Alex Craft, первый момент — актуальность данных вызывает сомнение. Сколько раз за эти 50 лет поменялась структура той волатильности? Зачем же все это в кучу и усреднять?)
Второй момент — тут бы на день что-то предсказать, а вы на 3 года хотите — очень амбициозно) 
Третий момент — предсказания и ожидания живут в поверхности iv, на том же snp из нее больше шансов что-то вытащить. И живут они там не долго, лупа нужна и короткие окна, а не дневки) 
Вы же rough vol упоминали в статьях. Так вот Гатерал достаточно подробно разбирает моменты мгновенной волатильности. 
Ну и на счёт модели — она вам зачем? Прайсить опционы и предсказывать кризисы — задачи сильно разные

Alex Craft, разве могут дневки за 50 лет рассказать что-то актуальное? 

Alex Craft, нет, сам начал писать в итооге

Head of Algonaft'$, клятые мм, даже позы свои выложить не могут…

Исследование ради исследования или есть какой-то практический смысл?

А позиции маркет-мейкера в открытом доступе где-то есть, чтобы тот Гекс оценить?