Байкал, и не говори, сам в шоке, но так чтобы за 12 лет, на часовом тайме, на двух независимых источниках котировок, со стресс-тестом Монте-Карло… уже ищу мешок для бабок и вилы для скирдования бабло.
Проблема не в том, что сколько стоит, а в том, что система построена так чтобы американский рынок всегда рос. Взять к примеру TESLA vs BYD последняя выпускает отличные машины, выпускает значительно больше чем TSLA , но капа BYD кратно меньше. И да большой шкаф громче падает
Есть такая компашка Gravity Team из Латвии, так вот они использователи первоначальную идею арбитража между криптобиржами в 2016 и к 2026 году доросли до 1% объема мировой торговли криптой. Они арендуют выскоскоростные линиии передачи данных, но давно переросли просто арбитраж.
Как я вижу ваша главная проблема, это бесплатные данные. Гораздо проще для таких целей использовать VOLFIX или опять же латвийский ATAS c полноформатными подписками.
Второй момент это комиссии, как быть с ними? Вам нужны особые условия, которые вы не получите не зарегистрировав счет и не потребовав от брокера их снижения. В противном случае комиссии съедят вашу прибыль и вгонят вас в тоску.
Третье — качество котировок. Например мои алгориртмы, на котировках BTC/ETH/BNB/SOL/LTC Binance Spot vs Futures дают разницу на дистанции в доходности до 30%.
Как быть в вашем случае… возможно стоит играть не на поле HFT а брать своей головой в среднесрочной торговле, где исполнение сделок по временной задержки не так важно, применяя архитектуру — Криптобиржа (алгоритм — получение котировок — сделка) Исполнительный движок (коррекция на котировки/трейдинг) Мосбиржа. Для FOREX/XAU можно взять котировки на Oanda, если конечно не забанят по IP.
К примеру вы можете получать качественные котировки с 15 минутной задержкой бесплтано с CME или других источников. Открывая сделки на 4 часовом тайме это не будет для вас никакой проблемой. Да сделок станет меньше, но это можно компенсировать количеством инструментов. Или же надо заплатить за подписку котировок и получать их в реалтайм.
Synthetic, еще один приверженец метода — я весь такой уникальный торгую только настоящее и будущее. Если ваш метод не давал доходности в прошлом, он не даст доходности в будущем, что касается общества, вы за общество-то не глагольте, вы просто индивид, с собственным взглядом на жизнь.
Synthetic, так вы же не все грибы собираете? Просто до вас кто-то уже провел эксперимент в режиме реального времени, поэтому вы пользуетесь результатами его бектеста. Однако если вы будете использовать в пищу незнакомый гриб, то потом результатами вашего бектеста будет пользоваться кто-то другой.
я же вам сказала: читайте матчасть по ТА, ручками всё торгуйте, изучайте паттерны.Лет через 5 у вас будет своя ТС (не на данных, а в реальном времени).
Gella, Я умею читать, мне все равно какая у вас ТЗ. Робота или советника можно написать под любую ТЗ. Вы мне ничего не показали, один пример ничего не доказывает и даже 20 примеров тоже ничего не доказывают, нерелевантная статистическая выборка.
и выкиньте AI — он плохой помощник в трейдинге
Вы не любите кошек потому что не умеете их готовить. ИИ сделает умного умнее, глупого глупее, но точно не сделает из глупца — умного и из умного глупца.
Gella, Я не просил вас ничего доказывать, и вы сами сказали, что ваша торговля не формализована. Ваши итоги — ваши проблемы. Меня интересует торговая система для диапазона, дающая статистическую альфу — больше ничего. У вас ее нет, так, что разрешите откланяться. Всего хорошего.
Gella, «почему вы решили, что она у меня не формализована?? Потому что у меня нет индикаторов?)))» — потому что вы не можете ее описать словами, формализация предполагает свод правил, раз вы этого не можете сделать, значит ее нет, индикаторы тут не причем.
-----------------------
«это ваше субъективное мнение. Если вы не умеете в нем работать — пройдите мимо» — мы с этого начинали, я просил показать правила предполагаюшие получение альфы в диапазоне. Просто предположим, что вы устойчиво заблуждаетесь относительно извлечения прибыли из диапазона при помощи линейных инстументов.
