Fairman, а в чем здесь защита от дурака то? В смысле, что надо быть нереально умным, чтобы заставить эту дурацкую программу работать? Ну, серьёзно, допустим, открываю я позицию на сто акций в лонг. Выставляю стоп лосс, вручную прописывая что надо закрыть именно сто акций(!). Потом, допустим, частично закрываю позицию по цели на 50 акций. Теперь я должен исправить (вручную) стоп-лосс, чтобы он количественно соответствовал текущему размеру открытой позиции… Такого идиотизма нет ни в одной программе в мире. Квик — это такой аналог российского автопрома. Лада Калина. По идее, надо этот квик просто сравнять с землёй. Но вся индустрия завязана на него, и приходится с этим жить (и страдать).

Fairman, может и не стоять ведь)

Fairman, именно! Читая школьный текст ловил себя на мысли, что все это напоминает дурной анекдот — кончил 5 раз
-а девушка что?
-она не пришла

Fairman, а какой мануал надо было прочитать? И как это могло изменить ситуацию?

Fairman, 

не согласен.
ШОРТ инвесторам вообще противопоказан.
если вы знаете, что такое бета-трейдинг, так это как раз про это и для этого.
мне лично такой барометр помогает открываться на недельках по акциям - нужно только направление, а не точность входа.
но не настаиваю — вам виднее, что лучше для вашего трейдинга.

Fairman, 
у вас неверное представление о них.
даже по голубым фишкам всегда есть, по бете, бумаги для ЛОНГА и ШОРТА.
имхо, 5-10 бумаг  в портфеле  это и есть разумная диверсификация.
вот вам барометр в помощь и как пруф.

mfd.ru → Аналитика → Фрактальный барометрФрактальный барометр за 04.07.2024     Открыть лонг Держать лонг Открыть шорт Держать шорт Открыть лонгГМКНорНикНоватэк аоМечел аоЛУКОЙЛ  Держать лонгГАЗПРОМ аоСбербанк-пСбербанк  Татнфт 3аоМагнит ао Открыть шорт Транснф апРоснефтьСургнфгз-пАэрофлотСургнфгзСистема аоММКВТБ аоНЛМК аоСевСт-аоМТС-ао Держать шорт Дата: /> Показать   Инструмент Последнее закрытие ИФС текущий (предыдущий) Сигнал Аэрофлот 59.04 −4.98  (−3.80) Держать шорт ВТБ ао 0.020505 −2.61  (−0.93) Держать шорт ГАЗПРОМ ао 122.17 3.63  (0.95) Держать лонг ГМКНорНик 130.38 1.99  (−2.83) Открыть лонг ЛУКОЙЛ 7 109.5 2.51  (−1.42) Открыть лонг Магнит ао 6 470 −1.51  (0.14) Открыть шорт Мечел ао 207.69 1.64  (−7.45) Открыть лонг ММК 53.705 −1.14  (−2.69) Держать шорт МТС-ао 288.55 −1.42  (−2.38) Держать шорт НЛМК ао 173.86 −1.74  (−2.08) Держать шорт Новатэк ао 1 088.2 0.22  (−2.50) Открыть лонг Роснефть 561.35 −3.07  (−0.97) Держать шорт Сбербанк 324.66 1.47  (1.07) Держать лонг Сбербанк-п 324.83 0.92  (1.03) Держать лонг СевСт-ао 1 522.2 −3.87  (−4.07) Держать шорт Система ао 22.825 −3.15  (−3.98) Держать шорт Сургнфгз 28.94 −1.66  (−2.29) Держать шорт Сургнфгз-п 65.96 −0.43  (−0.96) Держать шорт Татнфт 3ао 699.1 −1.68  (0.16) Открыть шорт Транснф ап 1 581.5 −2.82  (−2.67) Держать шорт

© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.

Fairman, 

это было исследование на одном активе?

Fairman, 

 а если, допустим, по 10 бумагам в портфеле в случайной выборке — было такое исследование?

