ВВШ, да, Пауэлл уже и к Трампу привык на 100% — покричит, покричит и успокоится)

НИЧЕГО особенного. фрс и не к такому привыкла

Robin222, Spain и Sam пришли в голову.

Там есть сопливые среднии скользящии линии на графиказ, вот за них и держись как за страховочную лямку. Удачи и пака.

Алёша Попович, для богатырского духа!

Выращивайте яблоки

Леонид, там все считается по алгоритмам советников сейчас, активно внедряется ИИ в их работу, размещаются HFT-компании территориально поближе к бирже  — денег тратится тьма, чтобы заработать еще больше денег. Это больше про Америку + валютный рынок, вы, скорее, про наши реалии говорите. 

Oleg Kalmanovich, Перелопатил около 25 страниц архива и надоело. 

Будет настроение поищу еще. Главное не забыть. 

Мог бы попробовать объяснить сейчас, но для этого надо творческий настрой. Неуверен что получиться как я описывал в посте. Я же всегда все описываю как бы в художественном  стиле, чтобы было всем понятно.  

В обще, как найду и не забуду, то отпишусь.  Главное не перепутать вас с опционщиком Каленковичем.

Леонид, 

Возьмите малоликвид и соберите там арбитраж из трёх калек

так именно в этом случае книга стопов имеет значение!!! Стопы ставят многие, а брокера и биржа учат всех ставить короткие стопы и не двигать их потом. А брокер еще и показывает их маркетосу. Неподвижные и близкие стопы — это просто подарок на неликвидном рынке. Но в США опционы есть на самую шлаковую бумагу, потому там и рынок ходит хорошо.

Сергей Олейник, вот вы опять попсу приклеили. Возьмите малоликвид и соберите там арбитраж из трёх калек. Объёмы в споте и фьюче могут отличаться в разы. На фьюче проскальзывание идёт плюсом. Я не говорю, что таких схем не может быть. Я говорю, что такая схема эта производная от общей ситуации. Если ушлые ребята нашли для себя там копеечку -их удача, но это, скорее, удача… а не общая закономерность.

Леонид, 

Т.е. тот, кто решит замутить такую схему не сможет выйти и останется с огромной позицией.

так поза то всегда арбитражная!!! Вы же считаете несколько стаканов и снимаете стопы только тогда когда уверены что останетесь в ненаправленной позе и при этом заработаете копеечку. Например два стакана свели в один и арбитражите фуч и спот… как на картинке

Oleg Kalmanovich, просто возьмите и сами посчитайте 1) объём в протоговке 2) сколько объёма потратили, чтобы дотянуть до «уровня стопа» 3) сколько реально можно было вывести на этих стопах. Там математика не сходится. Т.е. тот, кто решит замутить такую схему не сможет выйти и останется с огромной позицией.

Сергей Олейник, вот вы и назвали причину уже очень скорого финансового обвала. Постоянно пишу, но сам побаиваюсь. По теме стопов… останусь при своём мнении. Слишком много и долго я это изучал и пришёл к выводу, что ни за какими стопами никто не охотится. Есть такие алгоритмы и мой брокер постоянно меня пытается поймать на этом, однако на проверку… эти уровни отработки стопов через некоторое время тестируются и перебиваются. Другими словами, всё равно бы вытащили из позы.

Oleg Kalmanovich, ну хорошо… посмотрите сколько людей сейчас застряли в валюте с бешеными убытками. Там действительно больше алгоритмов и системных игроков, поэтому соотношение может быть другое.

Леонид, тут все относительно просто — чем старше таймфрейм — тем сильнее уровни на нем, тем больше стопов у них (в том числе и более крупных участников)

Леонид, 

Вы пишите про лютую попсу, но даже по ней могут быть сложности, если рынок изолирован.

это самый распространенный алгоритм маркетмейкинга. Всегда есть возможности арбитража, вариантов сотни если еще и стат. арбитраж добавить.

есть активы, где арбитражёров нет

практически не бывает, биржа ведь не зря старается, фонды и разные фучи множатся каждый день. И арбитраж с LOB отложенных ордеров работает везде.

Леонид, смотря на какой секции. Если это валютная, с большими плечами, там стопы очень даже в ходу.

Сергей Олейник, есть активы, где арбитражёров нет, а закономерность эта работает. Вы пишите про лютую попсу, но даже по ней могут быть сложности, если рынок изолирован.

Леонид, 

а тот кто будет двигать цену к этим стопам — будет в минусе

почему? Арбитражер двигает куда хочет и при этом получает профит. Понемногу, но часто двигает, в секунду несколько тысяч раз двигает.

Леонид, никого никакие системы не волнуют. Маркетос-арбитражер просто качает рынок, стопы прореживает (стопы бывают на закрытие позы, но и на открытие новой, они работают однонаправленно). А брокер имеет право транслировать стопы вместе с другими ордерами… а еще имеет право транслировать риски в программе СПАН, которая лежит в основе любой брокерской СУР. В США поток ордеров можно купить (технология PFOF), у нас тоже можно передавать.