Предыдущая неделя выдалась удачной для нашего фондового рынка, индекс ММВБ подрос более чем на 2 %, котировки нефти топчутся возле комфортного уровня 52,5 $, кредитный дефолтный своп России (5Y CDS) у минимума, спрос на ОФЗ обгоняет предложение — все эти факты дают повод задуматься о покупках. График отношения индекса облигаций к индексу акций указывают на рост спроса на рисковые активы, поэтому предлагаю ребалансировать ваши портфели в сторону акций РФ компаний.




 Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.  


Много всего интересного здесь:
Подписывайтесь на группу в 

( Читать дальше )

Фьючерсы на корзину ОФЗ в основном являются инструментом хэджирования и мало используется для спекулятивных операций, т.о наблюдая за деривативами можно проследить всплески страха на долговом рынке РФ.
Спроецировав наибольшие объемы за последний год из диаграммы совокупных оборотов по всем фьючерсным контрактам всех серий на график индекса RGBI можно выделить:


 1 — отмечен всплеск объема вызванный паникой перед выборами США, 2 — неделя после выборов (возможно закрытие позиций),
3,4 — новые санкции США против России, 5 — неделя после санкций (закрытие хэджа).

Все выше изложенное является субъективным мнением! Я даю информация к размышлению.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.

( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Финансовый мир это одна большая сказка, временами она страшная, иногда — прекрасная… Климат на рынке изменчив, сегодня рынок живет одним, завтра другим, сегодня нас пугаю санкциями, а завтра утверждают, что Россия от этого только выиграет.
 Если взглянуть на рынок отечественных государственных облигаций, то можно заметить, что спрос на долговом рынке не пропал, и даже совсем наоборот. Снизившееся цены на ОФЗ + отсутствие прямого запрета на инвестиции в новом пакете санкций вызвал интерес к нашим бондам. Об этом вчера писал многоуважаемый АЗОВКИН "Почему тарят ОФЗ?".
    Не так давно, в своем скромном блоге, я высказывал идею продавать десятилетки на Российском долговом рынке: https://smart-lab.ru/blog/410517.php ;  https://smart-lab.ru/blog/411086.php , сегодня я разворачиваюсь на 180 градусов (позиции закрыл).
Немного картинок:

( Читать дальше )

   Добрый день смартлаб! Все уже в курсе, что сенат США разработал новый законопроект о введение дополнительных санкций в отношении РФ, думаю на этот раз все будет серьезно.

   Не зря наш рынок в 2017 году показывает нисходящею тенденцию в то время как SPY покоряет новые максимумы (Взял у King Schultz):


( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Предлагаю нашему комьюнити рассмотреть возможность сделать ставки на рынке облигаций, а именно игра на падение десятилеток  ОФЗ. 

Есть несколько причин для игры на понижение:
1. Выход зарубежных инвесторов из carry trade. Как сегодня писал в своем утреннем обзоре многоуважаемый Drozdov.S:

Goldman Sachs рекомендует инвесторам фиксировать прибыль по carry trade с валютами EM, включая рубль т.к потенциал дальнейшего роста валют развивающихся стран в настоящее время представляется ограниченным.В целом Goldman сохраняет позитивную оценку валют emerging markets, но аналитики инвестбанка считают, что в предстоящие месяцы рубль, реал и рупия вряд ли заметно подорожают.

2. Заседание ЦБ по процентным ставкам 28 июля. Вполне возможно, регулятор не станет опускать ставки в июле, что вызовет переоценку облигаций.

3. Техническая картинка.
График индекса государственных облигаций (RGBI), неделька+дневка:

( Читать дальше )

   Добрый день смартлаб! Ну что, пора признать, что пресловутый кэрри трейд сломлен, вот уже несколько дней рубль заметно дешевеет и это несмотря на то, что нефть щупает дно, пытаясь оттолкнуться. Государственные облигации никому не нужны, риски выросли, все падает.

   График валютной пары доллар-рубль (дневка):


   График индекса государственных облигаций (дневка):


( Читать дальше )

   Добрый день смартлаб! На свой страх прикупил сегодня грязных зеленых бумажек. Сейчас на меня накинутся рублевые патриоты с фразами «Лучше бы пропил или отдал нуждающимся» все это мы уже слышали по телевизору «Жалко людей, которые покупают доллары по 35 рублей. Они потеряют свои деньги». Я парень рисковый, поэтому сделал бычий спред из колов 58 000 — 62 000 на сентябрь.

   Пару графиков о причинах побудивших меня:
1. График индекса государственных облигаций RGBI (дневки):

  График уже 2 недели топчется на месте, индикатор RSI показывают дивергенцию, MACD развернулся в продажу. Спрос на облигации падает «Минфин второй раз подряд не смог разместить ОФЗ» http://www.vestifinance.ru/articles/85808.

2. График USDRUB (дневки):


( Читать дальше )