MoscowTrades, может быть похожим. Я пробовал его применять. И другие расчётные штуки. Существенно ничего не выигрывается. Потом просто с исходных кирпичей с 2015 самостоятельно строю ТС, понимая что даёт каждый кирпич и в каких ситуациях. Велосипеды делаю, никого не копируя, ни у кого не подсматривая.
Раз я самостоятельно дошёл простыми последовательными рассуждениями до Калмана, значит я не хуже предшественников.
Грубо говоря, строю системы, которые нарезают график на куски по алгоритму, а потом собираю статистику результатов на кусках. таким путём можно с новой стороны численно определять известные характеристики: волатильность, трендовость/контртрендовость и пр.

svgr, а не фильтр Кальмана тем же занимается?

MoscowTrades, 

Схема.
Рассматриваем для примера минутные свечи, нумеруем их от текущей, у которой номер 0.
Возьмём период 9. Тогда на свече 0 знаем МА(-4). То есть усреднили по десяти свечам от -9 до 0 и результат отнесли к свече -4.
Нужна какая-то оценка МА(0), которую обозначим ПМА(0). Саму МА(0) сможем вычислить только на свече 4.
 Для этого нужно придумать функцию, по которой менялись значения свечей от -9 до 0, например закрытия C(i) (если МА по ним считается). Тут поле для творчества. Эта функция может быть любой интересной для конечного результата. Прямую логично продолжить этой же прямой, к примеру. Это косвенно оправдывает существование каналов.
Теперь можно по этой функции вычислить недостающие значения для расчёта ПМА(0).

Получится ПМА(0)=C(-4)+C(-3)+C(-2)+C(-1)+C(0)+ПC(1)+ПC(2)+ПC(3)+ПC(4)) / 9

В реальности нужно сокращать количество этих прогнозных ПС, чтобы эффект, который ловит усреднение не успел сильно раствориться. Поэтому МА тут просто как модель, нужно усреднять хитрее. Можно свести только к двум прогнозным слагаемым при любом ‘периоде’.

svgr, а можете пояснить п2? Как я понял вы предлагаете вторую половину ма сдвинуть на пол периода назад. Но как заполнить первую половину периода? Рассчитать там ма по половине периода?