SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Alexandr_Gvardiev |Защита опционами от дивидендного гэпа
- 28 марта 2023, 10:54
- |
Вчера консультировал по защите акций ZIM от дивидендного гэпа с помощью опционов.
В этих акциях объявили дивиденд за 4 квартал 2022 года в размере $6,40 при текущей цене акции $22,40. То есть дивиденд составляет 28,5% от цены акции.
На консультации был запрос: можно ли и дивиденды получить, и на дивидендном гэпе не потерять?
Ответ: в общем случае защитить акции от дивидендного гэпа с помощью опционов не получится.
Но есть нюансы:
1. Обычно дивидендный гэп закладывается рынком в стоимость опционов.
Например, ожидается, что по акции будет выплачен дивиденд. Тогда путы будут стоить дороже, а коллы дешевле, как будто по акции уже произошел дивидендный гэп. Таким образом, защититься от дивидендного гэпа с помощью опционов не получится. Потому что рынок уже заложил дивидендный гэп в стоимость опционов.
2. Но бывает, что рынок не уверен, что дивиденды одобрят.
Тогда в стоимость опционов будет заложена лишь часть ожидаемого дивидендного гэпа. Например, ожидается гэп $6, а в стоимость опционов заложен гэп $3. Это значит, что можно купить пут дешевле или продать колл дороже, чем ожидаемый гэп. И с помощью этого защититься от части дивидендного гэпа.
( Читать дальше )
В этих акциях объявили дивиденд за 4 квартал 2022 года в размере $6,40 при текущей цене акции $22,40. То есть дивиденд составляет 28,5% от цены акции.
На консультации был запрос: можно ли и дивиденды получить, и на дивидендном гэпе не потерять?
Ответ: в общем случае защитить акции от дивидендного гэпа с помощью опционов не получится.
Но есть нюансы:
1. Обычно дивидендный гэп закладывается рынком в стоимость опционов.
Например, ожидается, что по акции будет выплачен дивиденд. Тогда путы будут стоить дороже, а коллы дешевле, как будто по акции уже произошел дивидендный гэп. Таким образом, защититься от дивидендного гэпа с помощью опционов не получится. Потому что рынок уже заложил дивидендный гэп в стоимость опционов.
2. Но бывает, что рынок не уверен, что дивиденды одобрят.
Тогда в стоимость опционов будет заложена лишь часть ожидаемого дивидендного гэпа. Например, ожидается гэп $6, а в стоимость опционов заложен гэп $3. Это значит, что можно купить пут дешевле или продать колл дороже, чем ожидаемый гэп. И с помощью этого защититься от части дивидендного гэпа.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 11 )
Блог им. Alexandr_Gvardiev |British American Tobacco (BTI) - неэтичные дивиденды 8,5% в год.
- 07 октября 2021, 15:38
- |
Продолжу тему пассивного дохода.
Я рассказал про надежные компании, которые платят 5% годовых дивидендами.
Но есть одна крупная стабильная компания с рыночной капитализацией $80 млрд., которая платит 8,5% дивидендной доходности.
Компания во всем хороша, кроме одного… это табачная компания.
British American Tobacco (BTI).
Сразу скажем, что табачный бизнес – это неэкологичный сектор рынка. Как говорится:«Курение вредит вашему здоровью, а табачные компании делают на этом деньги».
Огромные акцизы, запрет на рекламу, а в некоторых странах ограничения на торговлю сигаретами заставляют людей бросить эту вредную привычку. Но люди продолжают курить, есть спрос – значит будет предложение.
Если отбросить этические дилеммы и ЗОЖ-тему, то табачные компании хороший сектор для дивидендных инвестиций.
За последний квартал акции British American Tobacco скорректировались на
( Читать дальше )
Я рассказал про надежные компании, которые платят 5% годовых дивидендами.
Но есть одна крупная стабильная компания с рыночной капитализацией $80 млрд., которая платит 8,5% дивидендной доходности.
Компания во всем хороша, кроме одного… это табачная компания.
British American Tobacco (BTI).
Сразу скажем, что табачный бизнес – это неэкологичный сектор рынка. Как говорится:«Курение вредит вашему здоровью, а табачные компании делают на этом деньги».
Огромные акцизы, запрет на рекламу, а в некоторых странах ограничения на торговлю сигаретами заставляют людей бросить эту вредную привычку. Но люди продолжают курить, есть спрос – значит будет предложение.
Если отбросить этические дилеммы и ЗОЖ-тему, то табачные компании хороший сектор для дивидендных инвестиций.
