04 марта 2024, 10:54
Приближается 3 апреля - что дальше?
Биржевая и клиринговая комиссия за сделки (FORTS)
Итоговая комиссия состоит из суммы биржевой и клиринговой комиссий.
Базовые ставки по группам контрактов по типам базисных активов
| Безадресные заявки для тейкера | ||||||
| бирж. | клир. | итого | ||||
| Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы, % | Опционы, % | |
| Валютные контракты | 0,002655 | 1,265 | 0,001965 | 0,935 | 0,00462 | 2,2 |
| Процентные контракты | 0,009486 | 1,265 | 0,007014 | 0,935 | 0,01650 | 2,2 |
| Фондовые контракты | 0,011385 | 1,265 | 0,008415 | 0,935 | 0,01980 | 2,2 |
| Индексные контракты | 0,003795 | 1,265 | 0,002805 | 0,935 | 0,00660 | 2,2 |
| Товарные контракты | 0,007590 | 1,265 | 0,005610 | 0,935 | 0,01320 | 2,2 |
| Адресные заявки | ||||||
| бирж. | клир. | итого | ||||
| Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы, % | Опционы, % | |
| Валютные контракты | 0,000885 | 1,265 | 0,000655 | 0,935 | 0,00154 | 2,2 |
| Процентные контракты | 0,003162 | 1,265 | 0,002338 | 0,935 | 0,00550 | 2,2 |
| Фондовые контракты | 0,003795 | 1,265 | 0,002805 | 0,935 | 0,00660 | 2,2 |
| Индексные контракты | 0,001265 | 1,265 | 0,000935 | 0,935 | 0,00220 | 2,2 |
| Товарные контракты | 0,002530 | 1,265 | 0,001870 | 0,935 | 0,00440 | 2,2 |
*действуют до 19:00 мск 03 апреля 2024 г. включительно.
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/s93"
Собственно вопрос задан — у вас есть информация о планах Мосбиржи по оставлению/возврату/корректировке тарифов на FORTS?
14:06
22 May 2024 Brussels, Belgium
Мировое производство сырой стали для 71 страны, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией производителей стали (worldsteel), в апреле 2024 года составило 155,7 млн тон...
Газпром может приостановить поставки газа в Австрию Австрийская нефтегазовая группа OMV сообщила в среду, что поставки газа со стороны российского монополиста Газпрома могут быть прекращены в связи с ...
Газпром может приостановить поставки газа в Австрию Австрийская нефтегазовая группа OMV сообщила в среду, что поставки газа со стороны российского монополиста Газпрома могут быть прекращены в связи с ...
22 May 2024 Brussels, Belgium
Мировое производство сырой стали для 71 страны, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией производителей стали (worldsteel), в апреле 2024 года составило 155,7 млн тон...
22 May 2024 Brussels, Belgium
Мировое производство сырой стали для 71 страны, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией производителей стали (worldsteel), в апреле 2024 года составило 155,7 млн тон...
усреднял вчера и сегодня немного. закрыл шорт на 58.25. утомил меня этот Аэрофлот.
Но я в другой бумаге
В Уфе 16-00 заседание закончилось, может начнется скоро утечка данных)
Мосбиржа показала хорошие результаты Московская биржа предоставила отчет за первые три месяца 2024 г., результаты, ожидаемо, хорошие. По итогам первого квартала выручка компании превысила 37,4 млрд ру...
22 May 2024 Brussels, Belgium
Мировое производство сырой стали для 71 страны, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией производителей стали (worldsteel), в апреле 2024 года составило 155,7 млн тон...
А поскольку на наших опционах скальпером быть вообще не выйдет, то сомневаюсь, что принципиально.
Для среднесрочной и долгосрочной торговли опционами, в том числе недельными, не вижу никаких рисков повышения комиссий. Они по своей сути в любом случае ничтожны.
Но если торговать спредами, то можно ощутить.
Купил за 800₽, продал за 1000₽. Итог 200-44=154₽.
Но всё же не критично.
как сказать.
по некоторым опционам комиссии биржи снизились в 3-5 раз.
если покупаю с рынка 1000 коллов, например, и плачу в моменте максимум 2,10 рублей за контракт, то снова платить 7-15 рублей как-то уже некомфортно для позиционного трейдера.
