Тема очень важная. Из-за ухода иностранных инвесторов рынок акций стал менее емким. И, действительно, компании второго и третьего эшелонов могут на этом низколиквидном рынке очень быстро разгоняться. Мы с биржей эту тему сейчас отрабатываем, в том числе чтобы вводить дискретные аукционы. Это когда идет такой «разгон» акций, делать перерыв, чтобы участники переосмыслили ситуацию и краткосрочную волатильность погасить. Тема есть, будем смотреть, что еще можно сделат

Ранее ЦБ сообщал, что за схемы по формированию нерыночного ценообразования акций может ограничить операции и для участников торгов, а не только для их клиентов. Регулятор тогда напомнил, что участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке.

С 21 сентября на Московской бирже были введены максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Капитализация российского рынка акций увеличилась до 57 трлн руб. против 37 трлн руб. в 2022 г. Объем торгов акциями, депозитарными расписками, паями составляет порядка 3,3 трлн руб. В отношении облигаций как корпоративных, так и государственных и региональных – эта цифра 1,8 трлн руб. Мы видим, что есть динамика, есть тренд.

Он отметил, что роль российского фондового рынка как источника внутреннего финансирования экономики возросла. Яковлев считает, что свое место на рынке должны занимать компании из малого и среднего бизнеса.

Подход с инфраструктурными облигациями правильный, говорит Яковлев, так как он позволяет «воздействовать именно на точки роста, которые дают колоссальный мультипликативный эффект». При этом необходимо задействовать не только госресурсы, но и источники частных инвесторов.  

Минфин в 2024 г. намерен привлечь в экономику 1,3 трлн руб. «длинных денег». Выполнить этот план министерство рассчитывает за счет программы долгосрочных сбережений, долевого страхования жизни (ДСЖ), а также индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III).

Владимир Яровой с 22 сентября 2023 года назначен управляющим директором «СПБ биржи», говорится в сообщении торговой площадки. В этой должности он будет курировать создание новых продуктов и рынков в группе.

До сих пор на СПБ бирже не было топ-менеджера, отвечавшего за новые продукты и рынки. Однако сама практика не нова — у торговой площадки есть управляющий директор по международному бизнесу и по информационным технологиям.

До этого с ноября 2021 года Яровой был директором по деривативам на Московской бирже. Он курировал департамент срочного рынка и управление внебиржевых производных финансовых инструментов. До этого, с 2011 по 2016 год, Яровой уже работал на Московской бирже, тогда он возглавлял департамент валютного рынка. С 2016 по 2021 год возглавлял отдел развития электронной дистрибуции подразделения электронных рынков Sberbank CIB в должности управляющего директора.

frankmedia.ru/141010

19 сентября 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях.

Параметры расчетного фьючерса на индекс сахара:

• код контракта – SUGAR;
• объем контракта – 100 кг, котировка в рублях за 1 тонну с НДС;
• минимальный шаг цены – 10 рублей;
• стоимость шага цены – 1 рубль;
• гарантийное обеспечение – 16%.

Цена исполнения считается равной среднеарифметическому значению индекса сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО) за пять календарных дней, предшествующих дню исполнения контракта, включая день самого исполнения, в которые был произведен расчет индекса сахара в ЦФО, округленному с точностью до 1 рубля.

Параметры маржируемых опционов на расчетные фьючерсные контракты на сахар:

• лот – 1 фьючерсный контракт;
• минимальный шаг цены – 10 рублей;
• стоимость шага цены – 1 рубль.

Целью создания этих индикаторов является включение дивидендной поправки в расчет вариационной маржи по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией на индексы. Данная поправка представляет собой индекс дивидендов, рассчитываемый как суммарные дивиденды в пунктах базовых индексов – Индекса МосБиржи и Индекса РТС.

Методика предполагает расчет 4 индексов дивидендов:

• Индекс дивидендов МосБиржи «брутто»;
• Индекс дивидендов МосБиржи «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций);
• Индекс дивидендов РТС «брутто»;
• Индекс дивидендов РТС «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций).

Расчет индексов будет осуществляться один раз в день в 18:30. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут принимать значение 0.

Методика расчета Индексов дивидендов Московской Биржи размещена на сайте Московской биржи.

www.moex.com/n64007/?nt=0

С апреля этого года сервисом воспользовались более 1,1 тысячи квалифицированных частных инвесторов. 

А с 11 сентября Банк ВТБ пополнил список брокеров, предоставляющих своим клиентам доступ к ОТС с ЦК Акции.

Этот день стал рекордным по количеству заключенных сделок с акциями без листинга – инвесторы совершили 3 044 сделки.

Пользователи могут совершать внебиржевые сделки с 14 акциями российских компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской биржи.

Наибольшую долю в объеме таких торгов сейчас занимают акции ПАО «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова, торговый код – UDMN (29%), ПАО «Форвард Энерго», торговый код – TGKJ (26%) и ПАО «ОР», торговый код – ORUP (15%). Доля торгов в вечерние часы с момента старта режима составляет 14%.

Биржа рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом

Биржа также готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке. Речь идет об убытках, сформированных в среду утром, когда площадка отменила сделки на срочном рынке в период с 08:50 до 09:30 мск. «Ошибка возникла в работе торгово-клиринговой системы и привела к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка. В связи с этим было принято решение о возобновлении торгов с последней точки резервного копирования в 4:45 13 сентября, что привело к технической отмене сделок, зарегистрированных в период с 8:50 до 9:30. Биржа проинформировала участников о мерах, принятых для исправления ситуации, в 10:52», — указывается в сообщении.

Ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые, подчеркивается там. Текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года.