Михаил Шардин, c QWEN не зашло, очень сложный интерфейс, в результате, дают 1 млн. токенов, но на все модели. Получается так — нужна модель для API, модель подключается, пару запросов и беслатные токены заканчиваются, ты переключаешся на платную модель, тут им карта и поперла, вам врубают нехилый счетчик и ты не понимаешь за что. В общем языковая модель неплохая, но с оговорками
Михаил Шардин, И для понимания, что и сколько стоит, при интенсивной работе в DeepSeek v4-pro я потратил за месяц 8 млрд. токенов. Это в ценах Fable — около $100 тыс. Сейчас они подняли цены, стало кусаться, поэтому ограничил потребление двумя моделями OpenAI — Sol 5.6 pro / Claude Opus 5 pro + DeepSeek на подхвате как мозги для Hermes
Здравствуйте, коллега. Поделюсь своим опытом. Прежде всего посчитайте комиссии Мосбиржи для вашей системы на пяти минутах. Без этого потратите время зря. Второй момент определите хотя бы примерно количество сделок вашей системы. Вополне может получиться так, что прежде чем что-то заработать надо будет отдать процентов 80% в год. Например при 2000 сделок, стопе около 2-3 ATR и комиссии мейкера 0.2% на круг — за год придется отдать около 25-40% депо только за комиссии биржи.
Второй момент вы сейчас пытаетесь понять — что получится если я найду следы крупного участника, это вам ничего не даст без вашей системы, вполне возможно что ничего не получится — пустота, метод распиарен, но на крипте, например, не работает.
Добавьте в схему OCHLV еще один показатель волатильность. Далее количество сделок для статистически вывернного результата, у вас может не оказаться материала для исследований, поэтому задайте этот вопрос для начала. Сколько нужно сделок чтобы понять релевантность.
Сергей, мост уже сделан и работает, хотите конфидециальность переписок, ставьте мост на шифрование, но это иллюзия, если вы конечно не собираетесь использовать кодовые таблицы и блокноты, только в этом случае, людей с хмурыми лицами, задающих неудобные вопросы, заинтересует, а зачем вам все это?
Байкал, и не говори, сам в шоке, но так чтобы за 12 лет, на часовом тайме, на двух независимых источниках котировок, со стресс-тестом Монте-Карло… уже ищу мешок для бабок и вилы для скирдования бабло.
Проблема не в том, что сколько стоит, а в том, что система построена так чтобы американский рынок всегда рос. Взять к примеру TESLA vs BYD последняя выпускает отличные машины, выпускает значительно больше чем TSLA , но капа BYD кратно меньше. И да большой шкаф громче падает
Есть такая компашка Gravity Team из Латвии, так вот они использователи первоначальную идею арбитража между криптобиржами в 2016 и к 2026 году доросли до 1% объема мировой торговли криптой. Они арендуют выскоскоростные линиии передачи данных, но давно переросли просто арбитраж.
Как я вижу ваша главная проблема, это бесплатные данные. Гораздо проще для таких целей использовать VOLFIX или опять же латвийский ATAS c полноформатными подписками.
Второй момент это комиссии, как быть с ними? Вам нужны особые условия, которые вы не получите не зарегистрировав счет и не потребовав от брокера их снижения. В противном случае комиссии съедят вашу прибыль и вгонят вас в тоску.
Третье — качество котировок. Например мои алгориртмы, на котировках BTC/ETH/BNB/SOL/LTC Binance Spot vs Futures дают разницу на дистанции в доходности до 30%.
Как быть в вашем случае… возможно стоит играть не на поле HFT а брать своей головой в среднесрочной торговле, где исполнение сделок по временной задержки не так важно, применяя архитектуру — Криптобиржа (алгоритм — получение котировок — сделка) Исполнительный движок (коррекция на котировки/трейдинг) Мосбиржа. Для FOREX/XAU можно взять котировки на Oanda, если конечно не забанят по IP.
К примеру вы можете получать качественные котировки с 15 минутной задержкой бесплтано с CME или других источников. Открывая сделки на 4 часовом тайме это не будет для вас никакой проблемой. Да сделок станет меньше, но это можно компенсировать количеством инструментов. Или же надо заплатить за подписку котировок и получать их в реалтайм.
