Вчера запилил пост про падение оборотов срочного рынка до уровня 2011 года.

Сегодня мы посмотрим еще три графика по другим рынкам:




( Читать дальше )

Парни с мосбиржи выкатили свежую стату по рынкам с декабрьскими данными. Скачайте, посмотрите, постройте графики. Там много циферок.

В частности, так выглядит история оборотов срочного рынка:



Вся жизнь — как на ладони. Интересно наблюдать, как менялись инструменты крупных спекулянтов. Сначала рулила ришка. Потом сишка. Потом нефть стала набирать обороты. А фьючи на российские акции уныло ползут внизу графика.

По совокупным оборотам мы вернулись куда-то в 2011 год:



( Читать дальше )

Пик посетителей смартлаба в начале войны (месячный таймфрейм):



Бабло перло Тимофею из наших браузеров, как из ружья.

А что сейчас?

Посетители постепенно тают (недельный таймфрейм):



( Читать дальше )

До открытия ярмарки тщеславия осталось 28 дней. С чего начать подготовку?

Советую начать с изучения статистики предыдущих 7 ярмарок:



В среднем, поголовье проигравших в 1.5 раза больше выигравших. Состав участников меняется год к году примерно на 80%. Частично это связано  с тем, что прошлогодние лузеры меняют ники, чтобы начать выпендреж с чистого листа. Но в целом это связно с высокой смертностью хомячков.

Средняя статистика по тушкам участников ЛЧИ выглядит примерно так:



( Читать дальше )

Как я уже писал, тесты алгоритмов — мое хобби. Кто-то коллекционирует Ferrari, а я — алгоритмы. Так вот… многочисленные тесты самых разнообразных алгоритмов на фьючах показывают, что локальное движение цены важнее ее истории. Другими словами, вход в сделку на локальном движении цены (не обязательно в строну движения) дает больше рыбы, чем вход в сделку на положении цены относительно ее прошлых значений (любой теханал).

Это не грааль. Это просто статистика наблюдений. Теоретическое обоснование — мелочь смотрит на историю цены, а крупняк — на инсайд, деньги и риски. Игра на стороне крупняка более прибыльна — это медицинский факт. Поэтому, следить нужно за его локальными движениями, а не за их результатами в прошлом.

Отмечу, что теханал настолько красив и приятен, что большинство торгует и будет торговать по нему, не смотря ни на какие тесты и статистику. А меньшинство — и так все понимает. Поэтому, этот пост вряд ли будет кому-нибудь полезен. Однако, если будут вопросы, то добро пожаловать в комменты))

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

Ребятки на Мосбриже выкашляли статистику по участникам срочного рынка за Май. Смотрим унылую табличку, выполненную в стиле российских чиновников: 

 За Май количество суровых физиков, решивших играть на деривативах выросло на +5% относительно Апреля. Количество юриков подросло так же на +5%. А поголовье нерезидентов рухнуло на -60%. Вот такие пироги!

Статистика по участника фондового рынка пока не готова. С нетерпением ждем. Как только появится, сразу залупим.

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

Традиционно, в начале каждого месяца выкладываю данные и графики, сформированные на базе отчета "Обзор банковской системы", публикуемого на сайте ЦБ в последний рабочий день месяца.

И так, кредиты населения подросли в Феврале на 1.6%:

Деньги населения (рублевые вклады + валютные вклады + лицевые счета + валюта) почти не изменились:

( Читать дальше )

Согласно календаря публикации статистики, 31.01.2022 девочки в ЦБ должны были выложить ключевой отчет - Обзор банковской системы. Этот отчет лежит на странице денежно-кредитной статистики. В нем должны были появится данные на 01.01.2022. Но этого не произошло. В отчете до сих пор висят данные на 01.12.2021.

Проезжая мимо, я не заметил на стене здания ЦБ по ул. Неглинной следов пуль от расстрела нерадивых сотрудников. На сайте никаких пояснений или комментариев. Не опубликовали статистику банковской системы РФ — да и насрать. И так сойдет.

Представляю, сколько было бы шуму, если ФРС сорвала график публикации макроэкономической статистики. Но это, как вы понимаете — совсем другое...

По данным ЦБ расклад среди частных трейдеров (инвесторов) выглядит так:



Если в нормальных странах действует Закон Парето (20/80), то в России действует Закон Михал Иваныча 1/80))

Свеча — знакомая всем форма упаковки информации о движении цены за некий промежуток времени. Для отрисовки свечи достаточно знать 3 параметра — отклонения H, L и C от цены открытия O:


Некоторые гении умудряются по форме свечей и по их сочетаниям делать высоколобые прогнозы на будущее, нисколько не беспокоясь о траектории цены внутри той или иной свечи. Но пост не про это. Пост про статистику.

За окном концлагерь. Идти некуда. Самое время заняться изучением цифр. Это одновременно и успокаивает и развлекает и вроде как делом занят.

Скачал с финама часовик фьюча сбера за 5 лет и посчитал указанные выше три параметра каждой свечи — отклонения H, L и C от цены открытия O. Картина отклонений в интервале от 0% до 1% выглядит так:



( Читать дальше )