Прибыль алгоритма рассчитана с учетом биржевых комиссий и funding. Повторно вычитать их из результата не требуется.

Для BTC 8.5.5:

• валовая прибыль: $19,427.02;
• комиссии: $3,032.17;
• funding: $730.49;
• фактическая чистая прибыль: $15,664.36.

Комиссии кажутся высокими из-за суммарного торгового оборота около $5.05 млн за 737 сделок. Это не связано напрямую с высокой ценой BTC.

Есть такая компашка Gravity Team из Латвии, так вот они использователи первоначальную идею арбитража между криптобиржами в 2016 и к 2026 году доросли до 1% объема мировой торговли криптой. Они арендуют выскоскоростные линиии передачи данных, но давно переросли просто арбитраж. 

Как я вижу ваша главная проблема, это бесплатные данные. Гораздо проще для таких целей использовать VOLFIX или опять же латвийский ATAS c полноформатными подписками. 

Второй момент это комиссии, как быть с ними? Вам нужны особые условия, которые вы не получите не зарегистрировав счет и не потребовав от брокера их снижения. В противном случае комиссии съедят вашу прибыль и вгонят вас в тоску. 

Третье — качество котировок. Например мои алгориртмы, на котировках BTC/ETH/BNB/SOL/LTC Binance Spot vs Futures дают разницу на дистанции в доходности до 30%. 

Как быть в вашем случае… возможно стоит играть не на поле HFT а брать своей головой в среднесрочной торговле, где исполнение сделок по временной задержки не так важно, применяя архитектуру — Криптобиржа (алгоритм — получение котировок — сделка) Исполнительный движок (коррекция на котировки/трейдинг) Мосбиржа. Для FOREX/XAU можно взять котировки на Oanda, если конечно не забанят по IP. 

К примеру вы можете получать качественные котировки с 15 минутной задержкой бесплтано с CME или других источников. Открывая сделки на 4 часовом тайме это не будет для вас никакой проблемой. Да сделок станет меньше, но это можно компенсировать количеством инструментов. Или же надо заплатить за подписку котировок и получать их в реалтайм. 

я же вам сказала: читайте матчасть по ТА, ручками всё торгуйте, изучайте паттерны.Лет через 5 у вас будет своя ТС (не на данных, а в реальном времени).

Какая банальная глупость ...

Gella, Я умею читать, мне все равно какая у вас ТЗ. Робота или советника можно написать под любую ТЗ. Вы мне ничего не показали, один пример ничего не доказывает и даже 20 примеров тоже ничего не доказывают, нерелевантная статистическая выборка. 

и выкиньте AI — он плохой помощник в трейдинге

Вы не любите кошек потому что не умеете их готовить. ИИ сделает умного умнее, глупого глупее, но точно не сделает из глупца — умного и из умного глупца.

Gella, «почему вы решили, что она у меня не формализована?? Потому что у меня нет индикаторов?)))» — потому что вы не можете ее описать словами, формализация предполагает свод правил, раз вы этого не можете сделать, значит ее нет, индикаторы тут не причем.

-----------------------

«это ваше субъективное мнение. Если вы не умеете в нем работать — пройдите мимо» — мы с этого начинали, я просил показать правила предполагаюшие получение альфы в диапазоне. Просто предположим, что вы устойчиво заблуждаетесь относительно извлечения прибыли из диапазона при помощи линейных инстументов. 

------------------------------------

Впрочем не буду вам мешать. Всего хорошего, не будем тратить время.

Gella, «Сейчас идет распил в диапазоне 78-75КК. В нем и работаем.» — как не убеждаете? Это прямое убеждение. 

----------------------

«Мои факты: топик от 8 мая.  Отбой от хая диапазона.
И этот топик — на сегодня (через 20 лней) получено движение по паттерну.» — вам повезло, в следущий раз когда не повезет, вы просто никому от этом не расскаже 

---------------------------

«да, мой метод исключительно ручной. Ни робота, ни советника по нему не напишите» — отсутствие формализации стратегии, является признаком отсутствия стратегии. 

----------------------

В диапазоне нет положительной альфы. Вот доказательство. 

Gella, вы можете продолжать убеждать людей, что диапазоне биткоина есть доход, тем более, что обычно доказательств для этого не требуется. Но вот факты.

📊 BTC H1: искали edge в диапазоне

Мы завершили серию тестов по BTCUSDT на H1.

Главная идея была не в том, чтобы доказать работу конкретного индикатора.

Задача была шире:

найти устойчивое торговое преимущество в диапазонном рынке.

Для этого проверяли разные признаки диапазона:

🔹 ADX — слабый тренд
🔹 Value Area — структура диапазона
🔹 VAL / VAH / POC — границы и центр стоимости
🔹 RSI — перекупленность / перепроданность
🔹 ATR — расстояние, стопы и нормализация
🔹 ложные выходы за диапазон
🔹 возврат внутрь Value Area
🔹 смешанную regime-router логику

Первый тест оказался слишком жестким: фильтры почти полностью уничтожили выборку.

Затем появился красивый диагностический срез:

VA_width_ATR 1.5–3
PF 1.728
937 сделок

На первый взгляд это могло выглядеть как найденный edge.

Но controlled-test показал другое: когда эту идею проверили как отдельную заранее заданную стратегию, результат не подтвердился.

После этого мы протестировали mixed regime-router: систему, которая сначала определяет тип диапазона, а потом выбирает подходящую логику входа.

Лучший вариант:

📌 224 сделки
📌 PF 0.795
📌 PnL -2 455 USDT
📌 Max DD -30.7%

Вывод:

❌ В проверенной архитектуре устойчивый edge в диапазоне на BTC H1 не найден.

Это не значит, что диапазонные стратегии не работают вообще.

Это значит, что текущий набор признаков и правил:

ADX
RSI
VAL / VAH / POC
VA_width_ATR
false break
boundary reversion
POC target

не дал самостоятельного статистического преимущества.

Главный урок:

красивый breakdown — это еще не edge.

Если результат исчезает в controlled-test, значит это не торговое преимущество, а selection artifact.

Статус исследования:

REJECTED — no independent edge found in tested range architecture.

#BTC #Trading #Криптовалюты