Блог им. AndreyVotyakov |Оценка стоимости опционов. Скорость удешевления с течением времени.

    • 29 сентября 2023, 18:44
    • |
    • AndreyV
  • Еще

Вопрос адекватной оценки премий при разной стоимости БА и волатильности появился почти сразу, как только я начал торговать опционами. Описанный ниже подход, надеюсь, будет полезен не только новичкам, но и трейдерам со стажем.
Берем самую простую для понимания книгу Саймона Вайна «Опционы: полный курс», ищем приложения с формулами и заводим их в Excel. Я завел документ в таблицах Google, чтобы он был всегда под рукой, даже со смартфона.
К примеру, для контакта NG получилась такая табличка:

Оценка стоимости опционов. Скорость удешевления с течением времени.

Для наглядности можно построить графики стоимости опционов в зависимости от цены БА, а также их греки:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн