Кучумов Алмаз, да есть такая стратегия называется собирать монетки перед катком. Но периодически случается так что, каток наезжает на руки и -20% — 50% — 100% депо.
А вы торгуете опционы? Какие стратегии нравятся?

Павел Комаровский, есть его книга? осилили прочитать?

Дмитрий Овчинников, Выкладывайте в github здесь попробуем докрутить до 100%-ки ML накинем сверху оптимизатор XG-Boost какой-нибудь.

TP = 0.5% а SL = 2.5% где тут RRR < 2 ?  Похоже на скальпинг будет серия прибылей потом на хорошей просадке часть депозита съест + комиссии Т-банка наверное одни из самых дорогих по рынку.

Al Bax, просто у поставщика кончился товар и чтобы карточку не снимать временно поставили высокую цену. За снятие карточек штрафы с поставщиков на ВБ аналогичная ситуация. И можно увидеть пуховики обычные по 500тр и т.п.

Александр Гаврилин, А есть ли способ увеличить плечо? Чтобы было не на уровне ставки (или LQDT) а х2-х4?  Как у вас считается доходность?
В при покупке акции задействуется 100% капитала. При продаже фьюча (ГО) условно 1/4 капитала. Итого вся эта движуха ради доходности на уровне SBMM LQDT.  Если вместо акции купить опцион CALL то они обычно на маржируемые (на фьючерс) и ГО по ним будет ниже стоимости акции (но цена уже заложена как на фьюч по БШ). Можем аргументировано подискутировать с Вами?