Приближается 3 апреля - что дальше?

Pablo76, 
 
как сказать.
по некоторым опционам комиссии биржи снизились в 3-5 раз.
если покупаю с рынка 1000 коллов, например, и плачу в моменте максимум 2,10 рублей за контракт, то снова платить 7-15 рублей как-то уже некомфортно для позиционного трейдера.

а скальперов и существующие комиссии демотивируют (((
ввели бы для них понижающий коэффициент 50% и все были бы довольны.

Марина Самохина, 
«Третий вариант — долгосрочные малорисковые стратегии, но вход в позиции крайне сложен по причине хреновой ликвидности.»
так считает Pablo 76.
поэтому на ЛИПС на одного конкурента меньше)

Pablo76, 

обратите внимание на 5 «вечных» фьючей для диверсификации.
по золоту и IMOEX даже опционы (ПО) есть.
но нужен брокер, разрешающий изначальные продажи.

Pablo76, 

у вас устарелая инфа.
именно на ПО сейчас появились ММ.
так что это уже не проблема, как раньше.
проблема в том, что ВТБ пока не дает продавать изначально, даже квалам!
пишу, прошу, аргументирую.

Pablo76, 

почему?
в Финаме, БКС и Алоре могут и физики продавать без ограничений.
но мне нужен именно ВТБ!

ves2010, 


да, все верно.
когда-то просто отказался от скальпинга — отдавать брокеру 30-40% дохода как-то не вдохновило морально(.

Pablo76, 

тем более жаба задушит )))

Pablo76, 

вы шутите, а я серьезно)

просто надо получше знать регламенты Мосбиржи и отдельных брокеров.

Pablo76, 

вы про доходность, а я про лимит комиссии в месяц...
естественно, при стабильном долгосрочном трейдинге уже и 50...100...300% как бы предел.

мой собственный бенчмарк  +10% в месяц как минимум от депо.
мне это комфортно и вполне достаточно.
все остальное выше — повышенные риски или зигзаг удачи!

Pablo76, 

мне такая публичность не нужна (((
в ЛЧИ-2023 вот засветился, получил хейтов от «доброжелателей» и скептиков, хватит пока.
но лично знаю нескольких трейдеров, которые стабильно еще и больше умудряются получать.
но у них роботы и алгоритмы, а я «ручник».
поэтому и особо тщательно выбираю адекватных брокеров и тарифы.

а 10% в месяц, хотя бы на NG, это уже норма — появилась так целая плеяда успешных трейдеров.
большинство фьючерсники, но и опционщики подтягиваются.
аргумент простой — при IV в 60-120% это вполне достижимо.

ограничение одно — портфель не должен по депозиту быть более 10 млн.
если больше, то примерно 50% годовых при широкой диверсификации минимум, а на остальное не всегда хватает ликвидности.

Pablo76, 

согласен.
поэтому сам я выделяю лимиты на NG и другие контракты, держу 3 счета у разных брокеров и не ограничиваюсь только «широкими стрэнглами».
кто вам мешает, например, на NG покупать стрэддлы?
или продавать«колеса»?
или календарить во всех направлениях и до самых крайних дат?
без «неприкрытых» продаж, а всегда с  условно прикрытыми?
в любой момент  ликвидные фьючи под рукой или синтетика.

а про любые недельки с реинвестированием и говорить не приходится.
короче, для нескольких млн нет никаких проблем даже на нашем «песочном» рынке.

главное, чего не хватает — единого счета с поставкой и премиальными опционами.
поэтому приходится комбинировать возможности разных брокеров.

Pablo76, 

ок, раз не получается  на «NG приличные календари строить», будем строить «неприличные»,  в также ratio spreads, покрытые фьючи и иную комбинаторику.
купленные стрэддлы можно перекрывать и всю стратегию заточить под разницу волатильностей, чтобы совсем риск минимизировать.
ибо проходить мимо IV выше 100% просто недопустимо!!!

Марина Самохина, 

искренне вам сочувствую )))
вы же сами показывали скрин эквити в Открытии и zero hedge на Si c Eu.
я ничего не перепутал?
ценю тонкий юмор.
но даже на эффективности можно зарабатывать.
2-3 стратегии всегда работают, на любом рынке.

ЛИПСы не дадут соврать)))

Марина Самохина, 

именно так!
см. картину в шоколадном масле

Спрэды как частный случай арбитража

Марина Самохина, 

у меня в портфеле.
это лишь один пример из открытых долгосрочных спрэдов.
остальные полсотни — это на неделю, месяц максимум.
но я не скальпер.
бывают даже дни без сделок.

имхо, вы просто прикалываетесь слегка)
вы же видели мой портфель на ЛЧИ-2023.
продолжаю в том же стиле.
поэтому ставлю точку.
удачи в ваших стратегиях!

«на продаже NG можно заработать много, это факт. И я делал это. Но это крайне высокий риск.»

цитата от Pablo 76.

продолжу его дело, чтобы поддержать NG.

Марина Самохина, 

«а чо на рынке можно без риска заработать?»

кэрри-трейд  вам на размышление.
плюс синтетика.
и дело в шляпе

Pablo76, 

читаю ваши комменты ( ваши и Марины) и не пойму одного.
да, наш срочный рынок имеет много изъянов по ликвидности, объемам, числу участников и т.д.
но кто мешает по максимуму использовать  межстрайковый арбитраж хотя бы?
или синтетику?
на любые сроки — от 1 дня до 1 года и более.
как пример.
только внутри неделек ( Si, NG и  на премиальных опционах с ММ) можно построить тысячи спрэдов и комбинаций с заданным сроком жизни стратегии от 1 до 14 дней.
по своему восприятию риска и потенциалу доходности.
не стоить ловить пипсы, бид/офер с утра до вечера в стаканах есть — стройте свои комбинации — НЕлинейность, IV,  тэта и дельта всегда дают возможность заработать.
нужно только поглубже понять, почему это работает на любом рынке и выбрать оптимальную стратегию по текущей ситуации.
создаю целые пулы спрэдов с положительным МО и все получается на хорошо и отлично.
рецепт прост — «ирландское рагу», или ассорти спрэдов дают плюсовой финрез на кратких периодах.
одиночные спрэды ( на тот же объем депо) более рискованы и менее эффективны.
нужно  просто использовать преимущества опционов и не зацикливаться на минусах нашей " песочницы".
как-то так.