У меня на срочном рынке работает автомат: собирает данные, считает целевой портфель, сам ставит ордера через API брокера и вечером сверяет позиции со счётом. На прошлой неделе он двое суток держал не тот портфель, который должен был. И заработал на этом 69 762 ₽.

Сразу оговорюсь, чтобы не было разночтений с прошлым постом: речь про счёт в песочнице брокера. Ордера, маржа, роллирование и экспирация там настоящие, деньги виртуальные. Реальный счёт у меня отдельный и маленький, он тут ни при чём.

Дальше — про экспирацию. Не в смысле «не забудьте дату в календаре», а в смысле «она ломает ровно те места, где вы её не ждёте».

Что произошло

Портфель рыночно-нейтральный: несколько длинных позиций против нескольких коротких. Отдельную позицию дальше называю ногой, так короче. 

Одна из коротких ног — по инструменту с квартальной серией контрактов.

25 августа. Ликвидность переехала на следующий контракт. Активный контракт я выбираю по максимуму дневного объёма, и он честно переключился. Проблема в том, что переключился за день до последнего торгового дня старого. Объём мигрирует когда мигрирует, а не когда мне удобно.