PSH, конечно не случайно

ТС каждую минуту выставляет лимитный ордер на покупку или продажу по цене со смещением от цены закрытия последнего бара на основании весьма сложного анализа относительно длинной предыдущей истории HLC (1024 бара).

С уважением

wrmngr, ну нет, конечно. Мы о разном

На BTCUSD волатильность экстремально высокая, так что мои системы работают с плечом 1.5 примерно
На EURCHF (кроме 2015 года, хехехе) волатильность экстремально низкая, так что мои системы работают с плечом 40 примерно (12 по EURUSD)

Оптимальный алгоритм покажет некие характеристики — E (финрез) и DD (максимальная просадка, не дисперсия отрицательных приращений эквити).

После этого умножаете DD на некий коэффициент до достижения подходящего Вам значения (20% или 30% или 40%) и получаете максимальное допустимое плечо. На него умножаете доходность — получаете эффективную доходность индикатора.

Мне кажется, такой подход уравнивает все рынки. Или нет?

С уважением

PSH, мне на баре (неважно, постоянной или переменной длины)

нужна только одна информация — мог исполниться выставленный ордер на покупку/продажу или нет?

Для этого не нужна цена Open (она подглядывает в будущее, т.к. формируется через 1 тик после начала формирования бара), а нужны всего 2 числа:

high(n) — close(n-1) и close(n-1) — low(n)

Если для ответа на поставленный выше вопрос нужна еще какая-то информация — подскажите, плз, буду очень признателен.

С уважением

PSH, не могу

Но они не нужны ни для расчета лимитной эквити, ни для ее оптимизации.
К счастью (сложный) расчет показывает, что нужна только возможность или невозможность исполнения ордера на покупку/продажу на баре. А для этого нужен минимум информации.

С уважением

wrmngr, так это на часовках

А вола здесь не при чем. Вола определяет оптимальное плечо. А доходность оптимального индикатора считается при условии задания максимального DD.

Так что это max 30% для DD max 20%. Вроде «Шарп» полтора, но лично мне вообще не интересно. Хотя открытые хедж-фонды в разы меньше показывают.

С уважением

PSH, много можно вытянуть

Ну, скажем так, ровно столько же, сколько и из тиков

Более того, для оптимальной работы лимитками нам нужна не вся информация OHLC (или тиковая) — а очень ограниченный ее кусок.

Я назвал их массивами Alpha и Beta. Формулы есть в моем топике «Конкурс на 50000 рублей», переписывать лениво.

С уважением

PSH, а причем здесь поминутность?

Нам нужна дискретная сетка, чтобы интегрировать маркетную эквити и понять, когда менять цену в лимитном ордере

Она может быть равномерная по времени, с равным количеством тиков в периоде, фантазийно агрегированная по Мандельброту etc.

Я экспериментировал с разными сетками — никакой существенной разницы не заметил ни для маркетной, ни для лимитной эквити.

Непрерывные цены для торговли — это бред, да. Ну или упражнение для студентов и аспирантов в области стохастического исчисления.

С уважением

robomakerr, восхищен Вашей самоуверенностью )))

В хорошем смысле этого слова
Но наступит отлив — и всем станет видно, у кого х@й длиннее )))

С уважением

PSH, я тоже так думал

Однако предложите мне любую формулировку исполнения ордера для непрерывных цен (или хотя бы механизма его исполнения при отсутствии дискретной сетки).

Или нарисуйте простейшую формулу для маркетной эквити в случае непрерывного времени (для дискретного она тривиальна).

С уважением

robomakerr, конечно

Вот только приращение цены — это следующий бар (на него  мы никак повлиять не можем)
А направление сделки — это наш индикатор, зависящий от прошлого

Так что прогнозирование приращения эквити перпендикулярно прогнозированию следующего приращения цены

Вернее, при работе маркетными ордерами мы должны хорошо прогнозировать будущие большие движения цены и сколь угодно плохо — малые.

Если же речь идет о работе лимитными сделками — то там формула для эквити занимает половину листа формата А4. И рассуждения на пальцах не проходят.

С уважением

wrmngr, это я тоже делаю

Я вообще 6-й год исполняю глобальную программу исследования всех рынков, в т.ч. построение «правильного» ценообразования опционов, «правильные» CAPM и MPT. Работы очень много, так что движемся медленно.

Плюс маркетного исполнения заключается в том, что задача построения оптимального индикатора решается полностью (не вполне, но с точностью <3% годовых примерно). И вычисления попроще (хотя и нетривиальны).

