Динамика процентных сповов (белым) и ключевой ставки Банка России (голубым). Источник: Bloomberg

30.10.21 15:55 
В 2022 году ключевая ставка ЦБР достигнет 9,75%, следует из динамики процентных свопов.

Рынок производных инструментов ждет дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в России. В среду, 27 октября, были опубликованы последние недельные данные по потребительской инфляции в стране (+0,26 н/н), и теперь опрошенные агентством Bloomberg экономисты прогнозируют, что по итогам октября ИПЦ в стране составит 8% г/г (против 7,4% г/г в сентябре), а базовый ИПЦ — 7,9% г/г (против 7,61% г/г в сентябре).

Ускорение потребительской инфляции в России не ускользнуло от внимания участников рынка процентных свопов, которые заложили в цены ожидания того, что в 2022 году Банк России поднимет ключевую ставку с текущих уровней на 2,25% до 9,75%. По оценкам ВТБ Капитал, на которые ссылается Bloomberg, уже в этом декабре (17 числа) ключевая ставка будет повышена на 1,25%.

01.11.2021 12:10 

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре 2021 года сложилась в размере $67,51 за баррель, в январе-октябре 2020 года — $40,81 за баррель. 

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2021 года сложилась в размере $81,49 за баррель, что в 2 раза выше, чем в октябре 2020 года ($40,53 за баррель). 
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37670-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals

Сбербанк – рсбу / мсфо
21 586 948 000 Обыкновенных акций = 7,865.64 трлн руб
1 000 000 000 Привилегированных акций = 329,890 млрд руб
www.sberbank.com/ru/investor-relations/share-profile
Капитализация на 28.10.2021г: 8,195.53 трлн руб = P/BV 1,61 (мсфо 9 мес 2021г)

Капитал 1 уровня — мсфо 31.12.2018г: 3,766.5 трлн руб (11,30%)
Капитал 1 уровня — мсфо 31.12.2019г: 4,377.6 трлн руб (13,70%)
Капитал 1 уровня — мсфо 31.12.2020г: 4,719.9 трлн руб (13,83%)
Капитал 1 уровня — мсфо 30.09.2021г: 5,105.7 трлн руб (13,95%

Общий долг на 31.12.2018г: 23,099.63 трлн руб/ мсфо 27,341.7 трлн руб
Общий долг на 31.12.2019г: 23,179.27 трлн руб/ мсфо 25,473.0 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 28,255.02 трлн руб/ мсфо 30,969.5 трлн руб 
Общий долг на 30.06.2021г: 29,958.31 трлн руб/ мсфо 32,792.9 трлн руб
Общий долг на 30.09.2021г: 31.188.44 трлн руб/ мсфо 34,107.7 трлн руб

Прибыль 9 мес 2018г: 612,736 млрд руб/ Прибыль мсфо 655,5 млрд руб
Прибыль 2018г: 782,182 млрд руб/ Прибыль мсфо 831,7 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 665,371 млрд руб/ Прибыль мсфо 633,0 млрд руб
Прибыль 2019г: 856,245 млрд руб/ Прибыль мсфо 845,0 млрд руб

«Международные резервы, по состоянию на 22 октября, составили $621,6 млрд, увеличившись за неделю (с 15 по 22 октября. — Ред.) на $1,3 млрд, или на 0,2%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении.

14 октября в Счетной палате сообщили, что объем международных резервов России, по состоянию на 1 сентября 2021 года, превысил $618,2 млрд, побив исторический рекорд. С начала 2015 года объем резервов вырос на $235 млрд.

Увеличение объема международных резервов России до более чем $618,2 млрд — это хорошая новость, она говорит о внешнеполитической и экономической стабильности страны. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык.

Кроме золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования — резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом.

За последние 9 месяцев 2021 года дочерний банк Сбера в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк») показал рост чистой прибыли в размере 102,8 млрд тенге ($242 млн), увеличив показатели на 121% год к году, при этом рентабельность собственного капитала (ROAE) составляет 41,9% — на 18,4 п. п. больше по сравнению с результатами за тот же период прошлого года.