За последний квартал акции British American Tobacco скорректировались на
( Читать дальше )
Блог им. Alexandr_Gvardiev |Пенсия без государства
- 22 сентября 2021, 16:44
- |
Продолжим тему пассивного дохода без необходимости работать.
Вчера я рассказал о 2-х компаниях, которые платят ежемесячные дивиденды.
Я знаю ещё 4 достойные акции с такими же выплатами. Из этих шести компаний уже можно сформировать стабильный портфель со средней доходностью 0,5% в месяц.
Зная свои ежемесячные расходы, нетрудно посчитать сколько вам нужно капитала, чтобы жить только за счёт ежемесячных дивидендов. Например, если ваши расходы $500 в месяц (примерно 35 000 руб.), то вам нужен капитал:
$500 / 0.5% = $100 000
Но для некоторых инвесторов накопить такую сумму проблематично.
Что в таком случае делать?
Можно использовать опционы и увеличить доходность в 3 раза.
В качестве примера возьмем акции Pembina Pipeline Corporation (PBA).
Если просто купить акции, то мы будем получать 0,5% в месяц.
( Читать дальше )
Вчера я рассказал о 2-х компаниях, которые платят ежемесячные дивиденды.
Я знаю ещё 4 достойные акции с такими же выплатами. Из этих шести компаний уже можно сформировать стабильный портфель со средней доходностью 0,5% в месяц.
Зная свои ежемесячные расходы, нетрудно посчитать сколько вам нужно капитала, чтобы жить только за счёт ежемесячных дивидендов. Например, если ваши расходы $500 в месяц (примерно 35 000 руб.), то вам нужен капитал:
$500 / 0.5% = $100 000
Но для некоторых инвесторов накопить такую сумму проблематично.
Что в таком случае делать?
Можно использовать опционы и увеличить доходность в 3 раза.
В качестве примера возьмем акции Pembina Pipeline Corporation (PBA).
Если просто купить акции, то мы будем получать 0,5% в месяц.
( Читать дальше )
Блог им. Alexandr_Gvardiev |Компании с ежемесячными дивидендами
- 21 сентября 2021, 17:20
- |
Как и обещал рассказываю про компании с ежемесячными дивидендами.
Кстати, в комментариях меня спросили:
«Вопрос почему рынок эти дивы не видит, и не исправляет ситуацию, или мы все таки, чего-то не знаем или не видим.»
Ответ очень прост: всё внимание рынка приковано к крупным компаниям типа Apple, Tesla или Microsoft, у которого дивидендная доходность аж 0,8% годовых :)
А хорошие средние компании просто никто не знает и не покупает.
Так вот я рассказываю про именно такие малоизвестные, при этом стабильные и высокодоходные компании:
1. Pembina Pipeline Corporation (PBA)
Корпорация владеет трубопроводами, по которым транспортируются жидкие углеводороды и продукты природного газа, произведенные в Западной Канаде.
Также владеет предприятиями по сбору и переработке газа, инфраструктурой и логистикой нефти и природного газа.
( Читать дальше )
Кстати, в комментариях меня спросили:
«Вопрос почему рынок эти дивы не видит, и не исправляет ситуацию, или мы все таки, чего-то не знаем или не видим.»
Ответ очень прост: всё внимание рынка приковано к крупным компаниям типа Apple, Tesla или Microsoft, у которого дивидендная доходность аж 0,8% годовых :)
А хорошие средние компании просто никто не знает и не покупает.
Так вот я рассказываю про именно такие малоизвестные, при этом стабильные и высокодоходные компании:
1. Pembina Pipeline Corporation (PBA)
Корпорация владеет трубопроводами, по которым транспортируются жидкие углеводороды и продукты природного газа, произведенные в Западной Канаде.
Также владеет предприятиями по сбору и переработке газа, инфраструктурой и логистикой нефти и природного газа.
( Читать дальше )
Блог им. Alexandr_Gvardiev |Дивиденды ежемесячно: пассивный доход
- 21 сентября 2021, 12:12
- |
Среди моих подписчиков много инвесторов, которые хотят сформировать капитал и получать пассивный доход без необходимости работать.
На работе зарплата приходит как минимум раз в месяц, а с учетом авансов и премий даже чаще. Мы привыкли получать регулярный доход раз в месяц. Это даёт уверенность в завтрашнем дне, позволяет планировать повседневные траты, это удобно.