ввели бы для них понижающий коэффициент 50% и все были бы довольны.
«Третий вариант — долгосрочные малорисковые стратегии, но вход в позиции крайне сложен по причине хреновой ликвидности.»
так считает Pablo 76.
поэтому на ЛИПС на одного конкурента меньше)
обратите внимание на 5 «вечных» фьючей для диверсификации.
по золоту и IMOEX даже опционы (ПО) есть.
но нужен брокер, разрешающий изначальные продажи.
у вас устарелая инфа.
именно на ПО сейчас появились ММ.
так что это уже не проблема, как раньше.
проблема в том, что ВТБ пока не дает продавать изначально, даже квалам!
пишу, прошу, аргументирую.
почему?
в Финаме, БКС и Алоре могут и физики продавать без ограничений.
но мне нужен именно ВТБ!
да, все верно.
когда-то просто отказался от скальпинга — отдавать брокеру 30-40% дохода как-то не вдохновило морально(.
тем более жаба задушит )))
обзваниваешь брокеров… говришь что готов плать за фикс 20к в месяц комиссов… кто нибудь да согласится
для скальперов это приемлемо и выгодно.
но если у вас есть стратегия под 1000%, обращайтесь!
за 50 т.р. в месяц знаю один " секретный" вариант.
сам когда-то искал под своего профика для потенциального робота.
Лото, рулетка, лотерея… ))))))
вы шутите, а я серьезно)
На опционном рынке в моменте доходность может и 10000% превышать, в отдельно взятом опционе и при удачном стечении обстоятельств. Но при грамотной системной торговле таких доходов не достичь.
вы про доходность, а я про лимит комиссии в месяц...
естественно, при стабильном долгосрочном трейдинге уже и 50...100...300% как бы предел.
мой собственный бенчмарк +10% в месяц как минимум от депо.
мне это комфортно и вполне достаточно.
все остальное выше — повышенные риски или зигзаг удачи!
Если Вам удается столько систематически и стабильно извлекать, да еще и на нашем рынке 🤦🏼♂️, то пора в программу «Самый лучший».
мне такая публичность не нужна (((
в ЛЧИ-2023 вот засветился, получил хейтов от «доброжелателей» и скептиков, хватит пока.
но лично знаю нескольких трейдеров, которые стабильно еще и больше умудряются получать.
но у них роботы и алгоритмы, а я «ручник».
поэтому и особо тщательно выбираю адекватных брокеров и тарифы.
а 10% в месяц, хотя бы на NG, это уже норма — появилась так целая плеяда успешных трейдеров.
большинство фьючерсники, но и опционщики подтягиваются.
аргумент простой — при IV в 60-120% это вполне достижимо.
ограничение одно — портфель не должен по депозиту быть более 10 млн.
если больше, то примерно 50% годовых при широкой диверсификации минимум, а на остальное не всегда хватает ликвидности.
согласен.
поэтому сам я выделяю лимиты на NG и другие контракты, держу 3 счета у разных брокеров и не ограничиваюсь только «широкими стрэнглами».
кто вам мешает, например, на NG покупать стрэддлы?
или продавать«колеса»?
или календарить во всех направлениях и до самых крайних дат?
без «неприкрытых» продаж, а всегда с условно прикрытыми?
в любой момент ликвидные фьючи под рукой или синтетика.
а про любые недельки с реинвестированием и говорить не приходится.
короче, для нескольких млн нет никаких проблем даже на нашем «песочном» рынке.
главное, чего не хватает — единого счета с поставкой и премиальными опционами.
поэтому приходится комбинировать возможности разных брокеров.
На покупке стредлов потеряешь не меньше, чем на направленных покупках. Это путь в никуда.
ок, раз не получается на «NG приличные календари строить», будем строить «неприличные», в также ratio spreads, покрытые фьючи и иную комбинаторику.
купленные стрэддлы можно перекрывать и всю стратегию заточить под разницу волатильностей, чтобы совсем риск минимизировать.
ибо проходить мимо IV выше 100% просто недопустимо!!!