Synthetic, еще один приверженец метода — я весь такой уникальный торгую только настоящее и будущее. Если ваш метод не давал доходности в прошлом, он не даст доходности в будущем, что касается общества, вы за общество-то не глагольте, вы просто индивид, с собственным взглядом на жизнь.
Synthetic, так вы же не все грибы собираете? Просто до вас кто-то уже провел эксперимент в режиме реального времени, поэтому вы пользуетесь результатами его бектеста. Однако если вы будете использовать в пищу незнакомый гриб, то потом результатами вашего бектеста будет пользоваться кто-то другой.
я же вам сказала: читайте матчасть по ТА, ручками всё торгуйте, изучайте паттерны.Лет через 5 у вас будет своя ТС (не на данных, а в реальном времени).
Gella, Я умею читать, мне все равно какая у вас ТЗ. Робота или советника можно написать под любую ТЗ. Вы мне ничего не показали, один пример ничего не доказывает и даже 20 примеров тоже ничего не доказывают, нерелевантная статистическая выборка.
и выкиньте AI — он плохой помощник в трейдинге
Вы не любите кошек потому что не умеете их готовить. ИИ сделает умного умнее, глупого глупее, но точно не сделает из глупца — умного и из умного глупца.
Gella, Я не просил вас ничего доказывать, и вы сами сказали, что ваша торговля не формализована. Ваши итоги — ваши проблемы. Меня интересует торговая система для диапазона, дающая статистическую альфу — больше ничего. У вас ее нет, так, что разрешите откланяться. Всего хорошего.
Второй момент вы сейчас пытаетесь понять — что получится если я найду следы крупного участника, это вам ничего не даст без вашей системы, вполне возможно что ничего не получится — пустота, метод распиарен, но на крипте, например, не работает.
Добавьте в схему OCHLV еще один показатель волатильность. Далее количество сделок для статистически вывернного результата, у вас может не оказаться материала для исследований, поэтому задайте этот вопрос для начала. Сколько нужно сделок чтобы понять релевантность.
Прибыль алгоритма рассчитана с учетом биржевых комиссий и funding. Повторно вычитать их из результата не требуется.
Для BTC 8.5.5:
Комиссии кажутся высокими из-за суммарного торгового оборота около $5.05 млн за 737 сделок. Это не связано напрямую с высокой ценой BTC.
Есть такая компашка Gravity Team из Латвии, так вот они использователи первоначальную идею арбитража между криптобиржами в 2016 и к 2026 году доросли до 1% объема мировой торговли криптой. Они арендуют выскоскоростные линиии передачи данных, но давно переросли просто арбитраж.
Как я вижу ваша главная проблема, это бесплатные данные. Гораздо проще для таких целей использовать VOLFIX или опять же латвийский ATAS c полноформатными подписками.
Второй момент это комиссии, как быть с ними? Вам нужны особые условия, которые вы не получите не зарегистрировав счет и не потребовав от брокера их снижения. В противном случае комиссии съедят вашу прибыль и вгонят вас в тоску.
Третье — качество котировок. Например мои алгориртмы, на котировках BTC/ETH/BNB/SOL/LTC Binance Spot vs Futures дают разницу на дистанции в доходности до 30%.
Как быть в вашем случае… возможно стоит играть не на поле HFT а брать своей головой в среднесрочной торговле, где исполнение сделок по временной задержки не так важно, применяя архитектуру — Криптобиржа (алгоритм — получение котировок — сделка) Исполнительный движок (коррекция на котировки/трейдинг) Мосбиржа. Для FOREX/XAU можно взять котировки на Oanda, если конечно не забанят по IP.
К примеру вы можете получать качественные котировки с 15 минутной задержкой бесплтано с CME или других источников. Открывая сделки на 4 часовом тайме это не будет для вас никакой проблемой. Да сделок станет меньше, но это можно компенсировать количеством инструментов. Или же надо заплатить за подписку котировок и получать их в реалтайм.
Какая банальная глупость ...
Gella, Я умею читать, мне все равно какая у вас ТЗ. Робота или советника можно написать под любую ТЗ. Вы мне ничего не показали, один пример ничего не доказывает и даже 20 примеров тоже ничего не доказывают, нерелевантная статистическая выборка.
Вы не любите кошек потому что не умеете их готовить. ИИ сделает умного умнее, глупого глупее, но точно не сделает из глупца — умного и из умного глупца.