На фондовом рынке компании платят дивиденды раз в квартал или даже раз в год. Более того, иногда компании отменяют выплату дивидендов. А значит есть риск, что вы не получите свой пассивный доход и не сможете покрыть свои повседневные расходы.
У этой проблемы есть решение! 💡
На американском рынке есть компании, которые платят дивиденды ежемесячно. Более того, они имеют безупречную дивидендную историю с постоянным увеличением размера выплат.
В следующей статье я расскажу о
( Читать дальше )
На работе зарплата приходит как минимум раз в месяц, а с учетом авансов и премий даже чаще. Мы привыкли получать регулярный доход раз в месяц. Это даёт уверенность в завтрашнем дне, позволяет планировать повседневные траты, это удобно.
На фондовом рынке компании платят дивиденды раз в квартал или даже раз в год. Более того, иногда компании отменяют выплату дивидендов. А значит есть риск, что вы не получите свой пассивный доход и не сможете покрыть свои повседневные расходы.
У этой проблемы есть решение! 💡
На американском рынке есть компании, которые платят дивиденды ежемесячно. Более того, они имеют безупречную дивидендную историю с постоянным увеличением размера выплат.
В следующей статье я расскажу о
( Читать дальше )
Блог им. Alexandr_Gvardiev |Что делать при затяжном падении рынка?
- 20 сентября 2021, 12:52
- |
Фьючерс на S&P500 открыл 3-ю неделю падения...
Сегодня цена на 500 крупнейших акций США упала на 1,5%, а всего за 3 недели на 4% от вершины.
Для почти безоткатного роста этого года, такое падение выглядит серьезным.
Хотя по сути ничего страшного не произошло. Это нормальное рыночное колебание.
На таких падениях важно заглянуть в свой портфель и спросить себя:
«Готов ли я держать купленные мной акции в случае затяжной коррекции?»
Многие популярные акции поддерживаются исключительно спекулятивным спросом, не приносят дивиденды и бывают даже убыточными.
Держать такие акции прекрасно, когда они растут!
Когда же рынок падает, хочется иметь в своем портфеля дивидендные компании. Чтобы иметь возможность получать пассивный доход даже без роста рынка.
Iron Mountain (IRM) 💻
Американская компания занимается
( Читать дальше )
Сегодня цена на 500 крупнейших акций США упала на 1,5%, а всего за 3 недели на 4% от вершины.
Для почти безоткатного роста этого года, такое падение выглядит серьезным.
Хотя по сути ничего страшного не произошло. Это нормальное рыночное колебание.
На таких падениях важно заглянуть в свой портфель и спросить себя:
«Готов ли я держать купленные мной акции в случае затяжной коррекции?»
Многие популярные акции поддерживаются исключительно спекулятивным спросом, не приносят дивиденды и бывают даже убыточными.
Держать такие акции прекрасно, когда они растут!
Когда же рынок падает, хочется иметь в своем портфеля дивидендные компании. Чтобы иметь возможность получать пассивный доход даже без роста рынка.
Iron Mountain (IRM) 💻
Американская компания занимается
( Читать дальше )
Блог им. Alexandr_Gvardiev |Торговая идея ITInvest по покупке АЛРОСЫ и ГАЗПРОМА
- 18 июля 2017, 14:21
- |
Сегодня брокер ITInvest (Путин) прислал на почту интересное исследование фондового рынка РФ и идею основанную на нём. Нигде значка о конфиденциальности не нашёл, поэтому делюсь с сообществом неравнодушных друг к другу спекулянтов:
Уважаемый клиент!
Предлагаем Вам новую торговую идею по покупке АЛРОСЫ и ГАЗПРОМа.
Статистика практически завершившегося сезона дивидендных отсечек показывает, что рынок очень быстро «выкупает» дивиденды.
Так, если покупать акции под дивиденды (на дату закрытия реестра минус 2 дня), то на следующий день котировки снизятся на величину, меньшую чем размер дивидендов в среднем на 1,6%. Таким образом, рынок позволяет нам заработать 1,6% (см. таблицу).
Мы предлагаем обратить внимание с точки зрения покупки на акции двух эмитентов, которые во вторник, 18 июля, последний день торгуются с дивидендами: АЛРОСА (ALRS RX) и ГАЗПРОМ (GAZP RX). АЛРОСА платит 8,93 руб. дивидендов, что предполагает дивидендную доходность в 9,2%. ГАЗПРОМ выплатит в качестве дивидендов 8,04 руб. на акцию, что составляет 6,4% доходности.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс