XPR растёт, несмотря на выходной день.
Рост в выходные – особый подвиг, учитывая возросшую институционализацию крипты.

А без повода не обошлось!
В XRP Ledger внесли обновления, связанные со скорым релизом собственного стейблкоина RLUSD (RippleUSD).

Помните тренд на «убийц эфира»?
Ещё не вышедший XRP-стейбл уже подают как «убийцу USDT». Это забавно, ок)

В отрыве от рекламной шумихи, есть поводы для оптимистичного взгляда на XRP:

• XRP планировался как блокчейн для банков и государств. Эдакая крипто-Виза или Мастеркард. До наших дней дожили конспирологи, утверждающие, что Рипл – продукт банковского сговора))
В этом году Рипл сумел выиграть уже легендарный суд против SEC США. Прощай, эпоха! Я не буду скучать.
Рипл получил юридическую чистоту, которая может соперничать с таковой у эфира и даже битка. А дальше – хоть свой спотовый ETF, хоть ЦВЦБ (цифровые валюты центробанков).

• Достаточно быть монетой с популярным блокчейном.
Тобою платят газ!) Всё.
Для роста достаточно.

Первый тут.

Итак, многие пробойные трейдеры обкладывают все диапазоны подряд. Способов строить диапазоны для обкладки множество.
Какой бы способ вам ни приглянулся, вы всегда отыщете «Диапазон внутри диапазона».

Это диапазон, который находится внутри границ прошлого диапазона.
А если и выходит за его пределы, то чуть-чуть) Не больше одной десятой.

Почему это работает?

1. Раз новый диапазон внутри прошлого, налицо какая-никакая консолидация. В нашем случае горизонтальная.
Пампы и дампы часто стартуют отсюда, здесь их проще поймать. Долгая консолидация означает накопление.

2. Из узкого диапазона цена всегда пройдёт больше, чем из широкого.

3. Такой подход сильно фильтрует количество сделок.
Ордера в консолидированных зонах, где диапазоны выстроились, как матрёшки (один внутри другого), дают более чистые сделки. Снижают комиссионные издержки, общее время в рынке.

«Диапазон в диапазоне» – эффективный и очень простой фильтр для пробойных трейдеров и стратегий)

t.me/edkhan_cryptogallery

Это количество разнонаправленных месяцев ПОДРЯД.

Зелёные и красные месяцы чередуются почти весь 2024:

Как совы ведут себя на дампах?

Owl, или Сова – это индекс из моих ботов.

Гипотеза Совы проще некуда: одни стратегии должны зарабатывать там, где другие теряют. Всё!

Написание Совы оказалось неожиданно творческим занятием. Надо было не просто соединить ботов, а уравновесить силы и слабости каждой стратегии, прописать внутреннюю структуру.

И вот – первый большой дамп (важно: я касаюсь только крипто, хотя остальные рынка упали так же). За первую неделю августа биток сделал -30%. Эфир -40%.

Почему я уделяю произошедшему дампу такое внимание?
Было супер-важно посмотреть, как его отработает Multi Knife.

Multi Knife – контр-трендовый сеточник, один из ботов Совы. Полное описание: тык. Его слабое место – дампы (особенно такие, без коррекций).

"Хочешь, упаду?" – спросил рынок в августе. И как упал! Волшебным образом совпало, что ФРС передержала высокие ставки, японская фонда при смерти, мы опять на пороге Третьей мировой (ох уж этот Иран). Умница Баффет вообще всё продал сто лет назад.

Взгляните на график некоего актива за 2024 год.
Инвестировали бы в такое?

Боковик… Что-то отстойное. Горизонтальное...

А это график биткоина за 2024, из которого в редакторе вырезан один-единственный месяц – февраль (за февраль BTC сделал +50%).

Если его убрать – мы получим одно из самых унылых полугодий. В год халвинга, одобрения ETF, выборов в США, покупок BlackRock, мемкоин-лихорадки!

Нас ждёт большая, здоровая волатильность)

Ложные пробои – главный враг трендовой пробойной торговли!

Трейдер обкладывает какой-то диапазон отложками, чтобы зайти на пробое и встать в продолжение движения. Цена цепляет одну из отложек и подло улетает совершенно в другую сторону! Знакомо?
Полностью победить ложный пробой, не обладая ясновидением, невозможно. Хорошая новость в том, что можно снизить количество ложных срабатываний!

Всё довольно просто. Какую отложку обычно цепляет цена? Ту, которая ближе. Это вообще боль трейдеров-пробойников! Иногда приходится обкладывать диапазон так, что одна из отложек неприлично близко к текущей цене. За такими отложками и охотится злой ложный пробой!
Тренд не начинается сразу, в момент его зарождения цене свойственен нервный, «подрагивающий» характер.

