SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Green_Yard
S&P 500 неделя Rollover
- 03 сентября 2017, 14:12
- |
Приветствую всех своих читателей!
Ну собственно в первую очередь надо констатировать факт того, что август не окончил как «А» бар на месячном графике и кроме того сломали фигуры H&S голова и плечи, возможность построения которой я предполагал.
Собственно так же как и в июне это случилось, там тоже строили и даже красивее чем в этот раз и сломали.
На этой неделе нас ожидает Rollover и переход из сентябрьского в декабрьский контракт, на следующей экспирация сентябрьского.
Вот как будет развиваться ситуация на рынке до конца года, мне думается очень важно отталкиваться именно от Rollover. Предполагаю следующее:
1. Если на этой недели к четвергу-пятнице рынок отведут обратно к уровня 2432-35 и проведут Rollover там, то вероятнее всего перекладка из контракта в контракт будет осуществляться от идеи длинных позиций и рынок может еще вырасти до конца года выше 2500 пунктов — прилично выше, может даже 2600;
2. Если же Rollover будут проводить в рамках текущих уровней, то абсолютно не важно обновят потом ATH (исторический максимум) или нет, но перекладка будет проходить в рамках открытия коротких позиций.
Месячный бар закрылся почти идеальным «дожи», а это сразу дает целую кучу различных моделей развития событий. Можно прикинуть как продолжение тенденции, так и формации типа «падающая звезда» и «повешенный».
По этому еще раз повторюсь, что важно как будет проходить перекладка из сентябрьского контракта в декабрьский и конечно не менее важно где пройдет экспирация сентябрьского на следующей недели.
Могу пока добавить лишь то, что в четверг перед закрытием прошли очень серьезные объемы по рынку за пол последних часа более 400 тыс контрактов, из них за последние 5 минут более 276 тыс, а за последнюю минуту более 176 тыс. То есть по сути прошла фиксация длинных позиций сформированных на прошлой неделе в связи с корейской нервотрепкой. А ребята кстати опять бомбу испытали.
Сам на выходные ушел в короткой позиции, захэджированной call опционами.
Все сделки транслирую у себя в Чате
Ну собственно в первую очередь надо констатировать факт того, что август не окончил как «А» бар на месячном графике и кроме того сломали фигуры H&S голова и плечи, возможность построения которой я предполагал.
Собственно так же как и в июне это случилось, там тоже строили и даже красивее чем в этот раз и сломали.
На этой неделе нас ожидает Rollover и переход из сентябрьского в декабрьский контракт, на следующей экспирация сентябрьского.
Вот как будет развиваться ситуация на рынке до конца года, мне думается очень важно отталкиваться именно от Rollover. Предполагаю следующее:
1. Если на этой недели к четвергу-пятнице рынок отведут обратно к уровня 2432-35 и проведут Rollover там, то вероятнее всего перекладка из контракта в контракт будет осуществляться от идеи длинных позиций и рынок может еще вырасти до конца года выше 2500 пунктов — прилично выше, может даже 2600;
2. Если же Rollover будут проводить в рамках текущих уровней, то абсолютно не важно обновят потом ATH (исторический максимум) или нет, но перекладка будет проходить в рамках открытия коротких позиций.
Месячный бар закрылся почти идеальным «дожи», а это сразу дает целую кучу различных моделей развития событий. Можно прикинуть как продолжение тенденции, так и формации типа «падающая звезда» и «повешенный».
По этому еще раз повторюсь, что важно как будет проходить перекладка из сентябрьского контракта в декабрьский и конечно не менее важно где пройдет экспирация сентябрьского на следующей недели.
Могу пока добавить лишь то, что в четверг перед закрытием прошли очень серьезные объемы по рынку за пол последних часа более 400 тыс контрактов, из них за последние 5 минут более 276 тыс, а за последнюю минуту более 176 тыс. То есть по сути прошла фиксация длинных позиций сформированных на прошлой неделе в связи с корейской нервотрепкой. А ребята кстати опять бомбу испытали.
Сам на выходные ушел в короткой позиции, захэджированной call опционами.
