Воронов Дмитрий, отнюдь, я без претензий. Просто, когда речь заходит о доходности, то сравнение необходимо делать на основе чего-то общего по сути.

Коль уж вы выбрали меня в качестве примера «непонимания» идеи будущей доходности ценных бумаг, позвольте упрекнуть вас в непонимании контекста моего сообщения из скрина.
Что я имею ввиду: выплата дивидендов является не обязанностью, а правом компании, вернее СД, решения которого, так или иначе, зависят от подхода к вопросу распоряжением прибыли основного акционера.
Надеюсь вы не станете спорить по вопросу, что при принятии решения о невыплате дивидендов, интерес к бумагам со стороны миноритариев пропадет, особенно, если такие решения будут приниматься на каждом соответствующем собрании СД?
И в такой ситуации считать дивидендную доходность по бумаге становится совсем бессмысленно.
В итоге получаем «двойной удар под дых» в виде падения рыночной стоимости вдобавок к отсутствию дивидендных выплат.

Безусловно, это частный случай и, скорее всего, эмитент предпримет какие-либо шаги в целях сохранения капитализации, однако, финансовый рынок и бизнес — это веьсма шаткие вещи в условиях возможного наступления негативных непредвиденных обстоятельств для компании, не связанных с действиями менеджмента (а иногда и из-за его действий).
Примеров за прошлые годы много: Газпром, СПБиржа, EMC, Fix Price, X5 Group, Globaltrans, М-видео, ТГК-1, ДВМП, Селигдар, ПИК и Полюс (это только те, которые сходу пришли в голову).

Пример с машиноместом и облигациями хорош, но не подходит для сравнения, т.к. имеет иные исходные данные.

Месседж Александра был бы справедлив при следующих константах:
1. Мы делаем допущение, что бизнес компании-эмитента обязательно будет расти в будущем.
2. Мы делаем допущение, что дивиденды обязательно выплачиваются ежегодно (или чаще).
3. Мы делаем допущение, что динамика роста компании будет опережать инфляцию.

Во всех остальныхслучаях, при прочих равных, любой экономист все равно понесет средства на депозит под 16% годовых вместо инвестиций с негарантированной доходностью и перспективами.

Stanis, да перестаньте, нет в наших опционах ни ликвидности, ни ответственности ММ. С неудачной позицией будете сидеть без контрагента

А. Г., честно говоря, не уверен, что есть разница в инструменте, т.к. хаотичное движение котировок едва ли позволяет делать какие-либо прогнозы, относительно будущего направления движения.
Вы же сами утверждаете, что для принятия решения о входе, нужно оценить результат бинарного прогноза. Я разобрался в вашем методе и он на поверку оказался очень прост: торговля по тренду, который определяется традиционно (текущая цена относительно предыдущей и максимумы/минимумы по сравнению с прошлыми).
Этот способ можно применять к абсолютно различным инструментам, другой вопрос — это управление рисками, который должен рассматриваться в зависимости от волатильности актива.

Игорь Калинин, потому что деньги любят тишину. И система эта не его, а придумана и доказана много лет тому назад

А. Г., исследования проводил на фьючерсе на нефть, которым и торговал. Там волатильность и ликвидность были достаточными, чтобы проводить подобные эксперименты, фьючами на акции не интересовался.
Была система с вариативным шагом выставления ордеров в зависимости от ATR, но как показал опыт использовать краткосрочный период нерационально, ввиду того, что при малейшем импульсе цена уходит на большое расстояние, а система «видит» это только при закрытии бара и переставляет ордер, когда в этом уже нет смысла.
В результате, было принято решение считать ATR на большем периоде (например, 50 вместо 14), где такие колебания усредняются до статистической погрешности, которыми можно пренебречь и спокойно торговать без переставления ордеров.

Роман Волков, абсолютно не важно, каким образом строить график, это не даёт преимуществ при торговле, т.к. не внешний вид графика отражает реальные намерения участников

Stanis, это исследование есть на ресурсе со схемой и результатами тестов, когда писал под другим ником. Поищите

risk8, правильнее было бы говорить об отношении, а не %%, т.е. тейк/стоп = 1/2.
При таком соотношении стоп срабатывал менее, чем в 20% случаев, но при негативном исходе в 50 и более % трейдов подряд — фатально для депозита.
Самый оптимальный вариант — это не использовать стоп в системе, но если психологически тяжело, то лучше 1/1

Stanis, делал целое исследование и доказал, что стоп — это снижение доходности, а если он меньше тейка, то обнуление депозита в 100%

А. Г., в своё время делал исследование (причём с примерами на боевом счёте), в результате которого выяснилось, что наличие стопа в системе вдвое снижает доходность торговли.
Стоп равный тейку является самой прибыльной вариацией, в то время, как уменьшение стопа на каждый % пункт уменьшает прибыль на 20%

Stanis, хе-хе, лудоманы уже не знают, в каком ещё виде представить ценовой график, хоть крестики, хоть ренко — итог всегда один и тот же

Stanis, см выше

Stanis, если по каждому инструменту у вас будет срабатывать стоп, не доходя до тейка (а именно так и будет, исходя из их размера), то абсолютно неважно, насколько диверсифицирован ваш портфель.

При таких рнкомендациях ваши последователи останутся без штанов.
Цена с трудом дойдет до 2,5% от входа, а потом легко уйдет на -1,5%, где позиция закроется по стопу.
Вот и вся правда трейдинга…

Потому что надо было при заказе VPS внимательно смотреть, к какому дата-центру подключаться. Где Ростелеком, там жопа

дядя Серёжа, 30 минут прошло… Жди блокировку

Тимофей Мартынов, нет телеги, пусть выкладывает здесь

дядя Серёжа, сюда выкладывай, я всё сказал

Тимофей Мартынов, да