Третий день уже биржа косячит со смайлом, опять улыбка слетела.
Те кто хеджирует дельту по ней, уже возможно посливали прилично.


P.S.

Оценка позы по кривой улыбке:


( Читать дальше )

На данный момент количество открытых позиций у юр. лиц во всех путах декабря составляет 618К.




Можно предположить что из 900К ои в 135 страйке чуть больше половины куплено юр. лицами.
Уже несколько дней на рынке наблюдается пила при подходе к страйку 135, видно работают дельтахеджеры у продавцов.
Так как квартальные опционы расчетные, никакой поставки тонны фьючей не будет, на рынке их крыть соответственно не будут. Поэтому покупателям путов выгодно чтобы экспирация прошла в деньгах, в любом случае они это устроят имхо. Если покупка формировалась в районе 3000 за пут и дельта не хеджирована, то и на экспу могут опустить индекс ниже 130, чтобы уж точно заработать.
Для справки:
Продавец опциона хеджирует дельту фьючерсом продавая дешего и покупая дорого. (шорт гамма)
Покупатель опциона-покупает фьючерс дешего, продает дорого. (лонг гамма) 

Начало тут
 smart-lab.ru/blog/103745.php 
 smart-lab.ru/blog/102528.php

Решил сегодня крыть позишн.
Можно было и подержать до конца недели, большой ОИ в 150 страйке является хорошим ориентиром на отскок. Но начала смущать подрастающая вола, да и цель по профиту достигнута.

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/102528.php

Вообщем болото зашевелилось и аккумулировалась небольшая прибыль.
Позицией в основном управлял за счет дельты и немного правил гамму. Снижения ниже 150т.п. на данный момент не вижу, и пока iv не растет, глобально ничего с позой не делаю.
И биржа снизила размер ГО! Приятно, черт-побери))

Приветствую, сматр-лаб!

Сегодня все таки решил открыться на квартальных опциях, вола подскочила, да и коррекция возможна, если пойдет вверх тоже не обижусь. 
Позишн правда собирал 2 дня, итого робот наколбасил около 15тыс. заявок.
Цель 2-4%  на таком рынке за глаза будет.
Управляю активно, каждый день позу изменяю, подкручиваю.

 

( Читать дальше )

Нашел шикарный видос на просторах сети. Визуализация IV… вообщем цените!!!  Первый пост на смарте, плюсаните))