Все сделки транслирую у себя в Чате
Уровни сопротивлений: 2481, 2488,5
Уровни поддержек: 2469, 2461-59, 2457,-53 2445, 2441-39, 2432, 2427-25, 2421, 2415, 2412-10, 2402,25
Всем удачных торгов!
Итоги работы чата за пол года по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт):
— январь 72; февраль 48,75; март 52,5; апрель 186,5; май 101,25; июнь 35,75; июль 50,25; август 36,5
Итого: 583,5
Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.
Для связи:
Whatsapp +792827944 ( ноль девять )
skype: ivandashkov
instagram: idashkov
P.S. Что бы не создавать отдельный пост по нефти WTI, в дополнение к статье от 31 августа, могу сказать что в лонг в четверг на пробой 46,3 не вошел, а только в пятницу купили с отката по 46,88 стоп 46,4 (нефть пока радует). В понедельник стоп буду корректировать.теги блога Green_Yard
- AAPL
- Apple
- bitcoin
- CL
- DAX
- DB
- Deutsche Bank
- E-mini
- ES
- Es mini
- ESM
- Gold
- Green_Yard
- JPY
- Nikkei
- RI
- RIU
- RIZ
- S&P
- S&P500
- Shutdown
- TEVA
- Teva Pharmaceutical
- USD
- USD-RUB
- USDRUB
- WTI
- акции
- аналитики
- армагеддон
- Башнефть
- Бернанке
- Биткоин
- Брокеры
- валюта
- Выборы в США
- газпром
- ГО
- Дойче банк
- Дойчебанк
- доллар
- доллар - рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- Йеллен
- Йена
- Китай
- конкурсы трейдеров
- кривая доходности
- Кризис
- Май
- манипуляции
- Масоны
- Мечел
- ММВБ
- нет
- Нефть
- Обама
- обвал акций
- Олимпиада
- опрос
- отчеты
- оффтоп
- падение
- Партия
- порядок
- Президент
- Президентские выборы
- рассказ
- рецессия
- РИ
- рост
- РТС
- рубль
- РФ
- Саммерс
- сигналы
- Сирия
- смартлаб
- Суслик
- США
- творчество
- Тева Фармасьютикал
- торговые идеи
- Украина
- Уоррен Баффет
- фантастика
- фантастическая утопия
- Форекс
- ФРС
- ФРТС
- ФСФР
- фьючерс
- фьючерс на индекс S&P 500
- ЦБ
- ЦБ РФ
- Эбола
- Эпл
- Юань
Думаю 40 кварталов будет достаточно.
Только сделайте пожалуйста это так же как я в мае прошлого года (есть в моих постах — ищите) про sell in may — сделал срез за 20 лет.
А если вы не намерены этим заниматься, то пожалуйста не произносите ваши слова в моем «монастыре» ибо они из воздуха
Ну а вы заговорили про статистику, вот и предложил ее вам составить.
Человеку свойственно видеть то, что он хочет видеть.
Вот вам два теста на скорую руку с 1995 года:
1. Покупаем если быстрая скользящая (10) ниже медленной (20), продаём если наоборот и держим 60 дневных баров (~ 3 месяца).
2. Тоже самое, только если условие на открытие наступает в окне пять дней до квартальной экспирации и закрываем соответственно через три месяца в таком же окне перед экспирацией.
Тест 1.
Тест 2.
Я потерял интерес к нашему диалогу, вы ушли от ответа. Статистики от вас не получить, ну и не используйте больше это слово если ее у вас нет или вы не хотите ее делать самостоятельно
PTSStrader, кажется Эенштейн сказал, что если вы не можете объяснить пятилетнему ребенку свою мысль, значит, вы сами ее не очень то понимаете. Я ее перефразирую для трейдинга: если вы вашу идею не можете формализовать, то значит вы сами ее не очень то понимаете.
