RoboScalp, 08:26 Да, кажется подозрительным, что одна стратегия может работать и с высоко-, и с низко-ликвидным инструментом.

А я могу добавить, что все описанное не относится к нормальному алготрейдингу :).

А скорее к детским шалостям

И ты прав и ты прав. А я ? 
И ты, Брут!
1. Если я точно знаю, что некоторый актив уже 25 лет контртрендовый, а второй те же 25 лет трендовый, система, которая, явно или неявно, не учитывает это знание, на обоих активах работать не будет. 
2. Если есть 100 систем на 100 активах, первое, что хочется построить — систему управления портфелем. Мета систему, если угодно. 

Нет и не может быть системы, работающей на всех инструментах одинаково — это бред!!!
Каждый инструмент уникален ввиду его типа, площадки торговли, резидентства эмитента, зависимости от БА или поводыря, не говоря уже о стратегиях и намерениях участников в отношении цен на него.
Торговая система/робот может использовать идентичный алгоритм, НО его параметры для каждого инструмента будут различны.
Тот, кто говорит вам, что успешно использует одни и те же настройки на разных инструментах — лгун!!!

3Qu, забавно наблюдать. Каждый прав по своему. Истина где-то посередине либо отсутствует вовсе.

ожидание: «гении»

реальность: ошибка выжившего

… из ума…

Мальчик buybuy, построить прибыльную стратегию, задача, в общем, достаточно тривиальная. Построить прибыльную стратегию с нормой прибыли, которая тебя устраивает, это достаточно сложно, если вообще выполнимо.
Кстати, уж, стратегии достаточно работать на одном инструменте, и далеко не факт, что стратегия может работать на нескольких.

Все верно, но есть нюансы.

1. Верно на 100%. Более того, она должна работать не только на всех инструментах, но и на одном инструменте на всем протяжении его истории.
2. Тривиально = бессодержательно
3. Спорно. Если биржевое исполнение практически в точности соответствует модельному — то гении в техкоманде нах не нужны. Достаточно 1-2 профи
4. Без комментариев
5. Если так — нех писать

Ну и 4 копейки от себя
Всегда с большим интересом следил за Вашим блогом. Но есть нюансы.
1. Даже при маркетном исполнении прибыльные стратегии составляют множество малой меры из всех возможных. Поэтому методом Монте-Карло можно ничего значимого и не зацепить
2. При лимитном исполнении прибыльные стратегии образуют множество меры 0, так что попасть в них случайно — unreal
3. Построить прибыльную стратегию на интервале — задача тривиальная. Продолжить ее в будущее гораздо сложнее
4. Задача продолжения прибыльной стратегии в будущее методом Монте-Карло не решается. Очень часто профитной на следующем торговом интервале является стратегия, убыточная на предыдущем

С уважением

Это все произошло потому что ты не зарегался в лиге ставок и не получил фрибет.

какой именно смысл в этом вашем посте?
здесь Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

вы конкретно расписались в своей не компетенции как алготрейдер,

здесьСтрайк в тестировании торговых систем
вы окончательно и бесповоротно поставили свою компетенцию именно как алготрейдера — ниже плинтуса.

«меня хорошенько прополоскали за прошедший год: в профильных форумах, как тут, так и на mql5. » кто из нормальных людей, подчёркиваю именно НОРМАЛНЫХ алготрейдеров ,  вообще станет с вами ОБЩАТЬСЯ?

Зачем всех сразу так обобщать и говном обзывать?
Если все говно, а вы хороший. Это повод задуматься.