На трезвую голову, он выглядит примерно так:



За 10 лет:

Зеленый (1) трейдер заработал больше банковского депозита.
Синие (9) трейдеры заработали меньше банковского депозита.
Красные (90) трейдеры получили убытки.

Ты точно будешь зеленым! Верь в это! Все будет хорошо!))

Выдалась свободная минутка. Загрузил список наших (российских) трейдеров из eToro с результатами за 2 года. Убрал людей с нулевыми оборотами. Осталось 1295 бойцов. Отсортировал их по доходности. Получился такой блин:



Более детальный график:



( Читать дальше )

Британские ученые по заказу BBC провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 50 000 добровольцев. Суть эксперимента:

Испытуемым показывали график распространения коронавируса в мире:



и задавали вопрос: Почему растет число зараженных?

100% испытуемых ответили: Потому, что в мире пандемия.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

После этого, испытуемым показывали другой график:



( Читать дальше )

Сегодня начальница Роспотребнадзора заявила:
Из 1 500 000 принудительно протестированных туристов, коронавирус обнаружен у 10 000. Это 0.67%.

При этом, на сайте Роспотребнадзора напечатано: 
В России проведено 61 500 000 тестов. Выявлено 1 655 038 инфицированных. Это 2.7%.

Разница - 4 раза

Видимо, туристы — это сверхлюди?.. или кто-то врет?.. если врет, то зачем?

И вот что еще интересно:

Если цифру 0.67% считать правдой, то для выявления 18 257 новых инфицированных в сутки, нужно провести 2 724 925 тестов. Если на 1 тест уходит 5 минут (позвали — зашел — идентифицировался — протестировался — вышел), то за 8 часов 1 специалист может принять около 100 человек. Если так, то на взятии тестов должны трудиться не покладая рук примерно 27 тысяч врачей и/или медсестер. Целая армия. Которая ничего не лечит. Ни простуду. Ни рак. Ни туберкулез. Ни сифилис. Ни гонорею. Ни детей. Ни стариков. Никого!

Мой дорогой друг, уже совсем скоро — в сентябре — Мосбиржа радостно распахнет двери очередной ярмарки тщеславия для бедных:

Лучший Частный Спекулянт (ЛЧИ)

Тысячи жаждущих славы мущин дружно начнут ловить золотого кота за блестящие яйца, не вставая с диванов. Если ты планируешь присоединиться к ним, то сначала оцени свои шансы на успех. Финансовые результаты пяти последних конкурсов ЛЧИ говорят о том, что отношение выигравших к проигравшим составляет ~ 45/55:



Прежде, чем прославиться или обосраться на ЛЧИ, ответь на вопрос:

Чем ты лучше других?

Если ты не знаешь ответ на этот вопрос, но все равно полезешь в драку, то хотя бы не части! Заметь — выигравшие в ЛЧИ генерируют в 2 раза меньше сделок, чем лузеры. Мотай на ус!))

Мосбиржа выкашляла традиционно ужасную инфографику со статистикой срочного рынка за Июнь 2020. За такой дЕзайн нужно вешать вниз головой над пропастью. Ну да ладно. Биржа у нас такая… ушибленная. Смотрим, что наторговали за Июнь:




( Читать дальше )

Пока российская власть празднует унылый «день уничтожения СССР», мы поговорим об интересном и увлекательном. А именно — откуда приходит цена к свече и куда уходит. Как не трудно догадаться, цена к свече приходит слева и уходит вправо по разным причудливым траекториям. Если усреднить траектории движения цены через свечу, то мы получим почти симметричный график:



Ноль — это «нулевая свеча» (каждая свеча на графике).
Серая линия — это усредненная траектория цены за период -100 свечей и +100 свечей от «нулевой свечи».
Зеленая линия — это усредненная траектория цены выше открытия «нулевой свечи».
Рыжая линия — это усредненная траектория цены ниже открытия «нулевой свечи».

Как понимать график:

100 свечей назад от «нулевой свечи» средняя цена была +310 руб. или -300 руб. (в сумме около +10 руб). 
Через 100 свечей после «нулевой свечи» средняя цена будет +300 руб. или -310 руб. (в сумме около -10 руб)

Статистика собрана по 10-минутному графику фьюча сбера за 3 года с 04.2017 по 04.2020. Другие инструменты и другие таймфреймы показали примерно такую же симметрию. Небольшой наклон средней цены вниз говорит о глобальном тренде вниз во фьюче сбера на данном таймфрейме. Например, если на каждой свече вставать в шорт, то через 100 свечей усредненная прибыль составит 10 руб. в каждой позе. На другом таймфрейме наклон может измениться и даже перевернуться.

Теперь посмотрим, куда уходит цена, если она пришла к свече снизу или сверху. Расклад выглядит так:



( Читать дальше )

Запишу некоторые соображения после кропотливого и нудного анализа больших графиков. Сразу прошу прощения у ТА-дрочеров. Пост им не понравится. Да и насрать. Не для них пишу, а для себя))

Если взять график, состоящий из миллиона свечей, и посмотреть на него с торца (т.е. убрать фактор времени), то мы увидим, что цена — это точка, движущаяся вверх-вниз по унылой прямой. Такой вид графика убирает с него все человеческие соблазны. Остается только суть. Если тщательно собрать статистику движения ценовой точки, то мы увидим, что на произвольном отрезке прямой вероятность ее движения вверх примерно равна вероятности движения вниз:


Отсюда выводы:

1. История не влияет на вероятность движения цены (т.е. ТА — фуфло)
2. Вероятность движения цены определяется факторами, которых нет на графике.

Что же это за факторы? Их всего два:

1. Мотивы и возможности крупных игроков, способных двигать цену

( Читать дальше )