Вчера средняя дельта по фРТС (с учетом вечерней сессии) составила ок. -25К контрактов. Сегодня, после того, как рынок нарисовал перехай вчерашнего дня в районе 13-ти часов, дельта на максимуме составила ок. +26,7К, после чего рынок, нарисовав неудавшуюся разворотную фигуру типа ГиП, резко ушел в противоположную сторону. Получается, что всех, кто вчера купил, заставили сегодня в первой половине дня продать, после чего опять помахали ручкой на тех же уровнях. Как же после этого не поверишь в КУКЛА, Великого и Ужасного!!! :)

Непонятный день в свете полнейшей раскорелляции с зарубежными площадками и динамикой внутреннего валютного курса закончился, аминь.
Что в сухом остатке?

ОИ открылся около 800К, максимум — 815К, закрылся на лоу — 794К, т.е. ни о каком наборе поз со стороны ММ речи сегодня не шло, наоборот, ММ незначительно сократили размер позиций (на 3К, те (800К-794К)/2).
Поведение остальных участников было диаметрально противоположным:
 
На графике (сорри за качество) изображена разница между позициями, открытыми от продажи и от покупки (своеобразная дельта рынка), максимум которой был 45К (для приведения к ОИ, эту цифру, по идее, надо х2) в то время, когда ОИ вырос на 14К, закрытие дельты было на уровне ок.25К. Таким образом, рынок сегодня находился во власти мелких участников (тк именно они открываются по рынку), которые, не зная, что делать, то покупали его, то продавали, набор позиций мелкими участниками происходил в среднем от покупки и составил 25К+3К=28К, в то же время ММ — наоборот, закрыли в итоге лонгов на 3К (будем считать, что незначительно). Получается, что ММ сегодня заняли выжидательную позицию, ожидая, куда же мелочь растолкает рынок. Нисходящее движение ОИ на росте рынка говорит о нетто-сокращении шортовых позиций, в то же время соотношение покупок и продаж в пользу первых наталкивает на мысль, что лонгистов на рынке прибавилось. Резюме следующее: на открытии смотрим, в какую сторону пойдет ОИ, нужно понять: достаточно ли сегодня набрано лонгов для их разгрузки или же ММ еще не разыграли свою карту :)

Добавлено после дискуссии в комментах.
На прошлой неделе, в среду, ОИ резко вырос на 110К:

Поскольку рост шел на росте, то ММ продавал, таким образом, ММ находится в шорте, чуть более половины которого уже закрыто, но еще потенциал для падения еще имеется. Всем спс, разобрался на чьей стороне КУКЛ ))) 

Вот туда мы и идем, как обычно высаживать лишних пассажиров. Веселье продолжается, как писал вчера - http://smart-lab.ru/blog/82189.php, только чуток по другому, но все равно весело :)

Нормульно сегодня стопы вверх побыстрому вынесли, крупняк зашортил, рубль дошел до своих локальных целей, а на Америке походу вчерашний гэп (по СиПи) пойдем закрывать, завтра с открытия — минус 2-3% от текущих уровней увидим :) и будем целый день отрастать. Все реветь будут: как за#п@ла эта пила! ВЕСЕЛО! Все по характеру текущего рынка…

Вот, собственно и всё, интрига завершена: стопы мишек вынесли, в эпоху безобъемного рынка именно так и происходит набор  и разгрузка позиций. ГП-таки вынесли наверх, незакрытый гэп находится на 157 с копейками — хватит ли сил закрыть — большой вопрос. Счас или отстаиваемся или сползаем вниз — в зависимости от динамики будет ясен настрой на рынке. После новолуния (15.10) обычно начинается новый тренд, поэтому среднесрочно смотрю вверх

На всех страйках ОИ снизился или не изменился, а в 150-х коллах появлялись крупные биды, ОИ вырос за последний час более, чем на 5К, а за день на 10К, те почти на 15%. При этом цена коллов на вечерке выросла, несмотря на то, что БА снизился. Неужто весь этот сегодняшний слив на фоне не таких плохих западных рынков связан именно с интригой в опционах? Похоже, что цель по РИ все-таки где-то выше.

P.S. Сегодня - это с учетом вечерки.

Прим. закрытие фРТС на сегодняшней вечерке

Ну не смог не похвастаться )



вместе с опциками

 

( Читать дальше )

Хочу переложиться из Си в коллы Ри (150-е), тк Ри перепродан, а Си держут и ему все пох. Только чей-то ссыкотно. Давайте обсудим.

P.S. вот они — страх и жадность — портят всю торговлю, видно же было, что все, падение закончилось и пох на слабый СиПи, у нас все-таки своё соотношение спроса и предложения.