Я взял только то, что автор смог донести, и скользящие средние это только инструменты для формализации его высказываний (см. п1 и п2), не более того, не думаю, что что нибудь другое как-то значительно что-то поменяет. Я ничего не имею против того, что Rollover как-то можно использовать в трейдинге, но в том, что пишет здесь автор, нет никакого смысла, я попробовал уточнить, но он ответил то, что ответил. Кстати в ваших текстах, что мне довелось читать про Rollover, включая ваш комментарий, тоже только поэзия, которую не поймёт пятилетний ребёнок. Хотя я всегда с интересом читаю ваши комментарии, не смотря на то, что их очень не удобно читать. Вроде что-то в них есть, и в тоже время ничего, что бы можно было как-то формализовать.
Но зачем кому-то с серьезным капиталом и, который
ждать квартальной экспирации? Если он такой всемогущий, наверное он это может сделать в любое другое время. Ну нет здесь никакой логики, «kot. kvartal'no(!!!) mozhet byt' «bazoi» dvizhenija rynka?...» Ну могут покачать рынок туда сюда, чтобы переложиться в следующий контракт, не более того. И уж никак это не может определять движение рынка последующие три месяца, и если это было бы так, то это можно было бы легко проверить статистически, что я и сделал, формализовав утверждения автора. Конечно на рынке есть много всего, что сложно или даже не возможно формализовать и проверить, и этим пользуются гуруаналитики, но это не тот случай.
Что бы создать статистику, я написал вам что надо — сделать срез за 10 лет то есть 40 экспираций.
И создать таблицу, в которую внести какие были экстремумы у предыдущего контракта (каждому новому), где проходил Ролловер и куда потому шел рынок относительно ролловера.
Это кропотливая работа на много часов.
Вы же хотите, что бы вам ее сделал кто-то другой, а сами предложили формализованный вариант, а формально полную фигню!!!
Вот так я проводил анализ утверждения Sell in May — за 20 лет
smart-lab.ru/blog/329838.php
Потом данный анализ показали даже по РБК в передаче Деньги, его использовал в своей программе Андрей Сапунов.
Делал я этот анализ для фонда в котором работал, просто параллельно выложил еще на СЛ, и делал его за деньги.
То есть трата времени она должна быть адекватна.
Делать это в пустоту, какой смысл? По этому я и потерял интерес к нашему диалогу ибо вы пришли сотрясли воздух и исчезли.
Задаю конкретный вопрос — вы готовы заплатить за подобное исследование? Я сделаю его не формализованно а скрупулезно скажем за 10 лет, могу и за 20.
Если готовы — давайте обсудим сумму вознаграждения моих временных затрат, если не готовы, то сделайте его сами и покажите нам что вы правы именно четко, структурно по каждому кварталу, примерно как я написал занося в таблицу все необходимые уровни и так далее.
Если бы я взялся за эту работу, то сделал бы даже более расширенную по информации таблицу.
А пока вы тут просто воздух гоняете.
По этому не удивлюсь если и у нашего друга пропадет к вам интерес.
А вот моя табличная информация про Sell in May будет понятна, даже человеку не имеющему отношение к трейдингу
Поймите, вы то что вам говорю я и вот наш товарищ формализуете под средние, а это полный абсурд лично с моей точки зрения.
Вообще на графике кроме цены и объема ни чего не нужно иметь, что бы торговать.
Я же вам говорю, что реальная статистика должна выглядеть так как показал вам на примере и ни как иначе, когда четко будет понятно по каждому кварталу.
Честно говоря у меня было появилось желание это сделать в течение недели, но вы мне отбили это желание сегодня.
Делать что-то, что бы кому-то доказать — да ну на фиг.
Тем более за бесплатно.
От нашего обсуждения мое мнение и мнение нашего товарища не поменяются и мы то с ним точно знаем что говорим — полностью подписываюсь под каждой написанной в этом посте его буквой.
Ну что вы привязались к этим средним, я же писал, что писал тесты на скорую руку, и со средними — это быстрее и, если бы добавление фильтра экспирации показало хоть какой-то позитив, я бы копнул дальше. А так они вполне отвечают вашим вводным: если ролловер был ниже локальных максимумов, то растём следующий квартал, а если выше, то падаем. Ведь цель была посмотреть влияет ролловер хоть как-то на последующее движение индекса в течение квартала, а не создать торговую систему. И если вам нравятся экстремумы, скажем ниже/выше на N-пунктов, чем экстремум за последние N-баров перед экспирацией, то можно посчитать и так. Не думаю, что это значительно повлияет на результат. Что возможно повлияет, так это степень перекупленности/ перепроданности, которую мы заложем, но это повлияет на оба теста. Хотя я смотрю вы там ниже пытаетесь изменить вводные, с которых началась эта дискуссия, но это приведёт к размыванию влияния ролловера и уводит в сторону от предмета дискуссии.
