Блог им. Jonah |На FORTS вводят календарные спреды

    • 21 мая 2013, 19:35
    • |
    • Jonah
  • Еще
В субботу 25 мая 2013 года Московская Биржа проведет обновление торговой системы срочного рынка SPECTRA до новой версии 3.9.2.
По итогам обновления торговой системы участники срочного рынка получат новый инструмент: спред между фьючерсными контрактами разных сроков на один актив, который можно использовать для минимизации рисков при переносе позиций в следующий срок фьючерсного контракта (так называемый «календарный спред»). Заявка по спреду приводит к формированию технической сделки со связкой и двух сделок по отдельным фьючерсам.

Безусловно, большой шаг вперед.

Описание с сайта биржи

Календарный спред (КС) является новым торговым инструментом-связкой. Этот инструмент позволяет торговать одновременно двумя фьючерсами на один базовый актив (БА), но с разными датами исполнения и противоположной направленностью позиций (short или  long). В качестве цены при торговле КС указывается величина спреда (то есть разница цен фьючерсов), которая может быть положительной, нулевой или отрицательной.


( Читать дальше )

Блог им. Jonah |Календарный спред RI: халява или разводка?

    • 07 февраля 2013, 11:45
    • |
    • Jonah
  • Еще
если кто оценивает текущий календарный спред RI (RIH3 / RIM3) как халявный хочу напомнить:

Календарный спред RI: халява или разводка?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн