Большой Брат, у стратегий следования за трендом высокая макс. просадка и низкий коэффициент Шарпа. Проблема остальных стратегий в том, что даже если на истории макс. просадка низкая, то не факт что высокой не будет в будущем. Так же при увеличении ожидаемой дохдности растут и риски обычно

+ я молчу что у биткоина просадки бывают по 80-90%

Большой Брат, конечно, прямо в таком виде я торговать бы не стал, но интересно покрутить и попробовать улучшить. Вот где был реализован этот drawdown. Биткоин тогда упал на 77%.

Max DD -48.7%

Может быть в т.ч. посмотреть бакс для лировой экономики, и смотреть на BIST vs USDTRY

А я его уже учёл:

4. Курс доллара к лире, скользящая трехмесячная доходность

Под доходностью имеется в виду относительное приращение курса. Не  беру сам курс — неправильно было бы скармливать модели какие-то абсолютные величины; нужно какое-то нормирование, чтобы она имела смысл на разных периодах.

Yakovlev Aleksey, спасибо за комментарий!

Понимаю это опасение. А что, если оставить только 2 коэффициента, по аналогии с вашей моделью: вход — это наклон кривой доходности, а выход — это процент биржи в портфеле? Или еще проще, не процент, а 0% или 100%, в зависимости от наклона? Модель с двумя параметрами вряд ли склонна к подгонке.

Шаг оптимизации по какому-то показателю доходность/риск мне кажется важным элементом, у вас его нет. Аналогия с алготрейдингом слишком привлекательная, не могу от нее отказаться.

Rustem32, да, однозначно. Это очень простая линейная модель и у нее должна быть прозрачная интерпретация. 

Например, вот эта строчка коэффициентов:

XU100_3MVol -0.5698 1.1607 -0.5406

Или вот это:

Slope_2y10y 0.2613 -0.2301 0.0533

При увеличении разрыва между доходностью долгосрочных и краткосрочных облигаций нужно перекладывать из краткосрочных в долгосрочные. Тоже вполне разумно.