------------------------------------
Впрочем не буду вам мешать. Всего хорошего, не будем тратить время.
Gella, «Сейчас идет распил в диапазоне 78-75КК. В нем и работаем.» — как не убеждаете? Это прямое убеждение.
----------------------
«Мои факты: топик от 8 мая. Отбой от хая диапазона.
И этот топик — на сегодня (через 20 лней) получено движение по паттерну.» — вам повезло, в следущий раз когда не повезет, вы просто никому от этом не расскаже
---------------------------
«да, мой метод исключительно ручной. Ни робота, ни советника по нему не напишите» — отсутствие формализации стратегии, является признаком отсутствия стратегии.
----------------------
В диапазоне нет положительной альфы. Вот доказательство.
Gella, вы можете продолжать убеждать людей, что диапазоне биткоина есть доход, тем более, что обычно доказательств для этого не требуется. Но вот факты.
📊 BTC H1: искали edge в диапазоне
Мы завершили серию тестов по BTCUSDT на H1.
Главная идея была не в том, чтобы доказать работу конкретного индикатора.
Задача была шире:
найти устойчивое торговое преимущество в диапазонном рынке.
Для этого проверяли разные признаки диапазона:
🔹 ADX — слабый тренд
🔹 Value Area — структура диапазона
🔹 VAL / VAH / POC — границы и центр стоимости
🔹 RSI — перекупленность / перепроданность
🔹 ATR — расстояние, стопы и нормализация
🔹 ложные выходы за диапазон
🔹 возврат внутрь Value Area
🔹 смешанную regime-router логику
Первый тест оказался слишком жестким: фильтры почти полностью уничтожили выборку.
Затем появился красивый диагностический срез:
VA_width_ATR 1.5–3
PF 1.728
937 сделок
На первый взгляд это могло выглядеть как найденный edge.
Но controlled-test показал другое: когда эту идею проверили как отдельную заранее заданную стратегию, результат не подтвердился.
После этого мы протестировали mixed regime-router: систему, которая сначала определяет тип диапазона, а потом выбирает подходящую логику входа.
Gella, 17% годовых в среднем на американском рынке за предыдущие 5 лет, 17 % годовых в среднем на китайском рынке за предыдущие 5 лет, и 25% годовых на падающем российском рынке за предыдущие два года, достаточный результат чтобы подтвердить свою профессиональность?
Прибыль алгоритма рассчитана с учетом биржевых комиссий и funding. Повторно вычитать их из результата не требуется.
Для BTC 8.5.5:
Комиссии кажутся высокими из-за суммарного торгового оборота около $5.05 млн за 737 сделок. Это не связано напрямую с высокой ценой BTC.
Есть такая компашка Gravity Team из Латвии, так вот они использователи первоначальную идею арбитража между криптобиржами в 2016 и к 2026 году доросли до 1% объема мировой торговли криптой. Они арендуют выскоскоростные линиии передачи данных, но давно переросли просто арбитраж.
Как я вижу ваша главная проблема, это бесплатные данные. Гораздо проще для таких целей использовать VOLFIX или опять же латвийский ATAS c полноформатными подписками.
Второй момент это комиссии, как быть с ними? Вам нужны особые условия, которые вы не получите не зарегистрировав счет и не потребовав от брокера их снижения. В противном случае комиссии съедят вашу прибыль и вгонят вас в тоску.
Третье — качество котировок. Например мои алгориртмы, на котировках BTC/ETH/BNB/SOL/LTC Binance Spot vs Futures дают разницу на дистанции в доходности до 30%.
Как быть в вашем случае… возможно стоит играть не на поле HFT а брать своей головой в среднесрочной торговле, где исполнение сделок по временной задержки не так важно, применяя архитектуру — Криптобиржа (алгоритм — получение котировок — сделка) Исполнительный движок (коррекция на котировки/трейдинг) Мосбиржа. Для FOREX/XAU можно взять котировки на Oanda, если конечно не забанят по IP.