Fairman, вы же сейчас не знаете какие цены будут на акции, когда вы решите переложиться из депозита?

Каждый месяц на вкладе под 18% дает вам 1.5% рублевой доходности (допустим пофиг на налог). Что такое 1.5% для акции? Это внутридневная волатильность.

Полгода под 18% дадут вам профит 9%. А это всего лишь месячная волатильность акций.

Еще дивсезон вносит коррективы, вы конечно потом скажете что купили сбер на 10% дешевле чем в начале июля, но наверняка забудете что не получили дивидендов на эту же сумму.

Вобщем, при перекладывании туда-сюда у вас возникает нормальный такой риск потерять депозитный профит просто на волатильности акций (причем удвоенный, можно как неудачно выйти так и неудачно зайти).

При этом сейчас любопытная и редкая ситуация, ставки по вкладам выше инфляции и при этом максимальные ставки банки дают на полгода. Это явная неэффективность, она не будет длиться долго.

Fairman, с вами общаться — это как в гавно вляпаться, переходы на личности такой себе аргумент, как и всхлипывания — «я не понимаю». ну и раз вы якобы грамотный и успешный трейдер — плечо по больше возьмите, больше успеха унесете)))

почему вы решили, что сижу в облигах?

для особо грамотных: долг (долговой инструмент) — это не только облиги, вклад тоже.

Fairman, считайте что я ничего не знаю и одновременно тролль))) вам так будет спокойнее сидеть в долге) 

Fairman, если до сих пор не понимаете и используете подобные контраргументы — сидите в рублевом долге, там так много платят)))

Fairman, без валютных доходов от нефти вы не сможете полностью оплатить критический импорт без которого большая часть текущего ВВП просто станет. выходом будет только гиперок и падение уровня жизни. держатели обиг пострадают больше всего.

Fairman, так с облигациями ровно все то же самое. Сегодня ставка 16%, а завтра 40%, а у вас в облигационном портфеле зафиксировано 15%.

Я еще слышал такой подход. Хвостовые риски у владельцев акций и облигаций одинаковые: банкротство эмитента обнулит оба вложения. Однако (номинальная) доходность облигаций жестко зафиксирована, а вот у акций потенциально доходность… неограниченная, при неограниченном времени удержания).

Ну или можно еще проще. Акции про-инфляционный актив (номинальная доходность растет с растущей инфляцией, пусть с небольшим лагом, реальная растет чуть быстрее инфляции), облигации контр-инфляционный (реальная доходность уже купленных облигаций падает с растущей инфляцией). Ожидаете роста инфляции — берете акции, ожидаете снижения инфляции — берете облигации.

Fairman, структура ВВП и торговый баланс. подумайте чем РФ конкурентна на мировом рынке в достаточных объемах. Венесуэла отличный пример «нефтяного коллапса».

Fairman, в случае РФ — если наша нефтянка схлопнется — рублевые облиги будут стерты гиперком, а замещайки не возможностью платить по реальному курсу.

так что покупая облиги — вы играете в лотерею так или иначе.

Fairman, покупается букет акции нашей нефтянки, если с ней будет что то не так системно — рублевые облигации будут чувствовать себя сильно хуже чем нефтянка, и даже замещайкам достанется.

Fairman, не принимайте на свой счёт цитирование Вашего комментария. Я не хотел Вас как-то задеть. Просто Ваш комментарий был самым показательным из дискуссии с Александром Силаевым.

По поводу рисков частных компаний я абсолютно согласен с Вами и поэтому в финале моей статьи указываю:

Естественно, что при этом остаётся дилемма выбора между рисковым и безрисковым активом. Но это уже совсем другая история.

Fairman, ну так мои тесты показали, что в  BR мои системы гораздо хуже по доходности лучшей из пассивных стратегий в любой год с 1995 по 2005. Поэтому я BR и не торговал и не собираюсь.