Как и обещал, продолжу описывать свои опционные игрища. Сразу после июньской экспирации я прикинул, чего ждать от рынка в ближайший месяц и учитывая фактор лета, решил, что Ришка сильно далеко никуда не пойдёт, а будет колебаться в пределах 128-132К пунктов. Поэтому 16 июня я без лишних сомнений купил кондор с шапкой на 125-130К и безубыточным диапазоном 122-134К пунктов по Ри. Максимальный убыток был 37К, а прибыль 63К пунктов. Основная моя идея была в том, что экспирация пройдёт около 130К.



Но 24 июня случился резкий выход выше 134К пунктов по  Ри, вплоть до 137К, где я видел очередную остановку, поскольку предполагал там сопротивление. Поэтому там я решил роллировать кондор на страйк повыше, чтобы шапка была на 130-135К пунктов. И через несколько дней Ришка опять торговалась в районе 130К пунктов, у меня была прибыль по позиции, которую я частично зафиксировал и сформировал из кондора бабочку с вершиной на 130-том страйке. Бабочка получилась уже безубыточной, и я мог спокойно ждать экспирации.

( Читать дальше )

Попробую завести новую традицию. Поскольку я помимо фьючерса на индекс РТС люблю поторговать также и опционы на этот фьючерс, а там каждый месяц проходит экспирация, то раз в месяц по факту буду постить опционный профиль PnL, который у меня получился к концу жизни каждой серии опционов. Оговорюсь, что серьёзной суммой я в опционах не работаю, так скорее играюсь небольшими деньгами, чтобы разминать мозг, устающий от рутинного следования сигналам моей основной торговой системы.
Июньскую позицию в опциках я начал формировать 16 мая, Ришка тогда была в районе 123К пунктов, и я рассчитывал, что сильно выше этого уровня она не вырастет, а снизится, но тоже не сильно, образовав коридор 123-118К пунктов. Поэтому я сформировал медвежий колл спрэд 120-125 с целью трансформации его в кондор, когда Ришка опустится ниже 120К пунктов, путём добавления бычьего пут спрэда 110-115. Я тогда надеялся продать 115 путы подороже, а 110 прикупил почти сразу, т.к. они были довольно дешёвыми. Моим ожиданиям не суждено было сбыться, Ришка без коррекции даже до 120К продолжила рост вплоть до 133К пунктов. В это время я позицию никаким образом не трогал, ожидая остановки тренда и формирования краткосрочного боковика. Ришка притормозила лишь через 10 дней, 26 мая, и тогда я решил трансформировать позицию роллировав колл спрэд на 125-130 и добавив бычий пут спрэд 115-120, так что профиль моей опционной позиции в конце мая выглядел следующим образом

( Читать дальше )