VictorGromov, ну смотри

Году в 1990 поручило мне начальство решить задачу оптимального управления асинхронным электродвигателем. Типа Сименс не смог, а мы не пальцем деланные — мы решим. Скажу сразу — задача была блестяще решена, так что во всех сегодняшних электромобилях есть микроскопическая доля моей интеллектуальной собственности )))

В тот момент в подчинении у меня был 33 математика, из них половина очень способных. Задача была крайне интересная (сложная система дифуров, нелинейная, сплошные синусы и косинусы в коэффициентах), так что все набросились на нее и стали искать варианты оптимального управления буквально днями и ночами.
Кто-то занимался поиском аналитических вариантов решения (я и еще пару человек), кто-то подбирал варианты оптимального управления по чуйке или из стандартного набора инструментов по частотному отклику системы.

Я получил через месяц полное и исчерпывающее решение. Для этого мне пришлось придумать некое нелинейное преобразование фазового пространства дифура, после которого все тригонометрические коэффициенты превратились в полиномы — а дальше уже было дело техники.

Так вот. К чему я это рассказываю.

Ни один из подходов методом тыка или стандартными инструментами из справочников не привел даже к медленной стабилизации скорости вращения. Когда же было получено аналитическое решение задачи — все коллеги признали, что получить его случайно или по аналогии невозможно в-принципе. Ну т.е. догадаться шансов нет.

То же самое происходит на рынке. Отдельные задачи извлечения прибыли успешно решаются. Но без серьезного математического бэкграунда и сложной работы шансов получить стабильную копейку нет. Без вариантов.

С уважением

Kot_Begemot, а такой тест пройдете:

Пара строк в гроб теоретико-вероятностному подходу к рынкам (smart-lab.ru)

Просто Вы Ri упомянули, а я специально проверят этот феномен на котировках Ri от А.Г.

Ну это в свободное время — не имею морального права подкидывать Вам абстрактные задачки...

С уважением

VictorGromov, так, дружище )))

Если ты меня сегодня не троллишь и тебе в самом деле интересен этот вопрос (почему на рынке заработать сложно и почему не имеет смысл анализировать поток входящих бредовых идей) — я могу дать подробный ответ.

С уважением

Kot_Begemot, ну Ок. Если это был не троллинг, тогда приятно )))

Я не восхищаюсь индикатором Z. Это просто наблюдение, которое я сделал в далеком 1999 и с которого началось изучение микроструктуры рыночных цен. А удивительно оно своей простотой.

И мои действующие стратегии, и реал сложнее на много порядков.

Тем не менее, на рынке есть масса ценовых феноменов, которые очень плохо вписываются в подход ТВиМС. О некоторых я писал ранее в своем блоге.

С уважением

VictorGromov, так Уайлз доказал ее в 1991

О чем спич?

С уважением

Kot_Begemot, удивительно)

У Вас работает!
Предыдущие 99+ вариантов, предложенных мне коллегами, этот простой тест не прошли...

Но у меня есть еще много в загашнике)))
А Вам приношу свои искренние поздравления.

ВОПРОС: Позволяет ли Ваша модель получить фантазийный синтетический актив, в котором график «3» будет расти? (я привел такой пример)

С уважением

VictorGromov, не, бесплатно не работаем) У нищих слуг нет!)))

В мою бытность студентом кафедры алгебры матмеха ЛГУ именно в мою обязанность (ну и пары таких же способных коллег) входила подготовка ответов на присылаемые в огромном количестве доказательства Великой Теоремы Ферма. Никто это не поручал аспирантам — у них и так много важных дел. Завкафедры просто распределял пачки писем между сотрудниками, а те спускали это дело на своих студентов.

Там была, конечно масса феерической ереси, вроде «я не понимаю, почему вы не отвечаете уже на мое 5-е письмо с абсолютно правильным доказательством Великой Теоремы Ферма. То ли по той причине, что я пишу вам из мест лишения свободы, то ли по какой-то другой причине...».

