Сергей Коновалов, Ну тут я бы не стал быть таким категоричным. Проп првивает хорошие привычки. Например: строгие ограничения по потерям на день, в принципе лимит на потери. Ограничение по exposure на одну позицию. Это все очень полезно для формирования способа зарабатывать в принципе. Раньше было одно правило, которое было зашкварным — ограничение по времени, в течение которого нужно было заработать. Сейчас его уже не используют. Другое дело, если стратегия в моменте может иметь drawdown больше 10%, ну тогда друг, тебе не сюда — побыть позиционщиком за деньги пропа не получится. По сути, проп — это для тех, кто готов часто торговать с жестким стопом. На свои деньги (если их условно меньше 10К USD) придется брать плечо и дальше вопрос времени цкогда тебя ликвиднет. А в пропе ты максимум потеряешь свою сумму взноса и все на этом

autotrade, одного уже засыпал — смотрю, белорусы уже жируют. (Это сарказм, если что)

Не стоит себя корить. По второму пункту необходимо прогнозировать динамику ставки — это не под силу. К слову, хорошо знаю как обстоят дела в нескольких не публичных, но довольно крупных компаний (> 100 млрд рублей) в пищевой (обрабатывающей) отрасли. Падение продаж в 3-м квартале катастрофическое: от минус 18% до 28%. По цепочке начали накапливаться риски: поставщики все чаще не проходят финансовые проверки, постоплата в капексных проектах исчезла. По итогам от первоначально запланированных затрат на капекс резка идет на уровне 25-35%. Все пока «режут» капексы, людей не трогают — держат до последнего, нанимать сотрудников — очень дорогое удовольствие. Но драфты планов по сокращению уже начали готовить. В общем, все не очень. Мир нужен. И есть ощущение, что нам он нужен больше, чем Украине. Все эти разговоры про «дожмем» и т.п. это все в пользу бюджетников и пенсионеров

В бан

Flexiway, мне лично такой парсинг помогает. Он взвешивает количество реакций обратных, заявленных в утверждении (посте) в телеграмм-пабликах, смарт-лабе. Получилась выборка в 1230 единиц за последний месяц при средней выборке в 1000 за последние 5 лет, мы сейчас на максимумах декабря прошлого года. Это один из параметров. Есть и другие. Но это про другое. В целом я вижу асимметрию по ожиданию

Таблица с данными про короткие/длинные позиции в моменте ни о чем не говорит. Ее можно как угодно интерпретировать: и что это хедж
против базового актива, и что «все физики в Лонгах» — что значит «все»? Что значит «физики»? Под физиками могут быть команды со счетами в миллиарды. И так далее. Шортите на здоровье. Я довольно давно на рынке, чтобы видеть как все это уже было. То, что происходит сейчас — это, на мой взгляд, явная ассиметрия риска к доходности. Любая плохая новость уронит этот рынок на 2 процента максимум, а любой позитив вырулит его в момент на 5-6%, а возможно и выше. Дайте вероятности этим двум исходам и вы получите матожидание, где у негатива, даже с 70% вероятностью ожидание ниже, чем у позитивного исхода. Ровно этим я руководствовался, когда набирал опционы в декабре прошлого года. Та же асимметрия.

Сергей777, 😁

Есть мониторинговые программы с парсингом по форумам — они многое могут рассказать)

Dangerous Assumption, а вы не думали, что это можете быть просто хедж фьючерсом против шорта базового?

Алексей Васенёв, хорошее замечание… тоже об этом подумал. И еще один совет: не торгуйте капиталом больше 5 цифр. Из всех реальных историй почему-то проблемы (с выводом, стопами и пр.) начинаются именно со счетами больше этих цифрах.

Stanis, хороший тейк, но предпочитаю фокусироваться на 1-2-х позициях. Были влеты на разных ногах — не моя история. Мульти только в плане покрытых коллов сейчас работаю

Ликвидность….ликвидность…удалось соорудить конструкцию на 1,2 млн…на этом все. Либо сильно далеко от БШ уходить…но в чем тогда цимус?

«Плохо, что экономические власти этого не понимают…..» — Вы действительно так думаете? Мне кажется это классическая ошибка теоретика — набрасывать некий тезис, не соответствующий действительности, и от него строить гипотезы… поверьте, там все понимают в чем замкнутый круг, но вслух не произносят