CloseToAlgoTrading, 

В варианте где менеджер следит за выставленными флагами есть одно но… если менеджер опрашивает флаги сам то придется делать это циклично, а это опять таки явная задержка

это мы сейчас вываливаемся в тему синхронизации данных, где и надо решить задачу узкого горлышка. В любых асинхронных задачах, вопрос синхронизации является узким горлышком.

что я понял из ваших комментов: куча разного кода в разных модулях имееет асинхронный доступ к пулу, который управляет заявками.

Я бы начал тестить модель «много писателей, один читатель». В данном случае, куча стратегий будет писать в одну и туже 32-х/64-х битную переменную, каждая в свой бит. (первая страта в 0 бит, вторая страта в 1 бит, третья страта в 2 бит и тд..)… тогда пулу не надо опрашивать каждую страту, ему только надо атомарно зачитать эту переменную и сравнить ее с конкретным значением (например если у вас 16 страт, то нужно сделать сравнение strategy_flags == 0xFF)

получается, когда вы получили новый котир/новый тик/новую свечу текущего таймфрема, ваши страты сделали расчет, а пул в этот момент следит за битными флагами.

это конечно если все позволит язык. Если вдруг это на qlua, даже не знаю, как это там все решать

CloseToAlgoTrading, комиссия в сипи счас 0.001%

CloseToAlgoTrading, а зачем самому себе козни строить? 
Если прям невмоготу, создайте второй портфель с маркет исполнением, там встречка не парит.

CloseToAlgoTrading, 
да нет там никакой технической стороны, работайте в каждом алгоритме только со своими ордерами/позициями и никаких проблем. Максимум во что можно упереться на неликвидах при различном типе заявок это в такую проблему: https://smart-lab.ru/blog/971378.php
И то это легко лечится на макро-уровне.

CloseToAlgoTrading, 

ак я выше описал, мне видится наверное самый простой и оптимальный вариант это объединять стратегии по типу и исполнения и таймфрейму. В этом случае все более менее просто…

 

Не знаю, как это работает и точно не уверен, про что это), в моей архитектуре это тоже будет означать «ждать». В любом случае во моем TODO листе этот механизм не приоритет). Но послушать любопытно в любом случае).

CloseToAlgoTrading, 
если вы торгуете лимитками, то стоя по разным сторонам спреда, работаете ММ и забираете спред.
Если из теоретической проблемы снизойти до практики, то мне сложно представить, чтобы стратегии получали одновременно разнонаправленные сигналы.

CloseToAlgoTrading, 
это мифы. @Кирилл Гудков  интернализирует внутри себя. За год по-моему на 50 копеек наэкономил.

CloseToAlgoTrading, No fate but what we make...)).

CloseToAlgoTrading, Ну, скажем так, «актив» может по-разному перформить в разное время, а не что-то стабильное. Но туда лучше без чёткого понимания что делаешь не ходить).

CloseToAlgoTrading, Ну, отчасти). Это первый уровень — любительский)) — смотреть на перформинг стратегий.