«не выйдет на NG приличные календари строить. Не войдешь сразу в две ноги сделки. Либо с большими потерями. Старт любого колеса — непокрытая продажа, то есть тот же риск.
На покупке стредлов потеряешь не меньше, чем на направленных покупках. Это путь в никуда»
вот тоже на графике NG не могу найти кнопку «бабло», как и на любом другом активе )
а чо на рынке можно без риска заработать?
искренне вам сочувствую )))
вы же сами показывали скрин эквити в Открытии и zero hedge на Si c Eu.
я ничего не перепутал?
ценю тонкий юмор.
но даже на эффективности можно зарабатывать.
2-3 стратегии всегда работают, на любом рынке.
ЛИПСы не дадут соврать)))
именно так!
см. картину в шоколадном масле
у меня в портфеле.
это лишь один пример из открытых долгосрочных спрэдов.
остальные полсотни — это на неделю, месяц максимум.
но я не скальпер.
бывают даже дни без сделок.
имхо, вы просто прикалываетесь слегка)
вы же видели мой портфель на ЛЧИ-2023.
продолжаю в том же стиле.
поэтому ставлю точку.
удачи в ваших стратегиях!
цитата от Pablo 76.
продолжу его дело, чтобы поддержать NG.
«а чо на рынке можно без риска заработать?»
кэрри-трейд вам на размышление.
плюс синтетика.
и дело в шляпе
Например. Возможная прибыль от комбинации опционов при заметном движении цены в одну сторону 3000₽. При значительном движении цены в другую сторону прибыль составит лишь 500-700₽. И лишь при очень длительном «флэте» наступит убыток 1000₽. Но при негативном сценарии можно выйти из конструкции без убытка с ничтожным профитом и сразу же войти в похожую комбинацию, но уже следующих серий опционов.
Вот это я называю вполне приемлемым риском.
Продажа непокрытого опциона имеет совсем иной профиль риска. При продаже дальних опционов вероятность выхода их в деньги очень низкая. Но при наступлении такого события убыток будет несопоставим с ожидавшейся прибылью.
Можно наоткрывать небольших счетов у разных брокеров и напридумывать иных систем управления подобными рисками. Но это уже Казино.
Можно торговать с допустимым риском. Но для того, чтобы в итоге прибыль была ощутимой, явно превышающей реальную инфляцию, а редкие события (черный лебедь) не вынесли весь депозит, остается торговать лишь Сишкой, на мой взгляд. Там хоть какая то ликвидность и возможность хоть что то построить.
читаю ваши комменты ( ваши и Марины) и не пойму одного.
да, наш срочный рынок имеет много изъянов по ликвидности, объемам, числу участников и т.д.
но кто мешает по максимуму использовать межстрайковый арбитраж хотя бы?
или синтетику?
на любые сроки — от 1 дня до 1 года и более.
как пример.
только внутри неделек ( Si, NG и на премиальных опционах с ММ) можно построить тысячи спрэдов и комбинаций с заданным сроком жизни стратегии от 1 до 14 дней.
по своему восприятию риска и потенциалу доходности.
не стоить ловить пипсы, бид/офер с утра до вечера в стаканах есть — стройте свои комбинации — НЕлинейность, IV, тэта и дельта всегда дают возможность заработать.
нужно только поглубже понять, почему это работает на любом рынке и выбрать оптимальную стратегию по текущей ситуации.
создаю целые пулы спрэдов с положительным МО и все получается на хорошо и отлично.
рецепт прост — «ирландское рагу», или ассорти спрэдов дают плюсовой финрез на кратких периодах.
одиночные спрэды ( на тот же объем депо) более рискованы и менее эффективны.
нужно просто использовать преимущества опционов и не зацикливаться на минусах нашей " песочницы".
как-то так.
Обратите внимание, сколько денег в моменте заведено на FORTS — примерно 450-480 млрд рублей, или уже более 500 млн$.
Конечно, несоизмеримо мало в масштабах нашей экономики.
Но цифра не падает, медленно, с откатами, но растет.
Будет 1 млрд$, станет получше и в нашей «песочнице» )))
Проверьте, корректно ли я пересчитал в валюте.
И умножьте на БЕСПЛАТНОЕ фьючерсное или опционное плечо.
Торгуем дальше.
С профитом!