Приветствую всех своих читателей!

            10-го сентября в первой части обсуждали некоторые аспекты относительно ГО, и кривой доходности (кто не читал, лучше начать с той статьи — ссылка кликабельна).

            Сегодня же хочу поговорить о рискменеджменте, а так же коснуться в некоторой части обсуждения своей системы торговли на примере статистики счета запущенного в начале года под трансляцию сделок в моем Чате.



            Рискменеджмент:

            Полагаю, что рискменеджмент неотделим от психологии или если даже хотите психоэмоциональной составляющей трейдера и(или) инвестора (если речь идет о торговли в управлении), а так же некой трейдерской философии.

            Все мы не роботы и как следствие нам присущи различные чувства: жадность, страх, эйфория, раздражительность, апатия — эти и многие другие факторы влияют на работу трейдера (управляющего). Не говорю уже о банальных физиологических потребностях и(или) внешних раздражителях, которые не обязательно сидят рядом, они могут сидеть в голове.

( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Сегодня окончание фингода в США и по всей видимости учитывая последние две недели торгов в очень узком диапазоне, все смирились с текущими уровнями и пересматривают портфели, украшают окна :)

                 Кроме того завтра в Израиле, а точнее уже с заходом солнца празднуют Йом Кипур, так что не думаю, что сегодня будут какие-то резкие движения, но на 30-ти минутном графике есть небольшая фигура «бычий флаг», с целями 2513,5-2517.



                 Эти отметки вполне реально получить даже сегодня медленно двигаясь в эту сторону, либо вначале устроить встряску по типу как было в среду, только до уровня скажем 2499-98 и от туда уйти обратно вверх с обновлением исторического максимума, но фигуры тогда этой уже не будет, а просто обновление максимума.

( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Ну что, Rollover прошел у верхнего края рынка да еще в очень узком диапазоне, практически между 2459 и 2469 пунктами, видна была активная перекладка в декабрьский контракт и как мне думается в короткие позиции, НО

                 Это абсолютно не значит, что рынок не зайдет выше и для этого есть технические предпосылки



                 С одной стороны есть фигура «бычий флаг» реализовывать которую могут начать прямо со следующей недели с диапазоном целей 2505-2530, разумеется не за неделю, а в рамках сентября.



( Читать дальше )

            Приветствую всех своих читателей!

            Решил написать большую статью относительно важных вещей для любого трейдера, управляющего и(или) инвестора, а именно: кривой доходности, гарантийного обеспечения (ГО) и риск менеджменте.



            Статья реально будет очень большая, по этому разобью ее на 2 части, вторая часть будет на следующей неделе и она будет более конкретно применительно к моей личной тактике управления и торговли, а так же статистике. Сегодня же нам надо разобраться в неких общих понятиях, а так же возможно даже философии трейдинга и управления. В общем букАФ будет много!

            Начать мне хочется с обсуждения ГО.

            В своих рассуждениях буду отталкиваться от фьючерса на индекс S&P 500, а именно ES потому как для меня он основной инструмент. Однако это не означает, что нельзя применить эти рассуждения и к другим инструментам.

( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Ну собственно в первую очередь надо констатировать факт того, что август не окончил как «А» бар на месячном графике и кроме того сломали фигуры H&S голова и плечи, возможность построения которой я предполагал.



                 Собственно так же как и в июне это случилось, там тоже строили и даже красивее чем в этот раз и сломали.

                 На этой неделе нас ожидает Rollover и переход из сентябрьского в декабрьский контракт, на следующей экспирация сентябрьского.

                 Вот как будет развиваться ситуация на рынке до конца года, мне думается очень важно отталкиваться именно от Rollover. Предполагаю следующее:

                 1. Если на этой недели к четвергу-пятнице рынок отведут обратно к уровня 2432-35 и проведут Rollover там, то вероятнее всего перекладка из контракта в контракт будет осуществляться от идеи длинных позиций и рынок может еще вырасти до конца года выше 2500 пунктов — прилично выше, может даже 2600;

( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Ну как бы даже сам не ожидал, что отработает так стремительно, думал займет это дело 2-3 дня до цели 2453, а уложились в 1,5 и то большую часть вчера и лихо.



