А. Г., давно в избранном этот пост у меня, как ни странно

А. Г., можно сказать, почти в яблочко)
Для меня это означает стационарность, почти все флуктуации природные и искусственно сгенерированные подчиняются кривым подобного вида. Поначалу создавал искусственно возможности на цене, преобразуя и манипулируя котировками, потом и вовсе отказался, поняв в чем стационарность. После НГ Фортуна кинет клич в чат для встречи если не забудет (Я там тож есть), при встрече мож дам пару намеков.


(Картинка не моя — взято с форума mql5)

Вазелин,

Vladimir N., вот что я делал

smart-lab.ru/blog/699507.php

А. Г., объясните мне как человеку с не техническим высшим, правильно понимаю, вы смотрите на значения и делаете построение на основе проделанных манипуляций like this?




А что в итоге должно получиться? Кривая вида распределения Пуассона?

Vladimir N., данные SPY с 1993-го года есть.

Vladimir N., по обычным критериям Колмогорова.

А. Г., визуально?

А. Г., ещё раньше на несколько десятков лет не только они

засунуть все это в тостер и посмотреть результат…

Vladimir N., среднее и дисперсии приращений цен точно нестационарны. Могу это показать для разных периодов дневок SPY.

А. Г., сама цена своим поведением и действиями стационарна, но почти всем это незаметно глазу. Искал закономерности визуализируя индикаторы собственных теорий (написанные на фриланс) на динамике цены. Про распределение согласен, там тоже есть свои тонкости.

Vladimir N., да близость приращений фондовых индексов многих стран к обобщённым гиперболическим распределениям ещё во второй половине 90-х доказали кванты в куче работ. Только если исходные последовательности нестационарны, то такие «приближения» не имеют практической ценности. 

Проходил через это с ботаниками которые численными методами и могучими формулами искали грааль на опционах на ри еще 10 лет назад. Пока я бухал и драл девок они все это считали ночами. Вывод: они уехали на пиндостан работать на дядю. 
Вся эта математика может оказаться пустой тратой времени

Maksim_invest, она уже найдена, математика это лишь одно из свойств, формула лишь описывает поведения и события, не более того. А вот как применять это на практике — отдельная философия.

вася пашин, есть похожая кривая, применима к любому

А. Г., верно. Но любой рынок… абсолютно любой подчиняется немного другой кривой.

Виталий Зотов, тут вон буйбуй опционы на лям баксов торгует через приращение функции

ves2010, Как видим, задача оказалась сложна. 

ves2010,