Вот задался тут вопросом, в обычной ситуации, когда мы покупаем календарные спрэды мы смотрим на разницу в волатильности и надеемся что волатильность ближней серии упадет, а дальней изменится не так сильно… ну или даже лучше сказать, на момент экспирации, вола дальней волатильности не изменится, а еще лучше вырастет..
вот пару картинок для примера
исходная волатильность
+50% волатильности к дальнему опциону на момент экспирации ближнего
(
Читать дальше )