                 Теперь стоит подумать, что будет происходить дальше. Так как фигуру Cap & Handle «чашка с ручкой», о которой писал в воскресенье сломали, то пока остается актуальным построение большой фигуры H&S «голова и плечи», либо ее слом и продолжение роста с целью установления как минимум более низкого максимума относительно исторического, где-то на уровне 2481-85.



( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Ну что тут сказать, ночной гэп после клиринга выломал уровень поддержки консолидации последних дней 2436-2434 и уже дважды сходили к уровню поддержки 2423-21.

                 Полагаю могут зайти еще раз на регулярной, что бы сразу убить 2-х зайцев: закрыть старый гэп на уровне 2426,5 и за одно нарисовать IH&S «перевернутая голова и плечи»



                 И если эта фигура будет сформирована, то от нее могут реально развить уже хорошую волну роста для начала закрыть сегодняшний гэп по цели 2443, а потом и выйдя выше консолидации последних сессий 2455-57, как видно из графика.

                 В любом случае, даже если и разовьют снижение ниже уровня 2420, то сегодняшний гэп закроют быстро, возможно еще в августе за оставшиеся 3 сессии.

( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Во вчерашнем обзоре подробно рассмотрел возможные развития сценариев на эту неделю, стоит с ним ознакомиться если кто не читал, потому что в этом коротко по делу.



                 Итак на 30-ти минутном графике как видим нисходящий канал сформированный в пятницу и продолженный сегодня с открытия EТН сессии пробит вверх и цена пока закрепляется выше уровня закрытия пятницы.

                 Хотя открывался Глобекс и гэпом вниз, его закрыли практически сразу, но установили там пинбар и к европейской части сессии пришли на минимумы дня, что лишний раз произвело ретест уровней прошлой недели — поддержка 2436-34.

                Сам уходил в пятницу в лонге по 2442,25 со стопом 2434.

                Сегодня мог докупить второй контракт по 2437, но решил делать это на пробой 2440,5 и уже успел его закрыть по 2445,5 оставив пока только пятничный вход. 

( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Вот уже больше недели пишу о возможном формировании фигуры «голова и плечи» H&S, и пока все идет в рамках формирования «правого плеча», как видно из графика.



                 Кроме того гэп оставленный между вторником и средой, в пятницу был успешно закрыт. Не зря я написал в пятничной статье, о том, что цена может не обновить максимумы вторника пройдя по цели 2457-58, а от уровня 2453 быстро убежать обратно — цитата «3. Если выйдут на 2457-58, то пропустит ли этот уровень или могут сейчас с открытия вообще закрыть гэп позавчерашний ударив скажем 2453 и быстро побежать вниз. Короче все придется работать по реакции на уровни;».

                 Единственно, что по времени внутри регулярной сессии ожидал это движение несколько иначе, то есть просто резкий удар 2453 и сразу обратно, а на самом деле застряли вверху, и только потом побежали вниз, да еще и сформировали на уровне 2449 LH внутри регулярной сессии, закрытие которой прошло по сути в ноль. Но стоит отметить что тем самым и закрыли гэп четверга-пятницы, который открывался вверх.

( Читать дальше )

Приветствую своих читателей!

                 Во вчерашней статье предполагал, что будет пробит уровень 2447-49 и цена выйдет к отметке сопротивления в район 2458. но это не вышло. Уровень действительно пощупали и от него быстро пошли продажи с целью подтверждения минимумов ETH сессии, причем прошли очень лихо двумя волнами (на графике изображено синим зигзагом) и практически ювелирно по 12 пунктов вниз и по 10 вверх.
                 


                 Конечно этим процессом управляет «толпа» ни кто кроме безумных лемингов не может так ювелирно работать. Они сговариваются, передают друг другу ментально сигналы и действуют сообща и ювелирно — это сарказм если ЧЁ!

                 Но перейдем к делу (график приблизил максимально, а более крупный лучше смотреть во вчерашней статье).

( Читать дальше )