Минус маркетного исполнения заключается в том, что средняя прибыль на сделку у оптимального индикатора болтается на уровне 0.5-1.0 спреда, так что получение прибыли принципиально невозможно. Это я про таймфрейм 1m, с его ростом прибыль (в процентах годовых, не на сделку) падает, но падают и издержки, так что на интервале 1+-h возникает окно возможностей, где можно вытянуть 10-30% годовых чистыми. Это законченное решение, но сейчас такие доходности меня не интересуют.

Все вышеизложенное относится к постоянному плечу (вернее, торговле плоским лотом).

Если мы используем продвинутую модель ММ, т.е. не шляпу в исполнении Ральфа Винса, а индикатор, знак которого определяет сторону сделки, а абсолютная величина — размер сделки, то все становится значительно приятнее и удается выйти в плюс.

К сожалению, в этой области у меня нет готовых решений (пока). То, что получается, содержит несколько огромных выбросов, на которые приходится большая часть прибыли (и это я еще МНК не использую, он не слишком подходит для работы с приращениями рыночных цен, с ним все еще хуже). Когда будет решена задача построения субоптимальной стратегии с относительно плавным плечом (торгуемым размером позиции) — я полностью переключусь на маркетное исполнение.
Т.к. объемы сделок значительно вырастут, а гемор с исполнением уменьшится.

Но это пока только в перспективе

С уважением

wrmngr, нормально будет

max 100 сделок в год * двойной объем (переворот) * комиссия

в худшем случае доп. издержки 20% годовых (в реале меньше, конечно)

Так то я сильно больше зарабатываю

С уважением

P.S. Более того, при моделировании исполнения я всегда считаю полную маркетную комиссию — как если бы работа происходила по предложенной Вами схеме

averbin, если гладкое, то можно

Проблема в том, что оно никогда не гладкое

Приращение эквити = приращение цены на след. баре * знак(индикатор)

Попробуйте продифференцировать функцию sign )))

С уважением

P.S. В всех задачах рыночной оптимизации используется совсем другой инструментарий, нежели в учебниках

bozon, с удовольствием

Только я ничего не понял
Для меня стационарный индикатор — это тот, коэффициенты (параметры) которого постоянны. Нестационарный — который меняет их со временем.

Так, все индикаторы классического ТА стационарны
Индикатор, у которого коэффициенты также являются функциями приращений цены — нестационарен.

С уважением

wrmngr, нет

Главная сложность — тупо выписать формулу для лимитной эквити с маркапами, а потом решить задачу построения идеального индикатора (при известном будущем).

Неполное зафилливание лимиток промоделировать невозможно. Поэтому в паре с торгующим ботом висит корректирующий, который добивает неполную позу по маркету. Поскольку в год делается относительно немного сделок, то нам пох на маркетную комиссию.

Что касается неполного исполнения, то как раз при среднем (не экстремально большом) размере маркапа с ликвидностью все нормально. А вот на границе стакана легко промахнуться и вылететь в зону тейка, в которой никакого лимитного исполнения нет и быть не может.

С уважением

P.S. Работающих в плюс лимитных стратегий (с нулевым маркапом) не существует в природе (к сожалению)

Алексей, take it easy, bro)

Не надо кипеть
1. Во всех своих постах я обычно пишу (в этом нет), что торгую только реверсивные торговые системы (всегда стоят в покупке или продаже), т.к. любая другая система может быть представлена, как портфель реверсивных
2. Ваша идея неглупа и тестировалась много лет назад (как самая очевидная). Ее же предлагал недавно уважаемый bozon. Грубо — берем индикатор (МАшку), покупаем лимиткой с отрицательным отступом (маркапом), продаем (или переворачиваемся в моем случае) лимиткой с положительным отступом (маркапом).

Для больших маркапов эту систему можно даже заставить работать в плюс. Но сделок при этом будет мало (50 в год примерно), а показатели системы — хреновые (Шарп около 1, т.е. максимальная просадка примерно равна годовой прибыли).

Фишка здесь в том, что эквити такой системы будет состоять из
1. Плюса от маркапов в точках сделок
2. Финреза лимитной системы, основанной на МАшке и работающей без маркапов (с нулевым смещением от последней цены)

Так вот п. 2 — это большой систематический убыток, поэтому хорошие и вкусные грибы растут совсем в другом лесу

Надеюсь, так понятнее

С уважением

ves2010, странно...

У хорошего брокера д.б. 1 миллисекунда + латенси интернета
Правда, у хорошего брокера и открыться проблемно

С уважением

Fat, больше таймфрейм = меньше доходность

Ну и на минутках все выглядит очень красиво, чем выше таймфрейм — тем корявее все становится (IMHO)

С уважением

Fat, так у меня только лимитки

С уважением

Fat, нет

Чтобы на c# не писать
В Matlab сложная математика выглядит просто и нативно
В С… очень топорно

С уважением