Это уже четвертый пост о расчетах в EXCEL, связанных с облигациями. На этот раз о том, как рассчитать НКД и дюрацию, не используя встроенных формул.
Напомню, что все встроенные «облигационные» формулы рассчитывают все показатели, когда купоны выплачиваются 1, 2 или 4 раза в год. А что желать с теми 250+ выпусками, где купоны платят каждый месяц?
Для этого придется вспомнить формулы, как это не грустно.
Ну, с НКД все достаточно просто. Возьмем для примера выпуск с выплатой купона 12 раз в год и амортизацией. Бумаги с амортизацией тоже приходится считать руками. Встроенные функции ее просто не видят.
Рассмотрим выпуск Сибстекло-БО-П02. Здесь есть все, что нам нужно.
Цена текущая подтягивается с биржи (смотри предыдущие посты). Значение купона в рублях рассчитываем по формуле ниже (Ячейка С9).