К примеру вы можете получать качественные котировки с 15 минутной задержкой бесплтано с CME или других источников. Открывая сделки на 4 часовом тайме это не будет для вас никакой проблемой. Да сделок станет меньше, но это можно компенсировать количеством инструментов. Или же надо заплатить за подписку котировок и получать их в реалтайм.
Какая банальная глупость ...
Gella, Я умею читать, мне все равно какая у вас ТЗ. Робота или советника можно написать под любую ТЗ. Вы мне ничего не показали, один пример ничего не доказывает и даже 20 примеров тоже ничего не доказывают, нерелевантная статистическая выборка.
Вы не любите кошек потому что не умеете их готовить. ИИ сделает умного умнее, глупого глупее, но точно не сделает из глупца — умного и из умного глупца.
Gella, «почему вы решили, что она у меня не формализована?? Потому что у меня нет индикаторов?)))» — потому что вы не можете ее описать словами, формализация предполагает свод правил, раз вы этого не можете сделать, значит ее нет, индикаторы тут не причем.
-----------------------
«это ваше субъективное мнение. Если вы не умеете в нем работать — пройдите мимо» — мы с этого начинали, я просил показать правила предполагаюшие получение альфы в диапазоне. Просто предположим, что вы устойчиво заблуждаетесь относительно извлечения прибыли из диапазона при помощи линейных инстументов.
------------------------------------
Впрочем не буду вам мешать. Всего хорошего, не будем тратить время.
Gella, «Сейчас идет распил в диапазоне 78-75КК. В нем и работаем.» — как не убеждаете? Это прямое убеждение.
----------------------
«Мои факты: топик от 8 мая. Отбой от хая диапазона.![]()
И этот топик — на сегодня (через 20 лней) получено движение по паттерну.» — вам повезло, в следущий раз когда не повезет, вы просто никому от этом не расскаже
---------------------------
«да, мой метод исключительно ручной. Ни робота, ни советника по нему не напишите» — отсутствие формализации стратегии, является признаком отсутствия стратегии.
----------------------
В диапазоне нет положительной альфы. Вот доказательство.
Gella, вы можете продолжать убеждать людей, что диапазоне биткоина есть доход, тем более, что обычно доказательств для этого не требуется. Но вот факты.
📊 BTC H1: искали edge в диапазоне
Мы завершили серию тестов по BTCUSDT на H1.
Главная идея была не в том, чтобы доказать работу конкретного индикатора.
Задача была шире:
найти устойчивое торговое преимущество в диапазонном рынке.
Для этого проверяли разные признаки диапазона:
🔹 ADX — слабый тренд
🔹 Value Area — структура диапазона
🔹 VAL / VAH / POC — границы и центр стоимости
🔹 RSI — перекупленность / перепроданность
🔹 ATR — расстояние, стопы и нормализация
🔹 ложные выходы за диапазон
🔹 возврат внутрь Value Area
🔹 смешанную regime-router логику
Первый тест оказался слишком жестким: фильтры почти полностью уничтожили выборку.
Затем появился красивый диагностический срез:
VA_width_ATR 1.5–3
PF 1.728
937 сделок
На первый взгляд это могло выглядеть как найденный edge.
Но controlled-test показал другое: когда эту идею проверили как отдельную заранее заданную стратегию, результат не подтвердился.
После этого мы протестировали mixed regime-router: систему, которая сначала определяет тип диапазона, а потом выбирает подходящую логику входа.
Лучший вариант:
📌 224 сделки
📌 PF 0.795
📌 PnL -2 455 USDT
📌 Max DD -30.7%
Вывод:
❌ В проверенной архитектуре устойчивый edge в диапазоне на BTC H1 не найден.
Это не значит, что диапазонные стратегии не работают вообще.
Это значит, что текущий набор признаков и правил:
ADX
RSI
VAL / VAH / POC
VA_width_ATR
false break
boundary reversion
POC target
не дал самостоятельного статистического преимущества.
Главный урок:
красивый breakdown — это еще не edge.
Если результат исчезает в controlled-test, значит это не торговое преимущество, а selection artifact.
Статус исследования:
REJECTED — no independent edge found in tested range architecture.
#BTC #Trading #Криптовалюты