Но больше всего мне врезалось в память толстое письмо, в котором чувак чистыми вычислениями пытался опровергнуть ВТФ для показателя 3 (этот кейс еще Эйлер разобрал в лохматые годы) и перемежал кучи листков с вычислениями перлами примерно такого типа:

«Извлекать кубические корни из целых чисел — очень непростое занятие. С каждым следующим знаком после запятой вычисления становятся все сложней и сложней. Но я абсолютно уверен, что когда-нибудь им придет конец...»

С уважением

Kot_Begemot, так

Поясните, плз, какой конкретно график и какого цвета соответствует графику «3» из моего поста?

С уважением

Kot_Begemot, троллинг засчитан )))

Кстати, Вы ниже написали, что Ваши более сложные системы на реале дают более гладкую эквити, чем на приведенных выше графиках.
Это тоже был тонкий троллинг?
(из 3-х графиков к абстрактной эквити имеет отношение только 3-й)

С уважением

Kot_Begemot, нет )))

С уважением

Kot_Begemot, совсем другое означает что

1. График 3, построенный по рыночным котировкам
2. График 3, построенный по теорвер-модели (одна из реализаций)

будут отличаться, как небо и земля.

С уважением

Kot_Begemot, NG не интересен, если честно

Есть S&P500, Nasdaq100, Nasdaq500.

Да вообще с котировками особых проблем нет, если есть торгующие знакомые, а тики в минутные бары Вы будете сами конвертировать (это несложно, хотя требует вычислительных ресурсов).

С уважением

Дюша Метелкин, так, дружище!

Я не знаю, сколько Вам лет, но во всех наших дискуссиях Вы ведете себя, как брюзгливый пенсионер
1. Докапываетесь до мелких деталей
2. Никогда не признаетесь в личных ошибках
3. Всегда стараетесь оставить за собой последнее слово

Право, это неспортивно, дружище.

Теперь по теме.
1. Я с Вами не спорил
2. Я всего лишь оспорил тезис ТС о том, что в магазин условного Мухосранска завезли кошерный Джек Дэниэлс по цене 1700 руб. за 0.7
3. Вам есть что сказать по этому поводу? Или Вы за просто поп@здеть?

С уважением

Дюша Метелкин, ну Ок

А за одну бутылку 0.7?
А в российском магазине в условном Мухосранске можно?
И какую торговую наценку ставит при этом магазин?

С уважением

Дюша Метелкин, ну Ок

Приведи мне, плз, список дютиков, в которых Джек Дэниэлс (обычный, конечно) стоит дешевле $18 за бутылку 0.7 )))

С уважением

Stanis, не, ну на память не вспомню

Сам пересматривал 1-1.5 года назад. За ночь посмотрел запоем на youtube. Ну т.е. он постоянно подкидывал мне ссылку на сериал (вообще непонятно, почему) и через пару недель я сломался...

Я написал пост по этому поводу (есть в моем блоге, я принципиально ничего не стираю), насколько же были красивые розовые мечты у людей после WOW2 и каким лютым говном все это в итоге обернулось...

Если интересно — искать по «Эра милосердия» (название оригинального романа братьев Вайнеров).

С уважением

Stanis, так я же написал )))

Это героиня бессмертного сериала «Место встречи изменить нельзя», которую играла вроде бы (вспоминаем) Лариса Удовиченко (или нет?).
Глеб Жеглов там перечислял Володе Шарапову все ее псевдонимы и клички. Но мне (как и Штирлицу) запала в память последняя фраза:

«Она же — Изольда Понеяд»

С уважением

Stanis, да я вообще копаю не очень, если честно

Последний раз много копал в стройотряде — это было давно

А память у меня отменная — не жалуюсь

С уважением

Так ты поговори с ним по свойски — он же бывший силовик )))
(публиковал здесь скан своего военника пару лет назад со странной ВУС и хвастался тяжелым силовым прошлым).

А так он не только Громов. Он еще и Чугунов)
«Она же Изольда Понеяд» © Г.Жеглов

С уважением