Какой лайфхак применяю я:
Обкладка отложенными ордерами производится так, чтобы размер диапазона сохранялся, но обе отложки оказывались НА РАВНОМ УДАЛЕНИИ от цены.

Для этого я измеряю ширину отрезка рынка, который захотел обложить, делю на два и на этом расстоянии размещаю отложенные ордера.

Судя по тех.анализу, у весны 2024 года была единственная цель: зарядить катапульту посильнее! Потому что три весенних месяца сформировали нехилую консолидацию — Двойной Инбар (Внутренний Бар), один из сильнейших маркеров пробоя.

📍Пробой Двойного Инбара обычно происходит на величины, кратно превышающие размер самого Инбара. Месяц – серьёзный таймфрейм. Фигуры на нём (особенно консолидационные) накапливают соответствующую силу.

Всё на скрине. Да, если следовать буквальным определениям из учебника, Инбара нет – суеты навёл ложный пробой, случившийся в конце апреля. Он был в кратчайшие сроки выкуплен. Цена вернулась не куда-нибудь, а ровнёхонько к прошлым значениям.

Ну и красота форм)) Наш Двойной Инбар: 1) имеет клиновидную форму (флаг); 2) находится в уникальном месте – ему предшествует почти вертикальный рост с 40К до 73К, который можно принять за флагшток. Когда цена выходит из флага, то стремится сходить на величину флагштока.

Да и вообще ситуация позитивная. Инбару всё равно, в каком направлении выйдет цена (это пробойная фигура, а не определённо-трендовая). Зато направление флагштока (в нашем случае – бычье) внушает скромный, но уверенный оптимизм)

Я алготрейдер.

Была поставлена цель. Хочется получать более-менее фиксированный доход (насколько это возможно в сфере трейдинга). Зарабатывают обычно 2/3 стратегий, 1/3 – теряет. И каждый месяц они меняются местами))
Поэтому я сделал индекс из ВСЕХ своих стратегий, а сверху повесил фильтр из нейросети – чтоб фильтровала, значит, из хороших сделок только самые замечательные.
🦉Назвал я эту красоту OWL (Сова) – Optimal Win-Loss.

1. В индекс пошли и трендовые стратегии, и контр-трендовые, и квантовые, и рыночно-нейтральные. В общем, всё, что друг друга диверсифицирует и подстраховывает.Логика простая: чего боится, например, контр-трендовник? Только безоткатного дампа, так как это лонг-онли сеточник. Тут на подстраховку выступает трендовик, который торгует в обе стороны на пробой, пампы и дампы для трендовика – лучшее топливо!
Или чего боится трендовик? Размашистого флета. На таком флете прибыли насыплет контр-трендовик.
Главная задумка – чтобы потенциально опасная для одной стратегии фаза рынка являлась ультра-прибыльной для другой стратегии.

21 млн… Столько биткоинов никогда не будет добыто!

Из-за особенностей майнинга и округления награды за блок, реальное количество добытых биткоинов будет меньше.

Процесс, при котором награда за блок сокращается вдвое каждые 210 000 блоков, называется халвинг.
Начальная награда в 50 биткоинов уменьшается до тех пор, пока не достигнет минимально возможной единицы в 1 сатоши (0,00000001 BTC).

После того, как награда за блок должна стать меньше 1 сатоши, она округляется до нуля.

Эти округления в конечном итоге приводят к тому, что фактическое количество добытых биткоинов окажется ниже теоретического предела в 21 миллион.

Всего будет добыто...

(барабанная дробь)

20 999 999,9769 BTC.

📊 Мой копитрейдинг

Главное приключение этой весны – возврат к ручному трейдингу)

Алго, естественно, никуда не делось.
А дело было так. Я ехал в поезде и читал подаренную другом книгу «Денег больше, чем у Бога» Себастьяна Маллаби (про первые американские хэдж-фонды).

Чтение оказалось продуктивным (я редко читаю в последние годы). Одной идеей оттуда я вдохновился и придумал аж целый новый подход)) Дофига инновационный (не видел, чтобы кто-то применял такое в крипто) и достаточно простой. Вместо создания бота я решил поторговать руками.

Как же я скучал по несистемному трейдингу! Сам удивился. После многих лет бездушного алго я получил отдушину, в которой отказывал себе раньше.
Стратегию я назвал vhore. «Вхоре» означает, что множество торгуемых монет являются частью единого хора)

Торгую вхоре 2+ месяца. Ощущения обалденные.
Сам подход представляет собой нечто среднее между баскет-трейдингом и спред-трейдингом.

Перед дальнейшим рассказом считаю нужным разъяснить обе концепции.

1️⃣ Баскет-трейдинг (Basket (англ.) – корзина).