Ребятки с Мосбиржи выкатили статистику срочного рынка за Март. Смотрим и сравниваем с довоенными показателями:

 

До войны (в Марте 2021) было так:

( Читать дальше )

Коротко о том, как правильно заниматься трейдингом (ручным, алго, среднесрочным, скальпингом — без разницы):

Главное правило — параллельно с трейдингом создавай что-нибудь полезное.

Не занимайся только трейдингом. Не зацикливайся на нем. Не будь верующим дауном. Трейдинг не сделает тебя богатым. Утверждающие обратное — лжецы, подлецы и проходимцы, желающие получить от тебя деньги или поклонение.

Сделай трейдинг увлечением или развлечением и параллельно создавай что-нибудь полезное. Через 5 лет у тебя будет то, что ты сможешь продать с прибылью. А у трейдера не будет ничего, кроме идиотского опыта" и дергающегося глаза. Ты победишь. Трейдер проиграет.


Пост написан в рамках программы защиты детей от насилия в интернете.

Золото в рублях за 13 лет выросло на 373% с 1000 руб. до 4730 руб. за грамм. Это примерно 27% годовых на вложенную сумму. 13 лет подряд:

При этом, стараниями правящих схематозников, инфляционный рост цены товара с 2010 по 2022 год (включительно) составил около 100% 143%(по данным Росстата):

( Читать дальше )

Первое, с чего советую начать:

ПРОТЕСТИРОВАТЬ ДЕТСКУЮ ВЕРУ В УРОВНИ

Как протестировать уровни?

1. Возьми отсюда данные формате Open, Hight, Low, Close за 5 лет (таймфрейм — по вкусу, например, 1 час)
2. Возьми свой любимый инструмент программирования.
3. Составь алгоритм, обрабатывающий простейший горизонтальный уровень двух экстремумов.

Например, такой:



Переменных всего 6 штук:

1. Ширина полосы уровня
2. Высота подъема цены над уровнем
3. Ширина полосы подъема цены над уровнем
4. Триггер входа в позу (пересечение верхнего или нижнего края полосы уровня)
5. Направление сделки (лонг/шорт)
6. Размер Тейк/Стоп

Итого, у тебя получится конструкция из шести вложенных циклов, перебирающих шесть переменных в разумных интервалах значений. На выходе из циклов программа должна выдать результаты, содержащие кол-во прибыльных сделок, сумму прибыли, кол-во убыточных сделок, сумму убытка. Эти данные должны быть сформированы за каждый день тестового периода. Используя эти результаты ты без труда сможешь их проанализировать в различных срезах в каком-нибудь Excel.

( Читать дальше )

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

 

( Читать дальше )

Продолжаю помогать инфантильным мужчинам, мечтающим разбогатеть на бирже, вернуть деньги в семью. Сегодня мы увидим, как выглядит 1 юрик с депозитом 9 млрд. руб. против 90 000 физиков с депозитами по 100 тыс. руб.

Выглядит это «противостояние» так:

На этом рисунке 90 000 серых точек. Среди них есть 1 красная точка. Видишь ее? Нет? А она там есть. Увеличь картинку...

О чем говорит увиденное?

О том, что на бирже 1 игрок может запросто отобрать деньги у 90 000 других игроков. Силы у них равные, т.к. сила на бирже измеряется в деньгах, а не в тушках. Соотношение сил в нашем примере выглядит так:

( Читать дальше )

Внимание! Если вы не занимаетесь тестированием торговых алгоритмов, не читайте этот пост. Он опасен для вашей веры в продолжение тренда.

Как показали многочисленные тесты, скользящий тейк убивает прибыль. Почему? Потому, что точка смещения тейка — это новая ставка с неизвестной вероятностью успеха. Другими словами, скользящий тейк генерирует ставку на удачу. Поясню картинкой:

Первая ставка — лонг с рассчитанной (исторической) вероятностью 60%/40%. 
Вторая ставка — лонг в точке смещения тейка с неизвестной вероятностью.
Почему с неизвестной? Потому, что она не подтверждена историей.

Понятно?

Если НЕТ, напишите, пожалуйста, в комментах — что не понятно. Постараюсь объяснить)

Мой дорогой друг, если у тебя нет инсайда или миллиарда долларов, то твой единственный способ заработать на рынке — математика. Она очень простая — количество прибыльных сделок должно быть больше убыточных.

Как этого добиться? Торгуй по тренду с симметричным тейк/стопом и не выделывайся. Это скучно. Но это работает.

Берем депозит 16 000 рублей и дисциплинированно совершаем 100 сделок с одним контрактом Si. Зависимость полученной прибыли от соотношения прибыльных/убыточных сделок и размера сделок будет выглядеть так:

( Читать дальше )

Из своего хз-сколько-летнего опыта интенсивного тестирования торговых алгоритмов выяснил следующее:

Если получил профит в бектесте, то первое, что нужно сделать — удвоить количество обсчитываемых событий (баров или тиков) или сместить тестируемые события во времени. Если после этого опять натестился профит, то нужно еще раз удвоить количество обсчитываемых событий или сместить события во времени. Как правило, после этого профит проходит. И вместе с ним проходит необоснованная радость.

Что такое «количество обсчитываемых событий»?

Это важнейший параметр алгоритма поиска закономерностей. Например, за 10 лет на часовом таймфрейме обсчитывается ~22 000 событий, каждое из которых описывается четырьмя точками — O, H, L и C. Итого ~88 000 точек. На минутном таймфрейме за 10 лет обсчитываается ~1 320 000 событий. Это ~5 280 000 точек.

Чем больше обсчитываемых точек в истории —

( Читать дальше )

Сегодня, благодаря Тимофею, принудительно вспомнил прошлогодний пост с раскладкой сделок уважаемого TATARINа на графиках QUIK. За прошедший год произошла серьезная ротация в рядах частных трейдеров. Думаю, новорожденным спекулянтам будет полезно изучить сделки настоящего гуру трейдинга. Это можно сделать здесь.

Картинки с разноской некоторых сделок:





( Читать дальше )