Это поможет сократить гарантийное обеспечение по срочному контракту на индекс волатильности российского рынка, который с момента запуска подвергался критике участников торгов именно из-за высокого размера ГО.

По итогам последнего заседания комитета по срочному рынку Московской биржи было принято решение снизить стоимость шага цены фьючерса на индекс RVI с $5 до $0,1 то есть в 50 раз, заявил Financial One представитель Московской биржи. По его словам, благодаря этому автоматически упадет и размер гарантийного обеспечения, резервируемого на счете до момента экспирации контракта. Когда волатильность в декабре была на пике, ГО по нему составляло порядка 300 тысяч рублей, а при пониженной стоимости шаге цены могло бы быть всего 6 тысяч, добавил он.

Напомним, что в основе фьючерса на индекс RVI лежит одноименный индекс, который формируется из опционов ближней и дальней серий на фьючерс на индекс РТС. На 4 марта обеспечение по фьючерсу на индекс RVI составило чуть выше 200 тысяч рублей. Дата изменения стоимости шага пока официально не объявлена, но в разговоре с Financial One представитель биржи отметил, что это произойдет не раньше экспирации обеих серий опционов — ближайшей (мартовской) и дальней (апрельской).