Эти достижения вывели Сбер в Казахстане на лидирующие позиции по темпам прироста чистой прибыли и активов среди банков второго уровня. (Банки, функционирующие в стране, кроме Национального банка Республики Казахстан, представляют собой второй уровень банковской системы и являются банками второго уровня). Рост показателей достигнут благодаря увеличению на 32% чистого процентного дохода, и на 50% — чистого комиссионного дохода.

   График доллар/рубля интервалами в 1 неделю

Средний курс рубля в 2022г составит 67 руб./$1, сообщил стратег по рынкам валют и процентных ставок Sber CIB Юрий Попов.

«Подорожание газа способствует укреплению рубля. Россия ежегодно продает за рубеж около 230 млрд куб. м газа, из которых 180 млрд куб. м приходится на Европу. Если взять за основу средние цены на газ, которые закладывает Минфин на текущий и следующий год — $208 за 1 тыс. куб. м, в денежном выражении годовой экспорт можно оценить в $50 млрд. Однако нефтегазовые аналитики Sber CIB считают, что в 2022г средняя цена газа „Газпрома“ для Европы составит $375 за тыс. куб. м. Если ориентироваться на прогноз Sber CIB, экспорт газа за рубеж в следующем году может достичь $80 млрд», — написал аналитик Сбербанка.

Он обратил внимание, что дополнительные доходы от экспорта газа (в виде экспортной пошлины) абсорбируются в соответствии с бюджетным правилом лишь на 30% в отличие от дополнительных нефтяных доходов, которые стерилизуются почти на 80%. По расчетам аналитика, при дополнительных экспортных поступлениях на сумму $30 млрд в Фонд национального благосостояния будет перечислено $9 млрд. То есть в 2022 году дополнительный приток иностранной валюты на рынок составит $21 млрд. Для сравнения: в 2022г, по оценкам эксперта, положительное сальдо счета текущих операций должно составить $73 млрд.

Сбербанк – рсбу / мсфо
Достаточность Базового Капитала 1-го уровня
2020г: 11,24% / мсфо 13,83%
1 мес 2021г: 11,10% 
2 мес 2021г: 11,20% 
3 мес 2021г: 13,30% / мсфо 14,30%
4 мес 2021г: 13,60% 
5 мес 2021г: 11,94% 
6 мес 2021г: 12,00% 

Общий долг на 31.12.2018г: 23,099.63 трлн руб/ мсфо 27,341.7 трлн руб 
Общий долг на 31.12.2019г: 23,179.27 трлн руб/ мсфо 25,473.0 трлн руб 
Общий долг на 31.12.2020г: 28,255.02 трлн руб/ мсфо 30,969.5 трлн руб 
Общий долг на 31.03.2021г: 29,396.58 трлн руб/ мсфо 32,239.2 трлн руб

Прибыль 6 мес 2018г: 397,783 млрд руб/ Прибыль сфо 427,4 млрд руб 
Прибыль 2018г: 782,182 млрд руб/ Прибыль мсфо 831,7 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2019г: 444,160 млрд руб/ Прибыль мсфо 476,9 млрд руб 
Прибыль 2019г: 856,245 млрд руб/ Прибыль мсфо 845,0 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2020г: 337,530 млрд руб/ Прибыль мсфо 287,2 млрд руб 
Прибыль 2020г: 709,892 млрд руб/ Прибыль мсфо 760,3 млрд руб 
Прибыль 1 мес 2021г: 86,678 млрд руб 
Прибыль 2 мес 2021г: 179,250 млрд руб 

ЮMoney ((ранее Яндекс.Деньги) Сбербанк на 100%) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2018г: 7,113 млрд руб/ мсфо 7,887 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 6,941 млрд руб/ мсфо 7,541 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 14,753 млрд руб/ мсфо 15,025 млрд руб

Прибыль 5 мес 2019г: 743,70 млн руб
Прибыль 2019г: 1,726 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,869 млрд руб
Прибыль 5 мес 2020г: 958,25 млн руб
Прибыль 2020г: 2,513 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,450 млрд руб
Прибыль 1 мес 2021г: 280,71 млн руб
Прибыль 2 мес 2021г: 359,29 млн руб
Прибыль 1 кв 2021г: 489,29 млн руб
Прибыль 4 мес 2021г: 596,09 млн руб
Прибыль 5 мес 2021г: 714,45 млн руб (−25,44%)
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4670728&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-06-01&date2=2020-06-01
yoomoney.ru/page?id=525658