SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Новый бенчмарк С120000 на Si-06.25 (продолжение)
- 22 марта 2024, 09:20
- |
Итак, вчера на самом крайнем страйке в опционном деске FORTS прошли первые сделки.
smart-lab.ru/blog/999630.php
На сегодня в моменте ОИ равен 100 и биржевой стакан вы видите.
Продолжение следует.
Прогноз будущего курса валюты помогает оценить текущую ситуацию на валютном рынке.
Присоединяйтесь!
smart-lab.ru/blog/999630.php
На сегодня в моменте ОИ равен 100 и биржевой стакан вы видите.
Продолжение следует.
Прогноз будущего курса валюты помогает оценить текущую ситуацию на валютном рынке.
Присоединяйтесь!
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
за это время семь раз на «юг», потом на «север» и так несколько раз«протащать» si.
абсолютно верно!
поэтому это отличная возможность для спекулянтов и хеджеров реализовать свои стратегии.
«это серия на июнь 2025года, очень долгий период.»
но вармаржа начисляется/списывается ежедневно.
для хеджа в самый раз.
а спекулянты и «позиционные скальперы» могут хоть каждый день интрадейничать.
лично мне ближе 3-5 дневные сделки в спрэдах.
была бы только активность в стакане, а остальное дело техники.
например, вечный фьюч или любой календарный и покрыв его С120000 за 1000-1500, сразу получите подушку безопасности.
Купив
например, С120000 за 1000-1500 и продав С107000 (декабрь 2024) за 2500-3000, получите медвежий колл-спрэд.
Возможностей на опционах всегда больше чем денег!
" Возможностей на опционах всегда больше чем денег!"
вы меня не поняли!
допустим, у меня 1 млн. на счете.
а вижу перспективные стратегии на 10 млн!
и где мне взять в моменте недостающие 9 млн?
в общем, видит око да зуб неймет!
если вы пришли на рынок «за бабками» и прошли мимо опционов, вы просто упустили отличные шансы разбогатеть )))
справочно — БЕСПЛАТНОЕ плечо на опционах может быть 1:100000+ в отличие от ПЛАТНОГО 1:3 или 1:5 на фондовом рынке.
поэтому деривативы сверхдоходный и очень рискованный инструмент.
но осторожные инвесторы и трейдеры всегда могут выбрать консервативные стратегии с заранее ограниченным риском.
в этом и есть красота и мощь опционного рынка.
Торгует у меня робот сеточник вечным фьючем на юань. Всегда проблемой был выбор направления торговли, в связи с чем давно рассматриваю покупку соответствующего опциона для страховки от резких импульсов против позиции.
Например, робот набрал лонговую позицию при движении инструмента вниз, чем сгенерировал убыток. При наличии купленного пута где-нибудь выше этот убыток компенсировался бы прибылью от опциона. Вопрос только в управлении позицией, т.к. сделок с фьючерсом много, а аналогичное наращивание/снижение позиции в опционе — проблематично.
да, вполне рационально.
возможно, на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах на юань это реализуемо.
там появились ММы наконец.
но только не через ВТБ — там пока ТОЛЬКО изначальная покупка.
не хочу уходить в Финам или БКС ( ушел давно оттуда), поэтому практикую лишь покупку путов и коллов через ВТБ и продажу маржируемых опционов через других брокеров.
схема работает, но неудобно и требует больше ГО (((
ПО на юань на 05.04.24 — специально для вас
но ММ есть уже.
сам тоже буду тестировать, так как по ГО и комиссиям все адекватно.
Основной вопрос: как грамотней поступить?
Можно постепенно наращивать опционную позицию пропорционально росту фьючерсной, но тогда при разгрузке роботом необходимо будет продавать и купленные опционы.
Или сразу купить максимум опционов, эквивалентно максимально возможной позиции во фьючерсе (застраховаться с запасом), но в этом случае нужно больше средств отвлекать на ГО.
как лучше, не знаю.
сам обычно делаю хедж пропорционально.
так в самом деле меньше ГО будет.
насчет контрагента не уверен.
из личного опыта — нет нужного опциона или объема.
тогда что мешает локировать позу на фьючах другим дальним фьючом?
«замок» выручает в этом случае.
Пока решаю задачу торговлей в разные стороны на одном инструменте.
Варианты есть всегда.
«Stanis, С12000 — нет текого страйка )))!
… тЕкого страйка нет..
Абсолютно согласен! )))
все остальное есть!
в том числе и ехидничанье отдельных чатланок.
Все остальное при отрицательном изначальном МО — лотерейка и зигзаг фортуны.
Любую стратегию можно смоделировать в опционном калькуляторе и получить рассчитанный профиль доход/риск и точку безубыточности (ТБУ).
Разве можно нечто подобное получить по линейным акциям Газпрома, ВТБ и т.д.?
Там всегда 50/50 по матожиданию (((