В алготрейдинге около года, пришёл из другой сферы, где исследование начинается
с протокола: что проверяем, каким способом и какое решение принимаем по каждому
результату — всё это ДО того, как посмотрели на данные. В трейдинге меня удивило,
что здесь так почти никто не делает: сначала перебирают параметры, потом решают,
что считать успехом.

Выложил в открытый доступ то, чем сам проверяю систематическую стратегию перед
тем, как пустить её на реальные деньги:
github.com/andreyvarakin/quant-validation

Это не библиотека и не грааль. Половина содержимого давно и лучше сделана
в arch, quantstats, pypbo, backtesting.py — в README так и написано: в продакшн
берите их. Ценность в другом: в порядке процедур и в том, что каждая метрика
откалибрована.

Четыре вещи, ради которых писалось.

1. Отбор не должен видеть проверку. Если параметр выбран по всей истории, а
потом на ней же и показан — это не результат, а описание прошлого. В коде
параметр выбирается только на прошлом и применяется вперёд, без исключений.