход 22-3-0.2=18.8 т.р.»
при росте цены фьюча покрытого колом убытка не может быть НИКОГДА!

если серьезно, благодарю за ответ оппоненту!

Марина Самохина, 

СПАСИБО большое, попробую разобраться!

Марина Самохина, да, здесь следует уточнить, что если цена придёт до 118000 быстро и с увеличением волатильности, что само собой. Вы, видимо, не принимаете в расчёт рост цены опциона по веге. А если это 300%?
Если цена придёт не сразу, но до экспирации, то прибыль тоже потеряется на величину роста цены проданного опциона. Так что из чуши здесь только слово «всю». Если я не прав, обоснуйте в чем именно.
Топикстартер, в свою очередь, при любом сценарии ведёт речь лишь о прибыли в 100-200 пунктов от проданного опциона. Вы с ним тоже согласны?

Марина Самохина, 

как инфоцыган, могу позволить себе сморозить ЧУШЬ!
по мнению Анатолия)))

вам спасибо за внимание

Марина Самохина, я рад за вас у меня тоже получалось в плюс ну а потом реликтовое излучение Коровина задело меня своими губительным лучами и я вовремя остановился на страшном но не очень минусе.

Марина Самохина, угу, -250тыр у меня получилось с этими пареными репами, может неправильно парил, попарьте сами далее здесь выложите, только не 1 контрактик парьте чтобы вкуснее было.

Марина Самохина, ближний опц прокисает к исполнению и тут раааз и в последний момент базовый скачет не туда куда надо а опцик то уже прокис и добраться до цены хеджирования ему уже никак а то что пытались защитить начинает жрать деньги со счета…

Марина Самохина, 

каков вопрос, таков и ответ! )))
но специально для вас пишу подробнее — придется еще и дельта-хеджить фьючами при прорыве 101, но на  уровне  105-107 зафиксировать плюс и далее 
переворачиваться в бычий спрэд или открывать покупку стрэддла.
все уровни видны в риск-профиле на калькуляторе.

главное, нужно  арбитражить IV и торговать комфортно

Марина Самохина, 

!!!***!

Марина Самохина, 

у меня уже нет денег (((
у кого есть, тот перекладывается!

Марина Самохина,
«Stanis, С12000 — нет текого страйка )))!

… тЕкого страйка нет..

Абсолютно согласен! )))

все остальное есть!
в том числе и ехидничанье отдельных чатланок.

Марина Самохина, виктимизация. 

Марина Самохина, 

03 апреля на носу!

smart-lab.ru/blog/993693.php

Марина Самохина, 

дело ведь не только в налогах.
писал уже, но все забыли — с  апреля и биржа может вернуть старую формулу ГО по фьючам и опционам.
а это уже «чуть чуть страшно» )))

Марина Самохина, 

ближайшая перспектива отдавать больше с личного дохода и возбудила народ.
а поскольку отношение к трейдерам-торгашам уже давно не особо дружественное от первого лица, то и очередной нажим налогового пресса они ощутят в первую очередь.