Кроме того надо сделать лет за 10 что бы там были и 2007 год и так далее. потому как последние 8 лет мы в одном направлении движемся в целом по рынку.
И дело не в возможности заработать, понятно что он платить за это не станет.
А в том, что не вижу смысла делать это для человека бесплатно, что бы там что-то ему доказать.
Какой смысл?
Мое эго не страдает если он останется при своем мнении
Ну и какой смысл доказывать бесплатно?
А если у меня когда-то появится желание сделать такое исследование конечно же я его публично покажу и бесплатно.
Но сейчас оно у меня исчезло. Пусть живет в рамках своих парадигм.
Тем более для работы на рынке это ему не поможет
Но в моем понимании одно дело когда «клоун» выступает по собственному желанию, другое дело когда его провоцирую показать какой-то номер.
Я вполне допускаю, что большие деньги могут вести игры, подобные тем, что вы описываете, и вполне может быть даже привязывают свои сценарии к ехспирации, чтобы минимизировать затраты на трансакции. Но это использовать в трейдинге, без наличия инсайда — для меня это как минимум бездоказательно и как максимум маловероятно. И уж точно не в интрадее, а наш автор, судя по сделкам, которые он выкладывает, занимается им, и вы, поправьте, если у меня сложилось ложное впечатление, тоже. Вот в ни к чему не обязывающих аналитических обзорах или в работе с клиентом этому самое место.
У меня всегда есть план на месяц. Мое представление (предположение) где рынок может оказаться по экстремумам и исходя из этого я пляшу в своей торговле внутри недели, а от недели пляшу к дням.
Разумеется не пишу эти вещи в своих постах ибо это уже как бы личная информация для моей работы.
Но вот скажем когда на прошлой неделе рынок упал на ракетах КНДР вниз — я точно понимал чего не может быть — это поглощения месячного и спокойно покупал 21, 26 и работал рынок вверх для начала с целями 53-55 о чем подробно с графиками писал заранее, а не постфактум — четко показывая как сформируется IH&S и как она от 27 дойдет до 53.
Именно понимание квартальной экспирации и ролловера дает мне понимание что может быть дальше и в каких рамках, а чего быть не может ну или крайне маловероятно.
По этому мне безразлично что внутри дня, мне без различно что внутри недели, мне важно закрыть месяц в рамках моих пониманий и тогда он будет закрыт в плюс
вы ушли к общим рассуждениям на тему дискретной торговли. У меня был свой период дискретной торговли с переменным успехом, когда я тоже думал, что понимаю как дышит рынок, но потом я понял, что рынок иногда даёт заработать не смотря на то, что ты думаешь что понимаешь его. И с тех пор я систмщик, который торгует только то, что можно формализовать и проверить на истории. И я тоже не люблю скользящие.
Удачи.
Ну вы же меня знаете уже более 4-х лет и понимаете чего я писать не хочу или что мне не интересно.
The Show Must Go On
А если писать все разжевывая и кладя в рот, то за чем?
По чему я решил например сейчас снова прекратить писать кроме обзоров общих по выходным?
Спасибо за ссылку
За этим аккаунтом скорее всего сидит девушка чье имя начинается на букву «О» в реальности :) — она тоже с Украины и с S&P знакома не 2 года далеко не два :)
Удачи.
Очень пестрые картинки. Какой-то программный продукт или рисуете все сами? Есть какая-то легенда, чтобы легче было читать ваши графики? Как определяете, что покупают или продают? Или просто по логике — если после ролловера уже были выше, значит была покупка и эту прибыль до следующего ролловер не отдадут.
Можете писать в личку. Спасибо.