Продолжаю помогать инфантильным мужчинам, мечтающим разбогатеть на бирже, вернуть деньги в семью. Сегодня мы увидим, как выглядит 1 юрик с депозитом 9 млрд. руб. против 90 000 физиков с депозитами по 100 тыс. руб.

Выглядит это «противостояние» так:

На этом рисунке 90 000 серых точек. Среди них есть 1 красная точка. Видишь ее? Нет? А она там есть. Увеличь картинку...

О чем говорит увиденное?

О том, что на бирже 1 игрок может запросто отобрать деньги у 90 000 других игроков. Силы у них равные, т.к. сила на бирже измеряется в деньгах, а не в тушках. Соотношение сил в нашем примере выглядит так:

( Читать дальше )

Внимание! Если вы не занимаетесь тестированием торговых алгоритмов, не читайте этот пост. Он опасен для вашей веры в продолжение тренда.

Как показали многочисленные тесты, скользящий тейк убивает прибыль. Почему? Потому, что точка смещения тейка — это новая ставка с неизвестной вероятностью успеха. Другими словами, скользящий тейк генерирует ставку на удачу. Поясню картинкой:

Первая ставка — лонг с рассчитанной (исторической) вероятностью 60%/40%. 
Вторая ставка — лонг в точке смещения тейка с неизвестной вероятностью.
Почему с неизвестной? Потому, что она не подтверждена историей.

Понятно?

Если НЕТ, напишите, пожалуйста, в комментах — что не понятно. Постараюсь объяснить)

Мой дорогой друг, если у тебя нет инсайда или миллиарда долларов, то твой единственный способ заработать на рынке — математика. Она очень простая — количество прибыльных сделок должно быть больше убыточных.

Как этого добиться? Торгуй по тренду с симметричным тейк/стопом и не выделывайся. Это скучно. Но это работает.

Берем депозит 16 000 рублей и дисциплинированно совершаем 100 сделок с одним контрактом Si. Зависимость полученной прибыли от соотношения прибыльных/убыточных сделок и размера сделок будет выглядеть так:

( Читать дальше )

Из своего хз-сколько-летнего опыта интенсивного тестирования торговых алгоритмов выяснил следующее:

Если получил профит в бектесте, то первое, что нужно сделать — удвоить количество обсчитываемых событий (баров или тиков) или сместить тестируемые события во времени. Если после этого опять натестился профит, то нужно еще раз удвоить количество обсчитываемых событий или сместить события во времени. Как правило, после этого профит проходит. И вместе с ним проходит необоснованная радость.

Что такое «количество обсчитываемых событий»?

Это важнейший параметр алгоритма поиска закономерностей. Например, за 10 лет на часовом таймфрейме обсчитывается ~22 000 событий, каждое из которых описывается четырьмя точками — O, H, L и C. Итого ~88 000 точек. На минутном таймфрейме за 10 лет обсчитываается ~1 320 000 событий. Это ~5 280 000 точек.

Чем больше обсчитываемых точек в истории —

( Читать дальше )

Сегодня, благодаря Тимофею, принудительно вспомнил прошлогодний пост с раскладкой сделок уважаемого TATARINа на графиках QUIK. За прошедший год произошла серьезная ротация в рядах частных трейдеров. Думаю, новорожденным спекулянтам будет полезно изучить сделки настоящего гуру трейдинга. Это можно сделать здесь.

Картинки с разноской некоторых сделок:





( Читать дальше )

Парни с мосбиржи выкатили свежую стату по рынкам с декабрьскими данными. Скачайте, посмотрите, постройте графики. Там много циферок.

В частности, так выглядит история оборотов срочного рынка:



Вся жизнь — как на ладони. Интересно наблюдать, как менялись инструменты крупных спекулянтов. Сначала рулила ришка. Потом сишка. Потом нефть стала набирать обороты. А фьючи на российские акции уныло ползут внизу графика.

По совокупным оборотам мы вернулись куда-то в 2011 год:



( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты один из миллионов недооцененных программистов, то тебя наверняка беспокоит идея автоматического зарабатывания денег на таком колебательном процессе:



С чего тебе начать?

Добрый совет:

Начни с 30 скриншотов мест на графике, в которых цена начинает и заканчивает заметное движение вверх или вниз. На каждом скриншоте выдели некоторую область до начала движения и после него. Попробуй найти закономерности (повторяемость) динамики цены в этих областях. Разглядывая график, задавай себе вопросы — почему здесь началось движение и почему тут остановилось?

Если сможешь найти закономерности, то дальше будет второй шаг — тестирование. Уверен, ты, как программист, разберешься с этим самостоятельно. Там нет ничего сложного.

Будут вопросы — пиши в комментах. Чем смогу, помогу))

Что делать, если тебе уже за 40, а твой доход меньше, чем у краснодарской няни? Мой дорогой друг, сразу предупреждаю — трейдеры в России никому не нужны. На всю страну всего три вакансии:




( Читать дальше )

Соревнование трейдеров-эксгибиционистов закончилось. Все, кто хотел постоять без штанов, показывая публике свою эквити, удовлетворенно улыбаются. Теперь мы можем спокойно собрать и внимательно изучить статистику, как делали это 7 предыдущих лет. Поехали!

Главный результат в номинации  «Лучший частный инвестор» выглядит так:

3000+ человек 3 месяца давили кнопки и слили 66 млн. руб. Молодцы! Так держать! Едем дальше.

Количество игроков, сгруппированных по доходностям (от -50% до +50%):

( Читать дальше )

Главный инструмент успешного человека — умение говорить людям то, что они хотят слышать.

Почему именно так? Потому, что успех возможен только среди людей, а людей интересуют только они сами. Если хочешь понравиться женщине — восхищайся ее красотой, улыбайся, интересуйся ее жизнью, здоровьем ее мамы, не перебивай и кивай. Если хочешь понравиться трейдерам — рассказывай о том, как легко можно заработать.

Наглядный пример:

Реакция на пост про отсутствие рыбы в паттернах  — 8 лайков и 0 звезд....



Реакция на пост с «платными паттернами от профессионалов»  — 27 лайков и 22 звезды...



( Читать дальше )