Евгений, вы ведь формулу не видели чтобы утверждать что что-то не правильно сделано

Евгений, так все и сделано

Евгений, да, две выплаты в год

Евгений, нет, она должна стоить на 28% дешевле чем сейчас при ставке дисконтирования r1 и на 4,2% если использовать ставку дисконтирования r2 

Евгений,

r1 = Премия за риск по стране (CRP (3.67%) — Country Risk: Determinants, Measures, and Implications – The 2024 Edition Updated: July 14, 2024) + премия за риск относительно облигаций США в размере 4,12% + средневзвешенная годовая инфляция в России с 2000 по 2024 гг. — 9.56%

r2 = 1/2 от cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ в соответствии с длинной бумаги 

Напишите, пожалуйста, более детально предложенную вами ставку

Иван Жуков, внутри написан номер бумаги, к примеру 26238

Евгений, указана ставка 1/2 года

СССР 2.0 до 09.24, нет

Сергей Морилов, выше даны пояснения

Евгений, так и есть. А коды читать не трудно

Евгений, представлен расчет приведенной стоимости кривой офз с учётом двух подходов к ставкам дисконтирования. Первая ставка дисконтирования на основе корзин ОФЗ, вторая ставка дисконтирования на основании страновых рисков, премии к облигациям США и инфляции в РФ.
Оба подхода показывают, что практически вся кривая доходности ОФЗ стоит выше чем должна.

Arslan, ≠ или