Блог им. FineLogin

Откуда приходит цена и куда уходит

    • 12 июня 2020, 20:31
    • |
    • $100
  • Еще
Пока российская власть празднует унылый «день уничтожения СССР», мы поговорим об интересном и увлекательном. А именно — откуда приходит цена к свече и куда уходит. Как не трудно догадаться, цена к свече приходит слева и уходит вправо по разным причудливым траекториям. Если усреднить траектории движения цены через свечу, то мы получим почти симметричный график:

Откуда приходит цена и куда уходит

Ноль — это «нулевая свеча» (каждая свеча на графике).
Серая линия — это усредненная траектория цены за период -100 свечей и +100 свечей от «нулевой свечи».
Зеленая линия — это усредненная траектория цены выше открытия «нулевой свечи».
Рыжая линия — это усредненная траектория цены ниже открытия «нулевой свечи».

Как понимать график:

100 свечей назад от «нулевой свечи» средняя цена была +310 руб. или -300 руб. (в сумме около +10 руб). 
Через 100 свечей после «нулевой свечи» средняя цена будет +300 руб. или -310 руб. (в сумме около -10 руб)

Статистика собрана по 10-минутному графику фьюча сбера за 3 года с 04.2017 по 04.2020. Другие инструменты и другие таймфреймы показали примерно такую же симметрию. Небольшой наклон средней цены вниз говорит о глобальном тренде вниз во фьюче сбера на данном таймфрейме. Например, если на каждой свече вставать в шорт, то через 100 свечей усредненная прибыль составит 10 руб. в каждой позе. На другом таймфрейме наклон может измениться и даже перевернуться.

Теперь посмотрим, куда уходит цена, если она пришла к свече снизу или сверху. Расклад выглядит так:

Откуда приходит цена и куда уходит

Если цена пришла к свече снизу, то уходит немного вверх.
Если цена пришла к свече сверху, то уходит немного вниз.

Мораль: Дружи с трендом. Это выгодно.

Возможно, это небольшое исследование поможет кому-нибудь нарубить бабла. С благодарностью приму лайки за труды))
★8
25 комментариев
С левой части графика в правую…
avatar
Дед Панас, да… но есть нюансы)
avatar
Можно сузить круг обрезав по 2.5 Сигмы.
avatar
Ищу трейдеров, я не местный… что такое «2.5 Сигмы»?.. и какой «круг»?
avatar
$100, Сигмой (σ) в статистическом анализе обозначают стандартное отклонение. Опуская тонкости, которые будут обсуждены ниже, можно сказать, что стандартное отклонение — это та погрешность, то «± сколько-то», которым обязательно сопровождают измерение величины.
avatar
Ищу трейдеров, вы знаете, почему в России в 1917 году случился госпереворот?.. потому, что Ленин умел объяснять сложное простыми словами… и народ за ним пошел.

уверяю… с вами госпереворот невозможен))
avatar
$100, извините, у вас на лбу не написано что нужно объяснять на уровне ЕГЭ, впредь буду осторожнее высказываться, чтобы ненароком не травмировать неокрепший мозг )
avatar
Ищу трейдеров, огромное спасибо… а то вы так мерцаете гранями эрудиции, шо аж ослепляете))
avatar
$100, это почти школьная программа, в нормальное советское время конечно )
avatar
Ищу трейдеров, кхм… из школы помню только ФИО первой учительницы, некоторые правила русского языка и таблицу умножения… извините))
avatar
$100, та мне все равно )
avatar
$100,
 О сколько Вам открытий чудных
 Заменила бумажка с аватарки… ©
avatar
$100, понятие сигмы в науке является основополагающим. Настолько, что зачастую гипотеза получает подтвержденный статус в случае, если достигнет подтверждения от 3-х до 5-ти сигм (в этом диапазоне также есть определенные градации, 5 сигм как правило уже ни у кого вопросов никаких не остаётся, 3 сигмы еще есть большие сомнения). Так что лучше этот вопрос изучить. Впрочем и без этого ваше исследование вызывает уважение.
avatar
ёпта, думала это вопрос, а в топике оказываеццо ответ . 
avatar
Gella, в правильно заданном вопросе всегда есть готовый ответ))
avatar
$100, аа, то есть, сам спросил — сам ответил. ))
… а я думала, нам надо ответить. 
avatar
Какое вниз по сберу? Вы там что кушаете?.. Сбер — вправо и шоб это было за вниз дожны ниже лоев короновируса пойти
avatar
Кузя, посчитайте самостоятельно среднюю цену -100/+100 свечей на каждой свече 10-минутного фьюча сбера за 3 последних года — и сами увидите, куда идет цена))
avatar
$100, причем здесь средняя и кому она нужна если на этом не заработать. Ваша модель сломается на раз два если сбер на 240 вынесут
avatar
Кузя, какая модель сломается?.. вы о чем?))
avatar
Вот так да. А Греф то и не в курсе. И как быть ему теперь после такой реальности?
avatar
Солнце встает в основном на востоке и садится на западе. В течение дня в основном движется с востока на запад. Будьте в тренде солнца 
avatar
Andy7065, зарабатывайте! =)
avatar
Ты тут мувинг описал что ли?
avatar
мухаморный трип ))) ты это… аккуратнее
avatar

теги блога $100

....все тэги



UPDONW