Всем привет.
Сей пост скорее поток мыслей, дабы их структурировать, пообсуждать, а возможно и идею интересную почерпнуть, :)
 
Все кто смотрел мои видюшки уже в курсе, что я тиху по малу пытаюсь прикрутить нейронные сети или мл к торговле, и построить прибыльную систему. Начал я конечно с самых азов и подхода в лоб, но как и предполагалось, ничего у не вышло. Так как весь подход построен на сетях которые обучаются с учителем, нам нужны размеченные данные. Всегда встает вопрос, как же нам получить эти метки. Чем на самом деле являются эти метки? Мне кажется слово триггер будет более правильным описанием того что происходит. Мы делаем некоторое предположение, что после некоторого события, цена пойдет в том или ином направлении, на некоторое минимально ожидаемое расстояние, с некоторой вероятностью. По большому счету мы и пытаемся узнать эту вероятность при помощи нейросетей.

Был проведен эксперемент со стратегией на двух скользящих средних. Пересечение средних — это наш триггер, если цена со 100% вероятностью дошла до минимально заданной цели то мы можем искользовать этот триггер. Далее можно посчитать всякого рода статистику, сколько прибыльных, сколько убыточных сделок. Тут никаких нейросети не нужны, посмотрели результат, увидили что ничерта не работает. :) Однако можно пойти другим путем, берем пересечение прямых, и смотрим куда после нашего триггера пошла цена, вверх или вниз, если видим некоторый перекос в результатах, скажем на истории у нас оказалось 60% прибыльных и 40% убыточных сделок, то тут есть уже над чем подумать. Встает вопрос как узнать будет ли сделка прибыльна или убыточна. Вот тут то и можно попытаться использовать нейронные сети, которые нам могут заменить сложные статистические модели. Мы же всегда работаем с предположениями и вероятностями, если мы скормили модели наши данные, и модель, не дай бог, обучилась и смогла в этих данных что то найти, то мы можем смело сказать, что у нас есть зависимость между нашими данными и результатом. Зависимость эта нам не известна, да и не нужно нам ее знать. Эдакий простой метод и не надо нам все эти заумные статистические, математические методы поиска нужного процесса.

( Читать дальше )

В ближайшие пару недель на амереканском рынке нас ждет очередной сезон отчетов, а значит есть что обсудить :).

Предлагаю рассмотреть два варианта стратегий, они не новы и всем известны и возможно кто то уже использует их, было бы здорово услышать Ваше мнение. Итак:

1. Суть стратегии такова, за несколько дней до выхода отчета мы покупаем стрэдл/стрэнгл в расчете на рост IV. И продаем его перед выходом отчетности. Риск тут не слишком велик, но если даже цена никуда не двинется с места, есть большая вероятность что рост волатильности поможет нам заработать или в худшем случае выйти из позиции с малыми потерями.

2. Стратегия заключается в том что бы перед выходом отчетности купить календарный спрэд, а сразу после выхода отчета его продать. Обычно у ближнего опциона IV выше чем у дальнего, а сразу после выхода отчета волатильность падает. У ближнего она падает много сильнее чем у дальнего, а следовательно в моменте мы можем получить  неплохую прибыль.

Какие плюсы/минусы видите в этих подходах?

Приветствую всех.

Возможно тема уже много раз обсуждалась но тем не менее. Очень привлекательными выглядят недельные опционы и календарные спрэды с ними.
В рассмотрение возьмем не сильно волатильную акцию Intel (INTC) и попробуем получить выгоду от временного распада. Признаюсь, что идею стратегии где то читал в нете, где не помню уже.
Суть стратегии, продаем во вторник вечером опцион истекающий в пяницу и покупаем который истекает через месяц. Однако мы пойдем дальше и возьмем два календарных спрэда со страйками равноудаленными от цены актива.

Вот как это выглядит.

позиция


( Читать дальше )